1. Произошла оптимизация. 2. Вводим дополнительные столбец - критерий выбора лучшего результата. Он может состоять из нескольких критериев. 3. Торгуем. 4. Через N баров проводим оптимизацию заново в автомате. 5. Скрипт после оптимизации торгует уже с новыми параметрами оптимизации.
Идея мне нравится. Но. Вы должны быть сильно уверены в этом алгортиме и что не будет "сюрприза" после очередной оптимизации. Когда это делаешь руками после торговой сессии и готовишься на завтра - это как то спокойнее-надежнее :-)
Предыдущий топик
К началу
