Коллеги! Собираюсь запустить на рынок скальперского робота. Тестировал и оптимизировал на котировках фьючерса с сайта Финама, скаченных как TXT.
Поделитесь мыслями, какие подлости несут реальные торги для таких роботов?
И несколько вопросов к экспертам:
1. Какие настройки блока сжатие для перехода из сек. в 1мин.?
2. Чем плохо большое значение проскальзывания?
3. Влияет ли на работу скрипта (совершение сделок) последний пункт свойств - Режим обновления - Интервал пересчета (интервал-сделка)? Или влияет только на отображение результатов?
4. Что значит кривая "Купил и держи" на графике дохода?
5. Почему в закладке Сделки есть некоторые Открытые позиции в прошлом, хотя в таблице позиций портфеля никаких открытых сделок нет? Это я про реальные торги.
Спасибо!

День добрый !
вопрос № 5 делает бессмысленным дальнейшие ответы.. быстрее всего данный скрипт заглядывает в будущее)))и в реале будет слив))))

Друг, ты не сможешь скальпировать из за большого проскальзывания в реале, тут даже паркинг скриптов не поможет... Поставь в скрипте блок абсолютная комиссия со значением не менее 20 и сам все увидишь
Если хочешь чтобы проскальзывание не сильно влияло на результат, то сделок за сессию должно быть не более 15-20

2.Значение проскальзывания ничем не плохо - оно учитывается только при реальных торгах и учитывает максимальное отличие заявки от реальной сделки.Если она слишком мала, то часто сделки не будут срабатывать, потму что заявка выставится, а цена ушла...Слишком большое значение проскальзывания тоже ставить не стоит - сделки могут совершаться слишком далеко от заявки скрипта.
3.Влияет только на отображение результатов
4.Это кривая одноименной стратегии - какой доход был бы если бы в начале исследуемого периода была совершена единственная покупка.
5. Скрипт скорее всего заглядывает в будущее.

Скрипт не жизнеспособен из-за того что при оптимизации рассматриваются случаи, когда со 100% вероятностью на рынке присутствовала встречная сделка чтобы купить у вас или продать вам акции.В реале скорости соединения с серверами биржи не хватает и открывшиеся скальперские возможности выкупают другие роботы, установленные большими компаниями на серверах биржи. Единственное что может этот скрипт-рисовать красивые картинки.

Спасибо за ответы!
Только не понял, что значит Заглядывает в будщее )
Полагаю, что паркингом как раз и называется размещение скриптов поближе к рынку? Попробую перестроиться на большие таймфреймы.

Когда будешь торговать в реале, у тебя будут появляться сигналы не на текущем баре, а на несколько баров назад. Картинка будет красивая, а толку от этого мало. Или наоборот, сигналы, которые были только что на текущем баре, будут пропадать через некоторое время.

НА сколько мне известно, паркинг при такой торговле не помоэет -слишком медленный. Нужно ставить сервер прям на бирже. Установка такого сервера стоит 200000рублей, а его ежемесячное обслуживание -60000 рублей минимум.Только тогда можно будет потягаться со скритами крупных брокеров, и то я подозреваю что в дело встуит уже скорость работы собственной программы. Огромную роль будет играть насколько оптимизирован алгоритм программы на языке программирования. Именно на языке программирования, а не кубиках. Конечно, можно попробовать, но если потратил столько денег на связь, нужно иметь что-то более весомое.

Нашего брата притесняют )
Ладно, а совсем творческий вариант... скрипт все-таки запускается, но без галочек Открывать/закрывать сделки в автоматическом режиме, т.е. лишь дает мне сигналы для сделок. А я уже руками из стакана открываю сделки. Или тоже в конце очереди стоять буду?
Я просто хочу понять, это недостаток скрипта или всего терминала и его посредников, что даже руками торговать нет смысла.

Позволю себе немного пояснений.

1. Паркинг скриптов стоит не на самой Бирже конечно, но имеет от нее 2-4 мс. При совершении сделок на ПромСервереРТС скорость прохождения сделки 20-40 мс, может быть выше при нагрузке на Бирже. Из чего видно что этими 2-4 мс можно пренебречь.

2. Кубики, так же как и код на C#, одинаково компилятся. Скорость исполнения одинаковая. Другой вопрос что оптимизировать скорость исполнения алгоритма конечно надо в C#, если такая потребность в оптимизации скорости выполнения действительно есть.

А где физически находится промсерверРТС?Правильно ли я понимаю что с паркинга скальперские скрипты "будут успевать" выставлять заявки?

Как правило брокера располагают свои Промсервера в Макомнете ( http://www.macomnet.ru/ ).
RTS рекомендует этого хостера.

Успевать будут. Скорости высокие.

Странно, а почему тогда мои скрипт на паркинге показывает исполнение заявки за 200мс?Ничего сверъестественного в нём не стоит

Т.е. При исполении заявки он вообще не показывает в логах скорость. Но скрипт пересчитывается со скоростью 150-200 мс.Я прав, что это не одно и тоже?

Это разные вещи, а 200мс исполнение заявки через сервер брокера весьма не плохое значение.

Похоже, что у вас приказ TP стоит первым в скрипте, перед стопом. Это известный глюк ТСЛаб при тестировании :-)