#12102 - Tue Sep 07 2010 05:27 PM
Арбитражные стратегии
|
member
Registered: Thu Jun 24 2010
Записи: 116
Loc: Кемерово
|
Предлагаю обсудить проблемы создания арбитражных стратегий и торговлю парами в системе TSLab. Пример созданной мной стратегии здесь, в этой ветке форума Принцип работы:  10 преимуществ парного трейдинга (по версии Daf group): 1. Простая для понимания и Прибыльная Стратегия 2. Минимальная просадка счёта при двойном хеджировании 3. Средняя прибыль 1,9% в день 4. Зафиксированная недельная просадка счёта не более 1,8% 5. Усреднение ДОБРО, усредняясь вы только увеличиваете прибыль и снижаете риски. 6. Малое количество сделок, зарабатываете вы, а не ваш брокер. 7. Малая зависимость от новостного фона, сперд фактически не изменяется при выходе важной экономической статистике. 8. Использование высоко ликвидных инструментов 9. Возможны самые различные сочетания акций и фьючерсов на различных биржах., например можно создать "пару" индекс РТС/фьючерсы, акции в него входящие или Акция на РТС/её фьючерс на FORTS и т.д. 10. Низкий порог входа и высокая доходность. Возможна торговля с контролируемыми рисками, на одном счёте, при депозите всего в 25 000 руб. с доходностью от 10 % в месяц. При размере счёта от 400 т.р. и управлению роботом в части направления торговли и усреднения позиции доходность стратегии может достигает 75% в месяц и при этом защита капитала достигается двойным хеджированием рисков Основные известные мне проблемы:1. отсутствие "стакана" - особо актуально для классического арбитража, вынуждает работать на среднесрочном таймфрейме. 2. отсутствие автоматического расчета объёмов для входа: если мин. лот дериватива в 10 раз дороже актива, пропорцию 1:10 в скрипте приходится указывать ручками. 3. не до конца ясно, как нормализовывать (приводить к единому масштабу) торгуемые бумаги. 4. если сработал стоп в одном из направлений, скрипт снова открывает позицию (а не хотелось бы) 5. 
_________________________
Ищу удаленную работу: разработчик МТС, сисадмин, компьютерщик.
***А ещё говорят, что до утки доходит на третьи сутки.***
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12117 - Tue Sep 07 2010 07:13 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Nektodron]
|
member
Registered: Thu Jun 24 2010
Записи: 116
Loc: Кемерово
|
В портфеле - один. А в лабе - хоть сколько. Быстро не переключишь.
Со стаканом вообще засада.
"Чем TSLab отличается от существующих лабораторий по разработке торговых систем?
— Лаборатория предназначена для профессионалов и тех, кто не обладает глубокими знаниями в области программирования"
Все плюсы сводятся сразу на нет. Стакан даже в Quik-е можно достать и написать торговую систему, но долго и муторно.
Я вот не знаю C#, и многие не знают. Дали бы что ли тогда готовый пример, раз в лабе реализовать не получается?
_________________________
Ищу удаленную работу: разработчик МТС, сисадмин, компьютерщик.
***А ещё говорят, что до утки доходит на третьи сутки.***
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12122 - Tue Sep 07 2010 09:24 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Не могу придумать примера скрипта для стакана. Что он должен делать? Nektodron, тут описание арбитража фьюч-спот, но тут на специализированную прогу тянет, или примочку,хорошо если получится что то простое отсюда выудить. Такую технику думаю не только на спот-фьюч можно применять, но и в парном, или индексном, или уровневом, особенно на малых тф, т.к. если хотя бы одна нога по лимитнику без проскальзывания, уже дополнительный +.
_________________________
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12123 - Tue Sep 07 2010 09:53 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: uprav]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Кому интересно - .dll - индикатор-"Источник" спреда двух инструментов в виде свечей, по формуле = Источник1-Источник2. Только он максимумы/минимумы некоторые во внутрь свечи рисует (это так спред считается), надо бы наверно условие добавить чтобы выравнивал их...
Attachments
spread.rar (507 downloads)
Отредактировано uprav (Tue Sep 07 2010 09:56 PM)
_________________________
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12125 - Tue Sep 07 2010 10:19 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: uprav]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Кому интересно - .dll - индикатор-"Источник" спреда двух инструментов в виде свечей, по формуле = Источник1-Источник2. Только он максимумы/минимумы некоторые во внутрь свечи рисует (это так спред считается), надо бы наверно условие добавить чтобы выравнивал их... uprav, привет! xml не пришлешь?
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12136 - Wed Sep 08 2010 01:46 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: 777]
|
member
Registered: Thu Jun 24 2010
Записи: 116
Loc: Кемерово
|
uprav, привет! xml не пришлешь? offtop mode on: А ты много кому бесплатно присылаешь? Да и не xml это. offtop mode off
_________________________
Ищу удаленную работу: разработчик МТС, сисадмин, компьютерщик.
***А ещё говорят, что до утки доходит на третьи сутки.***
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12141 - Wed Sep 08 2010 03:21 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: pmus]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Отредактировано 777 (Wed Sep 08 2010 03:23 AM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12143 - Wed Sep 08 2010 03:34 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: 777]
|
member
Registered: Thu Jun 24 2010
Записи: 116
Loc: Кемерово
|
ОК, признаю, убедил. За Williams %R - отдельное большое спасибо!
Плохо, что мы ушли от темы. Таки-имеешь что сказать за арбитраж?
_________________________
Ищу удаленную работу: разработчик МТС, сисадмин, компьютерщик.
***А ещё говорят, что до утки доходит на третьи сутки.***
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12144 - Wed Sep 08 2010 03:43 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: pmus]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
ОК, признаю, убедил. Плохо, что мы ушли от темы. Таки-имеешь что сказать за арбитраж? Принимаю твоё: Извини пожалуйста. Да, единственная практически непреодолимая вещь - это чаевые брокера. Все остальные пункты, что ты писал реализуемы.
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12145 - Wed Sep 08 2010 03:51 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: 777]
|
member
Registered: Thu Jun 24 2010
Записи: 116
Loc: Кемерово
|
Согласен, реализуемы. Все мы это знаем. Давайте мыслями делиться. Vladimir, Djin - подтягивайтесь, может чего умное придумаем.
Отредактировано pmus (Wed Sep 08 2010 03:59 AM)
_________________________
Ищу удаленную работу: разработчик МТС, сисадмин, компьютерщик.
***А ещё говорят, что до утки доходит на третьи сутки.***
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12157 - Wed Sep 08 2010 09:46 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: 777]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
uprav, привет! xml не пришлешь? Надо проверить , правильно ли рисуются open, close. High я уже увидел что рисуется во внутрь свечи, надо на исправление условие вводить. Согласен, реализуемы. Все мы это знаем. Давайте мыслями делиться. Vladimir, Djin - подтягивайтесь, может чего умное придумаем. По уровневому арбитражу в визуале ТСЛаба мысли следующие: 1. создаётся простой спред, в случае парного - вычитание одного из другого, в лучае сложного из индекса корзина, 2. определяется коридор 3. делится симметрично пополам (получаем условно контанго и бэквордацию - 2 зоны) 4. каждая половина делится на N уровней, к примеру на 3 5. на каждый уровень создаётся независимый скрипт, итого получаем 6 скриптов * наверно можно и в одном скрипте - но количество кубиков будет как в пирамиде Хеопса-))) вопрос в главном: в выборе спреда и его расчёта.
Отредактировано uprav (Wed Sep 08 2010 09:48 AM)
_________________________
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12196 - Wed Sep 08 2010 03:21 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: uprav]
|
member
Registered: Thu Jun 24 2010
Записи: 116
Loc: Кемерово
|
Что-то у меня BB на spread не ложится, это нормально? upd1: вопрос снят, я протупил. 
Отредактировано pmus (Wed Sep 08 2010 03:48 PM)
_________________________
Ищу удаленную работу: разработчик МТС, сисадмин, компьютерщик.
***А ещё говорят, что до утки доходит на третьи сутки.***
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12197 - Wed Sep 08 2010 03:23 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: uprav]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Чтобы не изобретать велосипед, вот варианты корзин, наверно сначала для простоты попробовать без хеджа Si покрутить...
2RI против 3GZ+2LK+4SR+1GM с хэджем 5SI
1RI против 2GZ+1LK+3SR+1RN с хэджем 3SI
2RI против 2GZ+2LK+4SR+1RS с хэджем 6SI
1RI против 1RS с хэджем 3SI
1RTSS против 2GZ+2LK+4SR
_________________________
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12198 - Wed Sep 08 2010 03:32 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: pmus]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Что-то у меня BB на spread не ложится, это нормально? Конечно он на него просто так не ляжет, это же как блок "Источник", из него надо закрытия вытянуть например, и на них натянуть, только spread в том виде, в котором сейчас - не корректен из за хай/лов...надо доделывать
_________________________
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12200 - Wed Sep 08 2010 03:49 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: uprav]
|
member
Registered: Thu Jun 24 2010
Записи: 116
Loc: Кемерово
|
Что-то у меня BB на spread не ложится, это нормально? Конечно он на него просто так не ляжет, это же как блок "Источник", из него надо закрытия вытянуть например, и на них натянуть, только spread в том виде, в котором сейчас - не корректен из за хай/лов...надо доделывать уже понял... туплю, не выспался. и не совсем понятно, как его доделывать: брать абс. значение?
_________________________
Ищу удаленную работу: разработчик МТС, сисадмин, компьютерщик.
***А ещё говорят, что до утки доходит на третьи сутки.***
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12235 - Wed Sep 08 2010 09:52 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: pmus]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Надо проверить , правильно ли рисуются open, close. High я уже увидел что рисуется во внутрь свечи, надо на исправление условие вводить. и не совсем понятно, как его доделывать: брать абс. значение? воткнул в код эту проверку,
для High: ((bar.Close-c1)-(bar.Open-o1))>=0&&(bar.High-h1)<(bar.Close-c1)?(bar.Close-c1):((bar.Close-c1)-(bar.Open-o1))<=0&&(bar.High-h1)<(bar.Open-o1)?(bar.Open-o1):(bar.Low-l1)>(bar.Open-o1)&&(bar.Low-h1)>(bar.Close-c1)?(bar.Low-l1):(bar.High-h1),
для Low: ((bar.Close-c1)-(bar.Open-o1))>=0&&(bar.Low-l1)>(bar.Open-o1)?(bar.Open-o1):((bar.Close-c1)-(bar.Open-o1))<=0&&(bar.Low-l1)>(bar.Close-c1)?(bar.Close-c1):(bar.High-h1)<(bar.Open-o1)&&(bar.High-h1)<(bar.Close-c1)?(bar.High-h1):(bar.Low-l1),
open, close вроде как адекватно рисуются не знаю на сколько она все ситуации конфигураций свечей спреда описывает, но на низколиквиде в нескольких местах рисовалось что High ниже open и close когда они равны или почти равны, попытался этот High заменить на Low, вообще хвосты свечей в этих случаях исчезли...но думаю это погоду не делает, т.к. таких ситуаций я нашёл несколько штук на 5-и минутках на истории 1 год в концах сессий при отсутствии ликвидности, причём это мог быть баг .txt,....не хватает проверки адекватности .txt котировок истории, на сколько знаю в Метастоковском Даунлоадере есть проверка котировок, но прежде чем проверить, файл вроде надо конвертировать в его формат.... В общем заработал блок адекватно в большинстве случаев. .dll - индикатор-"Источник" спреда двух инструментов в виде свечей, по формуле = Источник1-Источник2. ПРИМЕЧАНИЕ: Данный спред будет получаться для инструментов с коэффициентами стоимостей 1:1, в другом случае надо будет в коде прописывать коэффициенты. Интересно было бы наверно построить свечи спреда индекса против корзины, но там минимум 5 источников  ... у кого что будет получаться по этой статье http://www.finam.ru/international/newsitem224F2/default.asp?specmachinenzвыкладывайте. Я попробовал прогнать на gz/lk с балансовым стопом (не со стопом по свечам), вышла хорошая картина, пока я не ограничил время входа до конца основной сессии - 18-45, оказалось основной профит в лабе получался на "конечных" участках сессий, где движений нет, а спред получается "идеальный" - но т.к. там нет ликвидности , думаю в реале "по-рынку"проскальзывание всё съест.
Отредактировано uprav (Wed Sep 08 2010 10:05 PM)
_________________________
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12250 - Wed Sep 08 2010 11:18 PM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: uprav]
|
member
Registered: Thu Jun 24 2010
Записи: 116
Loc: Кемерово
|
у меня есть. предлагаю выкладывать в архиве с паролем и паролем обменяться в личке? или в общий доступ? что думаете?
_________________________
Ищу удаленную работу: разработчик МТС, сисадмин, компьютерщик.
***А ещё говорят, что до утки доходит на третьи сутки.***
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#12260 - Thu Sep 09 2010 12:58 AM
Re: Арбитражные стратегии
[Re: uprav]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный спред будет получаться для инструментов с коэффициентами стоимостей 1:1, в другом случае надо будет в коде прописывать коэффициенты.
Зачем замарачиваться то?!, можно сделать постоянный коэфициент: с-закрытие большего источника по цене. сm-закрытие меньшего источника по цене. c*(cm[i-1]/c[i-1]) , т.е. приводим закрытие большего к меньшему, или наоборот: cm*(c[i-1]/cm[i-1]) То же проделать с открытием, максимум, минимум и через bar.bar выводим новый график (ну т.е. подобно HeikenAshi) И уже от получившегося твоим блоком считать спред.  Как вариант...
Отредактировано 777 (Thu Sep 09 2010 01:00 AM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|
Предыдущий топик
К началу
