Я не пойму, наверно я плохо обьясняю или неверно задаю вопрос.
Этап 1.
была серия неудачных позиций и по закрытии последней позиции в серии дродаун составил 10%.В таблице дродаун системы отображается ***10%***
Этап 2
последующие сделки были успешными и эквити растёт - и поднимается выше исторического хая по счёту.... И вот уже по закрытии каждой сделки в таблице ТОТ ЖЕ САМЫЙ дродаун отображается не как 10%, а начинает уменьшаться. Показывает 9%, потом сделка ещё одна прибыльная - 8%....Потом 7....ПОЧЕМУ?ОТКУДА???Эта ошибка проявляется и в реале и при тестировании на исторических данных.
********************Почему Это плохо***********************
Это плохо потому, что при тестировании своих стратегий, пользователь дезинформируется программой о величине максимальной просадки на историческом тестировании. В работу может быть принята неэффективная стратегия,которая только на бумаге в таблие имеет низкий дродаун, а на самом деле на истории проседала в 5-6 раз большую величину! От величины максимальной просадки расчитывается в последствии системный стоп-лосс стоит ли говорить о последствиях для пользователя этой системы, если он его не правильно определит?