Saturn, ты не прав. Все косяки программы что касается функционала ребята из ТСЛАба устраняют охотно и быстро, однако для программиста не всегда очевидно то что очевидно для трейдера. Так же как для нас не очевидны естественные для них вещи по программированию. Оптимизация по стандартному методу одним лотом не отличается от результатов оптимизации с рефинансированием. Я проверял. Хотя, у меня была гипотеза, что при оптимизации с рефинансированием вес у последних данных больше чем у начальных...

Попробуйте протестировать свою систему помесячно, возможно сильно удивитесь.

Наврядли. Я осведомлён о распределении доходности моей системы.Как трэндовая система, основной её доход приходится на время сильных движений на рынке - весна и осень.Тэстирование на отрезке в один месяц не является представительным, т.к. система совершит от силы 10 сделок, что статистически не достоверно.Кроме того, индикаторы даже не успеют разогнаться.В данном деле остаётся всё меньше причин для моего удивления и это хорошо

PS Или это было к вопросу о различии оптимизируемых параметров при разных методах эмуляции?

Я хотел обратить внимание на просадку, если протестить систему за 3 года( например ) просадка 11%, если протестить помесячно, можно увидеть 25%(например в одном из месяцев), почему так происходит с максимальной просадкой (изменяется больше чем в 2 раза) я не знаю, ведь просадка за 3 года МАКСИМАЛЬНАЯ, откуда появляются 25% просадки?

Да, перечитал еще раз. Согласен, проблема есть. В данный момент макс.дродаун определяется по абсолютному значению убытка и соответственно если растет абсолютное значение - дата дродауна смещается. Сейчас очевидно, что это не верно и нужно определять дату при увеличении именно относительного значения убытка на момент изменения. Это вполне можно сделать. Правда, не хотелось бы менять это сейчас и перенести это исправление на след. версию. Так же хочется туда добавить дополнительных статистических параметров для оценки скриптов.

С этим думаю понятно. А вот, что касается ошибок расчетов статистики в реале я не понял. Нельзя ли подробно объяснить почему убыток меняется? И какой убыток, у конкретной сделки или максимальный?

Это всё не по сделкам, а по таблице результата торговли. Портфель просел--->начинает расти--->как только новый максимум по портфелю преодолевает "исторический" который предшествовал проседанию в таблице результатов дродаун уменьшается, как будто он такой и был.

2zoor Возможно за месяц не разогнались индикаторы если усреднение большое. Вы смотрели дродаун по таблице результатов или сами высчитывали?

Да, перечитал еще раз. Согласен, проблема есть. В данный момент макс.дродаун определяется по абсолютному значению убытка и соответственно если растет абсолютное значение - дата дродауна смещается.

Не ДАТА дродауна смещается ,а сам процентный показатель его уменьшается и не запоминается программой

Это как раз странно, это происходит в реалтайме или в лаборатории?

Для Stanley, скрипт на 15 мин, поэтому все инд-ры разогнались, прогонял тест помесячно и смотрел таблицу рез-ов.

2 ZOOR Вот в том то и штука, что эти дрродауны всегда были, только в таблице результатов не то показывается. Найди этот же месяц на годичном 3 годичном интервале или вообще на любом более длинном интервале и наведи перекрестие на "дно" и на предшествующий пик. делим число на дне на число- пик и полученный результат вычитаем из единицы. Если в методе указан начальный депозит с реинвестированием , то этот начальный депозит нужно прибавлять к прибыли. 1-((Депозит+дно)/(депозит+предшествующий пик)).Извиняйте что так подробно. Для меня в своё время это было не очевидно

Это не странно. Это исходит из логики расчёта дродаунов заложенных в программу. Это на реалтайм

Согласен, расчёт косячный.А вообще, нужно наверное использовать максимальный пик и минимальное дно, мы ведь максимальную просадку ищем...

нет, мы ищем максимальную разницу между дном и предшествующим пиком

С рилтаймом проблема. Нет информации о начальном депозите (с самого старта скрипта). Поэтому процентные числа и меняются. Как тут быть - я не знаю пока.

Ну ладно, главное что проблема известна. Можно просто пользователю предложить в окошке ввести свой начальный депозит

Правильно Нектодрон, не надо ничего менять! Пускай пользователи и далее заблужаются. Проще добавить кубики открытие/закрытие сессии и нормально, пипл хавает. А то, что самое главное, т.е. оценка результатов работы скрипта, это не важно. А то люди увидят просадку 30% вместо 5% и разочарует их ЛАБ, а кто поверит кривым результатам, а потом в реале сольёт, х.. с ними. Правильно? Вот, Stanley, а ты говоришь я не прав. Это основа основ, месяц прошел, а что изменилось?

Прочитал это эмоциональное сообщение. Насколько я понял, переписку вы внимательно не читали. В лаборатории проблема исправлена, а в рилтайме ее не представляется возможным исправить, т.к. нельзя узнать начальный депозит на момент старта торгов скриптов.
Единственное решение, которое мне приходит в голову - это вбивать его вручную. Но, оно явно кривое.
Кроме того, если в процессе торгов менялись параметры работы скрипта. Например он торговал 10% портфеля, потом 50%, потом опять 10%, то эта статистика вам ни о чем не скажет.
Есть график профита и он как раз и говорит о том, как шли торги. Макс. дродаун конечно знать интересно, но это всего лишь локальный минимум, один из многих.

Нектодрон, насчет реала согласен, там сложнее, но речь шла про тесты. Вот, смотрите, Stanley, чтобы доказать вам, что, %макс.дродаун определяется не верно, потребовалось больше 2-х месяцев. Сейчас вы говорите, что "...в лаборатории проблема исправлена", но ЭТО ОБМАН! У меня стоит 1.1.18.22, считать стала как-то иначе, но ситуация описанная выше ОСТАЛАСЬ. Скажу больше, в одном тесте абс.макс.дродаун показал величину меньше, чем на эквити (а этого раньше не наблюдалось). Вот, так вот, отсюда и эмоции. Вам прежде, чем писать, что всё исправлено, не мешало-бы самому проверять работоспособность ваших ноу-хау. .....а проект ЛАБ расширяется, появляется всё больше сайтов по продаже роботов, протестированных на этой платформе))). Круто, повозка впереди лошадей едет))).

А это сообщение всем тем тем, кто хочет купить робота. Да, это можно сделать, и профит может быть большим, но и просадка может быть в разы больше заявленной, Мой вам совет, кто всё-же рискнул и купил робота, при просадке более заявленной, сразу отключайте, и просите объяснений, хотя вам опять фигню скажут.

Нектодрон нервно курит)))