А ещё такой вопрос - вот год сейчас начался - программа обнулит доходность за год в таблице или как?Наверно просто календарный год не учитывается.
2Saturn
Да, я на эти величины даже не обращаю внимания, настолько они не соответствуют реальности)

какая связь между календарным годом и годовой доходностью?

В отчётности.У компаний своя, у меня, как у частного инвестора - своя)насчёт того,что программа это не учитывает, я Понял)

В общем, моё видение решения данной проблемы по дродаунам такое:
Дать прикручивать к графику доходности скрипта индикаторы.Тогда можно будет прикрутить к нему индикатор максимум за и минимум за. Установить период усреднения, скажем, на 10 у обоих индикаторов и подсоединить формулу максимум за-минимум за и вывести в виде гистограммы на график доходности.Тогда на графике гистограммы будут корректно фиксироваться все проседания доходности,которые, что наиболее важно-не будут изменяться с течением времени.

Я понял, о чем вы. Но такого бага я не наблюдаю.
Берем скрипт, ограничеваем его по дате. Получаем результат на первом скриншоте. Продлеваем дату, он начинает зарабатывать. Результат просадки остается неизменным.

Скажите по какой формуле считается "Чистый П/У%" ?

Суммируется прибыль всех сделок - получаем абсолютную прибыль.
"прибыль в процентах" = "прибыль" / "начальный депозит".

А не правильнее ли Суммировать прибыль от каждой сделки в %? Или хотябы можно добавить этот показатель в "результаты оптимизации"?

Прибыль сделки рассчитывается от суммы сделки, а прибыль портфеля от начального депозита.

Не понимаю, почему годовая доходность скрипта кратно зависит от количества лотов используемых в скрипте. Поставьте в Ваш скрипт вместо 1 лота, например, 10. Доходность (% в год) возрастает кратно. Этого не может быть.
В формуле (по Вашей ссылке) говорится о начальном объеме портфеля инвестиций. В нашем случае начального объема портфеля нет, т.к., мы его не назначали, но есть стоимость начальных инвестиций, например, стоимость первой сделки скрипта.
На мой взгляд, это и есть начальный объем, который необходимо считать в формуле.
Ведь, при увеличении количества лотов доходность может меняться только от округления, например, расчета комиссии очередной сделки.
Или я неправ?

С уважением.

Все верно, поставив 10 в блок открытия - это все равно, что торговать с плечом 10. Т.е. начальный депозит равен цене одного лота, а торгуем 10ю.

И как же мне тогда оценить годовую доходность скрипта (без плечей), когда в скрипте парного трейдинга я, учитывая нынешнюю кратность лотов, обязан поставить для СБЕРа 63 лота, а для СберПр 9 лотов?
Как сопоставить его с любым другим скриптом, где используется только 1 лот СберПр?
Откуда на акциях ММВБ плечо =9 ?
Какова их реальная годовая доходность?

Имею ли я возможность для СберПр поставить в скрипте 1, а для СБЕРа 63/9 (дробное кол-во лотов)?

С уважением.

С уважением.

В управлении торговлей скриптами - Лотами - 1 лот. В блоках открытия позиции в скрипте сбер пр - 1лот. В сбер - 7лот. Получиться, что скрипт будет торговать 1 лотом пр и 7 лотами обычки.

Соотношение 63/9 это частный случай, неудачный пример. Завтра это соотношение станет 64/9 или 62/9 для сберов. Для других пар оно будет совершенно иным (например для Ростелов 39/7).
Потому вопрос остался открытым:
1. Можно ли использовать дроби для оценки Годовой доходности скрипта на бэк-тестах?
2. Если ТСЛаб не может визуальными средствами скрипта расчитывать количество лотов, то как при оценке скриптов для парного трейдинга вести тестирование на длительных интервалах (2-3 года) пересекая рубеж 01.03.11 - дату изменения кратности лотов?
Например на периоде 01.01.08-01.04.11.

С уважением.

1. 64/9 = 7.1 - это число и ставьте в блок входа. Давно бы уже попробовали...
2. только создавать ограничение по датам в самом скрипте, для дат < 01.03.11 использовать одни блоки входа, для других -другие. Других вариантов нет.

Возвращаясь к теме ветки. Скрипт отработал на плече 2 к 1 3 месяца, но потом я его переставил на 1 к 1. Результат - все показатели в таблице результатов стали "лучше" - получается, что они привязаны не к портфелю - то есть собственным средствам, а к управляемым средствам, что не есть верно, так как мы всё-таки считаем проседания не заёмных средств, а своих...было 10%проседания, стало 5, заработано было 5%, стало10(чтобы было понятно о чём речь)

Stanley, главное, что ты это понял, а как остальные? Команда ЛАБ мала, над ошибками работают неохотно. Им западло даже взять на работу пару человек, один из которых мог-бы написать инструкцию по этому делу за месяц. Это как АВТОВАЗ и БМВ. А насчет тестирования, я понял что надо тестировать исходя из суммы (но никак ни по умолчанию, одним лотом), при этом аболютная просадка является относительной(если сумма 1000 или 10000 или 100000), а не то что они там напишут. Правда в сделках тогда беспредел, что тоже не внушает доверия. А директору ЛАБ хочу сказать: " не надо бояться больше вкладывать, надо бояться меньше получать!".

Не очень понятно. Скрипт рассчитывает все, исходя из кол-ва лотов и цены лота, которыми торгует. Дайте хотя бы картинки, что бы понятней стало о чем речь

Так расчёт ведётся не верно. Картинки думаю нет смысла выкладывать, это просто две таблицы, к тому же на реальном счету не очень хочется экспериментировать.
Смысл прост:
Если скрипт отработал на 200тр.(100 своих+100 заёмных) и заработал 10т. р., то в таблице результатов должно писаться что было заработано 10%.
Если скрипт работал на 100т.р. (только на свои) и заработал также 10т.р., то должно писаться также 10 %, хотя торговал он в этом случае уже МЕНЬШИМ количеством лотов.

Иными словами показатели портфеля в таблице не должны быть завязаны на количество им торгуемых лотов.

_______________________________________________________________________________________________________________

Также я писал что неправильно расчитываются проседания портфеля, что вводит пользователя в заблуждение.Картинки прилагались.

Рассмотрим сценарий:
портфель просел со 100000р. до 90000, что составило 10% проседания.Потом, портфель вырос до одного миллиона рублей и с этого миллиона рублей проседание составило те же 10 000. Программа покажет, что дродаун по стратегии составил 1 (один) процент, так как она не учитывает значения ДО старых дродаунов а считает текущий дродаун к самому последнему максимальному числу. (расчёт должен вестись 90т.р. /100т.р. И 990000/1000000. Причём программа должна запоминать, что 10 тысяч было когда-то существенной частью счёта и составляла 10%! Применительно к нашему примеру,сейчас программа сравнивает ВСЕ проседания с 1000000 рублей.

ИТОГО: Хотя когда-то произошёл слив на 10%, программа будет показывать жизнерадостный один %. На практике всё гораздо хуже - в глубине истории скрываются уже 30,40,50% дродауны, к которым пользователь не был готов и не просчитывал их возникновение. Хотя стратегия показала, что ОНА выдерживает такие проседания Я такой пролив не выдержу точно.

Выходом для меня является просчёт проседаний вручную...

Побочным эффектом является то, что во время торгов в реальном времени, когда система показывает дродаун в 10 %, а счёт после этого продолжает расти, система "задним числом" уже пересчитывает этот максимальный дродаун и показывает уже не 10 а 9%, а ещё через определённый промежуток времени он будет вообще1%.

Из-за подобных казусов я отказался от торговли на всё плечё - правильно просчитанный дродаун по системе тогда достигает уже 60-70%,а не 10.Это я подметил, а другие?