Руками после торговой сессии можно оптимизировать не более ОДНОГО раза в день. Делать оптимизацию руками в течении дня многократно весьма утомительно. Для чего нужна выч. техника если ни для автоматизации большого колличества рутинных операций?
Сюрпризы конечно же возможны, но каково основное назначение STOP-LOSS?
Критерий выбора - это не просто еще один столбец. Оценочная функция для выбора Единственного значения на мой взгляд - элемент искусственного интеллекта. Простор для программирования ничуть не меньше, чем в торговых системах.
О главном: ОЧЕНЬ РАД, что идея вам понравилась. Надеюсь, что в процессе ее обсуждения у вас появится желание попробовать ее реализовать.
К деталям реализации: отпимизация естественно в отдельном потоке. Симуляция торговли не должна мешать РЕАЛЬНОЙ торговле. В предыдущей реплике об этом не писал, надеясь что это читается из "N баров плюс время оптимизации". В списке пунктов этого не нашел, хотя считаю это НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью понравившейся вам идеи.