Originally Posted By: dallas1024
Коллеги! smile Собираюсь запустить на рынок скальперского робота. Тестировал и оптимизировал на котировках фьючерса с сайта Финама, скаченных как TXT.
Поделитесь мыслями, какие подлости несут реальные торги для таких роботов?
И несколько вопросов к экспертам:
1. Какие настройки блока сжатие для перехода из сек. в 1мин.?
2. Чем плохо большое значение проскальзывания?
3. Влияет ли на работу скрипта (совершение сделок) последний пункт свойств - Режим обновления - Интервал пересчета (интервал-сделка)? Или влияет только на отображение результатов?
4. Что значит кривая "Купил и держи" на графике дохода?
5. Почему в закладке Сделки есть некоторые Открытые позиции в прошлом, хотя в таблице позиций портфеля никаких открытых сделок нет? Это я про реальные торги.
Спасибо!


2.Значение проскальзывания ничем не плохо - оно учитывается только при реальных торгах и учитывает максимальное отличие заявки от реальной сделки.Если она слишком мала, то часто сделки не будут срабатывать, потму что заявка выставится, а цена ушла...Слишком большое значение проскальзывания тоже ставить не стоит - сделки могут совершаться слишком далеко от заявки скрипта.
3.Влияет только на отображение результатов
4.Это кривая одноименной стратегии - какой доход был бы если бы в начале исследуемого периода была совершена единственная покупка.
5. Скрипт скорее всего заглядывает в будущее.

Скрипт не жизнеспособен из-за того что при оптимизации рассматриваются случаи, когда со 100% вероятностью на рынке присутствовала встречная сделка чтобы купить у вас или продать вам акции.В реале скорости соединения с серверами биржи не хватает и открывшиеся скальперские возможности выкупают другие роботы, установленные большими компаниями на серверах биржи. Единственное что может этот скрипт-рисовать красивые картинки.
_________________________
http://www.speedtest.net/result/1203114425.png