Модифицировал безыиндикаторный скрипт. Теперь он, увы, с индикатором, фильтрующим вход в позицию. Но от этого мало что потерял. Все остальные параметры близки к прежним. ловит тренды, на флэте проседает. Результаты бэктеста за год выкладываю.
Ключ до 15 марта 2B9145B4-BE66-FC09-2622-A2FA5F650600

Шортовый вариант этого скрипта. 15-ти минутки. Доходность не впечатляет, но кто знает какой будет рынок в новом году, не исключено, что шорта нам очень пригодятся. работают оба скрипта в паре не мешая друг другу. Если вдруг выдали противоположные позиции, результатом будет нулевая позиция, т.е. они как бы фильтруют друг друга. Доход/убыток в этом случае всё равно как совокупная сумма доходов/убытков. Бэк тест за год выкладываю. заточен исключительно под RI (на другие фьючерсы не использовать, стоп не будет работать). У кого смартком, не рекомендую ставить скрипт или контролируйте стоп заявки постоянно, смарт теряет их (и позиции тоже) Ключ до 15 марта 019AEFB7-5B89-19E6-2BD2-0D4004502502

Привет.а если ему время внутри дневное поставить.интрадей из него сделать-сделки только внутри дня.Какая будет картина?Интересно посмотреть результаты.Мне не хватает хороших внутри дневных скриптов.

Я не совсем понимаю зачем ограничивать этот скрипт внутридневной торговлей??? у него и так пару сделок в среднем в день, переход через день в данном случае обязателен, это низкочастотник по построению. и эта стратегия не подходит для интрадей торговли. Для интрадей лучше на мой взгляд работать по фибе. В общем я не буду его ограничивать по времени торговли, считаю нерациональным.

тогда в нём смысла вообще нет.систем работающих гораздо эффективней, на часовиках допустим, очень много.с меньшим количеством отрицательных сделок по отношению к положительным.такой стиль скрипта подразумевает управление котлетой от 10 млн. руб.у кого есть такая сумма в управлении поверьте имеет гораздо более лучший скрипт.профессионального интереса такой скрипт не вызовет посему.
я просто подсказку сделал.эта ниша в которой нет фактически конкуренции и она востребована по той простой причине что объёмы торгов и открытых позиций внутри дня этом сегменте превышают 70% от всего оборота.

спасибо за подсказку. подумаю на эту тему. скрипт и в самом деле скорее для людей с небольшим депо. его предел, мне кажется, контрактов 100 не более, исходя из принципов в него заложенных. И самое гавное: я ж не продаю!!! а раздаю для тестов и критики (кстати спасибо за критику и мысли по нему)))

нормально всё.главное не останавливаться на достигнутом.вспоминаются слова из одного великолепного фильма про основателя борьбы самбо Харлампьева "Непобедимый"."жизнь это движение"

ссылка на фильм.

http://kinozal.tv/details.php?id=700640

свежий пост в жж.

http://profit-ts.livejournal.com/

Какое проскальзывание заложено? я так думаю что 100 для него много.
Не думаю, что принципы заложенные в ТС показывают на объем ТС.
Пофантазируем, допустим есть высокочастотный работающий на минутках МТС, при этом у него 50% сделок в + и средний п/у около 0,1%, при условии что в тестах заложено проскальзывание 200 пунктов на круг, вот такой невероятный пример, вопрос: Какой предел лимита у данной МТС.
Другой пример: та же торговая система но показатели другие: 50% сделок в +, средний п/у около 0,1% при условии что в тестах заложено проскальзывание 20 пунктов на круг, вопрос: Какой предел лимита у данной МТС.
Принцип ТС один, но показатели разные.
Лимит объема каждой МТС зависит только от параметров которые выдает данная МТС, в частности просадка, средний п/у, серии, % сделок в +, при условии что стоит проскальзывание максимально приближенное к реальности для данного тайма и техники его входов/выходов. Бить по рынку 100 контрактами это как то не хорошо. А вот стукнуть 2 раза по 50 это уже вполне без проблем. В моем ЖЖ почитай на эту тему.

Может завести отдельную ветку, где извещать участников сообщества о свежих постах, а не писать в любой первой что попадется, заодно и я там писать буду, когда свежее напишу. Ни когда раньше ЖЖ не пользовался, а сейчас понравилось.

может быть.мне он интересен прежде всего лично для себя.что бы не терять хорошие идеи.хотя не исключаю его коммерческое использование в дальнейшем.

Robotnx и Чечет не одно лицо?Уж очень похож почерк построения мтс и литературное изложение мысли.

Нет, мы разные.

Добрый день! А по-моему, абсолютно разные. Один делится своим опытом, своими идеями совершенно бесплатно и бескорыстно. Другой за рядовой скрипт, который не сделал ни одной РЕАЛЬНОЙ сделки, просит очень даже РЕАЛЬНЫЕ деньги...

Добрый, добрый. Огорчу вас.
Идеи и опытом я тоже делюсь, читайте мой жж, не зря же я его завел. И он не делиться рабочими алгоритмами, он делится мыслями. За что ему спасибо, читаю его очень давно уже.
А теперь о огорчении. А что значит реальная сделка? Я боюсь, что вы представления не имеете о реальной сделке, если такое говорите. Понять работу скрипта по одной реальной сделке проведённой на счете или определить что он прибыльный или лосит постоянно невозможно. Этого и по 10 сделкам нельзя определить. Почему, читайте жж. По одной сделки можно только определить что он может входить, вести и закрывать позу. Больше не о чем понять нельзя.
РЕАЛЬНО ответил? или вам РЕАЛЬНО халяву хочеться?

Может мы столкнулись с раздвоением личности?Такое бывает.Вообще на форумах частенько под разными никами один и тот же персонаж пишет.
Я просто деликатно к этому подхожу.По этому ставлю ? для формальности.

Хотя смотрю, вроде торгуете, где то с сентября, за 3 месяца должны были уже понять такие вещи.

Robotnx после поста о справке ндфл2 который я прочитал думаю тему с вашими продажами и арендами можно больше не пиарить во всех сообщениях.это уже выглядит совсем глупо.

А также Перис Хилтон, это не Перис Хилтон. И такое бывает.

По крайней мере я понял о чем говорит robotnx.

Теперь и я везде вклиниваться буду по поводу и без, а то все пропущу.

Вася пупкин? еще один на доску почета.

Frend в доляне с подельником.

Все Frend, не видать тебе свои 5 %, тебя раскусили.

Читал я Ваше жж, больше не тянет. Агрессивный Вы какой-то человек...я лучше к Чечету. Общаться гораздо приятней и продуктивней.

Сколько слов, и совсем чуть чуть по представленным скриптам. Предлагаю высказываться по существу вопроса. Мысли, предложения, критика.

По существу, смотрел я твой скрипт, насчет входов не чего не могу сказать, нет истории, а по нескольким входам не чего не скажешь. Но что не понравилось это выходы. Они требуют периодической корректировки в зависимости от рынка.

Интересно. вообще выходы привязаны к средней волатильности.

Трансляция безиндикатора http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03 на боевом счету с января одним лотом тестирую

Вот тоже Трейдер, которому респект и уважуха за то, что не боится показать действия своего творения.
Отдельное спасибочки за картинки с примерами...
Вопрос: почему 4мин уменьшились до 1мин?

Сжал минутки до 4-х минуток, так острее входы и раньше начинает стоп вести. впрочем сравнивая сжатый вариант и несжатый разницы по результатам пока нет

подскажите пожалуйста, не знаете с какой периодичностью идет обновление на Comon.ru, а то я некоторое время назад тоже транслировал там для друга простой часовой Hi-Lo, так он жаловался на задержки, дословно его слова такие: "Захожу и смотрю - стоит, снова гляжу - опять стоит, через некоторое время - уже убёг", так потом это дело и прикрылос, плюс известные проблемы со СмартКомом, кстати до сих пор на 16-й версии

В атоматическом режиме не обновляется. надо обновлять страничку каждый раз вручную.

спасибочки,понятно

Я охреневаю от выставления заявки на тесте вот пример,(сделка условная)
1)Заявка на покупку принята.Команда выполнена за 628мс. (19:08:04.59)
2)Заявка на покупку ... по цене... стала активной (19:08:11.30)
3)Заявка исполнена (19:08:13.00)
Не долго ли идёт время от заявки принята до стала активной,быстрей проводить операции что ли не может

"На тесте" - это Демо сервер ?

да

Условная заявка становится активной когда исполняется условие, т.е. она идет вы рынок. До этого она находится в состоянии ожидания. Думаю этот комментарий, необходимо скорректировать, для избежания недоразумений.

Остановил скрипт перед праздниками. после 8-го буду ставить уже на RIM1.
Мне он принёс с 11 января 10 000 пп профита на 1 контракт, это с учётом падений проги и коммуникаторов. Кто его пользовал и не дёргал кнопочку пуск/стоп, заработал не меньше.
Выкладываю контейнер на второй квартал. Дальше продолжения не будет. Кто немножко заработал и заработает во втором квартале приступайте к самостоятельным решениям. главное понятно, что рынок и программа вполне позволяют заработать даже на очень сложном участке.
Подчеркну! скриптами не торгую и не планирую в будущем.
Ключ до 15 июня 3980C656-D6D2-941D-95B9-9BE98E585505
Не рекомендую работать этот скрипт на смартком2 или отслеживайте позиции и стопы. на транзаке глюков не замечено.
Транслировать больше не буду, трансляция плохо работает и комп грузит.

Кэп, спасибо за скрипт. Сам его не пользовал, но он натолкнул меня на идею для написания своего. Тоже немного заработал за 2 месяца

)) первый квартал тяжёлый был для трендовых скриптов. у меня в основном другие заработали на таком рынке. но ведь никто никогда не знает как сложится рынок дальше

Такие "тяжелые" кварталы иногда помогают обнаружить неприятные особенности системы, либо наоборот убедиться в том, что она не гробит счет на любом рынке. В любом случае это хорошо (не в отношении прибыли, конечно))

эт точно! именно злая пила сподвигла меня написать под неё скрит. за что ей спасибо)))) Главное что "чудеса" и дальше будут появляться на рынке и расслабляться не придётся.

Думаю "чудес" впереди будет все больше

Растут люди!
Трекс!Фекс! Пекс! - и билет на Канары.. или на Командоры..:-))

Кэп, как у Вас идут(или прошли) тесты по скрипту без индикатора, посмотрел на вкладку результаты в начале ветки(просадка менее 2%), очень впечатлили.При тестах просадка реально не была превышена?

Сейчас работает модифицированный на счету. просадку его не считал, работает в плюс и спасибо ему))) Я же не одним, а несколькими торгую и смотрю результат по окончании квартала. Вообще же лично я март плохо отработал. Сам в этом виноват. начал, как новичок дёргать скрипты, хотя знаю определённо, что делать этого нельзя.
Вообще старый вариант безиндикатора или выложу в открытом виде или, что будет интереснее, расскажу как он построен, а Вы попробуете собрать сами))

Было бы очень интересно узнать как он построен и на каких принципах.

Чуть позже. подробно опишу. сейчас лень просто))) там всё очень просто, фабрику по постройке роботов не потребуется возводить)))

Отлично!Буду ждать.Видел я этих предпринимателей и их скрипты, картинки могу и по-красивее выложить!!!

Интересно будет его самому написать по вашим принципам.

Буду давать по шагам))
Шаг первый: ищем патерны на вход. Такими могут быть: три растущие свечи на растущем объёме; две падающие и две растущие свечи при максимальном объёме на переломе тренда, замедление предыдущего падающего тренда, выраженного в уменьшении разницы между open и close с каждой новой свечой, нарастание нового тренда в лонг, выраженного в увеличении этой разницы на растущем объёме или сразу несколько таких условий, записанных вместе. Всё это вносим в блок "логическая формула и выводим на нижнюю доп панель. И сразу видим, где у нас сигнал. если он в нужном месте, продолжаем склеивание кубиков, если вам не нравится, меняем и комбинируем условие на вход, но только по описанным патернам!!! никаких индикаторов (пока никаких).
В блоке формула это выглядит например так:
MN[i]>MN[i-1] && MN[i-1]>MN[i-2] && MN[i-2]>MN[i-3] && MX[i]>MX[i-1] && MX[i-1]>MX[i-2] && MX[i-2]>MX[i-3] && V[i]>V[i-4]
где MX максимум свечи, MN минимум свечи, V объём.
Но повторюсь, ищете условие самостоятельно методом от простого к сложному.
как сделаете этот этап продолжу))))

А FF это что?

вычеркни))) пока ничто (фильтр).
Важно! просто пример записи, патерны вернее искать самому, да и полезнее для понимания рынка.

Сейчас попробую!

это самый долгий процесс, кстати. и самый ответственный))))) лучше под хороший настрой подольше повозиться.
З.Ы. ищем и пишем пока только лонг!!!

Есть у меня один скриптик (не особо прибыльный), но построен по этому же принципу . Оптимизация понадобилась только при введении фильтра. Что самое интересно, так это отсутствие отрицательного ПУ в результатах. И как не пытался я его "испортить" всяческими дальнейшими усовершенствованиями, максимум получалось процентов 15 в плюс выжать. Прямо идеальный какой-то получился)) Правда, сволочь, второй месяц в кэше сидит. А жаль, надеялся на него. Но он, конечно, намного проще в условии, чем описанный тут. Теперь буду думать, может что удастся еще к нему прикрутить с этой подсказкой

Погоди прикручивать)) пока только вход ищем, чем точнее найдём, тем проще будет дальше. а то что в кэше сидит это нормально, куда приятнее чем против рынка торгует. всех микродвижений и уж точно гэпов не взять.

УУУххх!!!Уже в профит получилось!!!Я в шоке!!

Блин, рано порадовался, поставил комиссию и не всё так радужно...

комиссия в Финаме 0,75р+1р биржа за сделку.

Я ставлю абсолютную комиссию 30.Таймфрейм 15 минутку лучше использовать?

Комиссию 30р вы за что такую? впрочем ставьте, как вам удобно. Теперь тайм фрейм. это дело личного вкуса, а главное, вы же рассматривали график под микроскопом, ища патерны, значит уже решили какие движения собираетесь брать, а какие игнорировать. Но я бы пользовал не меньше 5 мин и не больше 30. Ещё, как вариант, нестандартный период. это избавит Вас от сигналов на новостях, на гэпе (не всегда) и на последней свече в сессию.
Но только какая нафих комиссия, когда только только точки входа нашли или ищем??? если дальше не интересно, то конечно можно и на счёт ставить. как народу побольше созреет дальше лепить Таму Монтесуму (не путать с императором Монтецумой))) расскажу дальше.
не воспринимать как пособоие, Это обмен опытом написания))) я далеко не спец.

Очень даже интересно!Паттерны кое-какие выбрал.С не стандартным периодом не пробовал, идея хорошая, обязательно попробую.Коммисию ставил для себя, чтобы определить примерное количество сделок для данных паттернов на данном таймфрейме(так сказать для определения оптимального таймфрейма и живучести).И когда прогонишь скрипт сразу видно сколко таких паттернов было. Ждём продолжения.
Уж не сердитесь на мою торопливость.

Этап 2.
Снимаем визуализацию точек входа и ... копируем скрипт, дальше работаем на двух. назовём их "Янус А" и "Янус В" )))))
На обоих ставим блок входа в позицию и выход по стоп лосс (в первом делаем два блока выход по стоп лосс).
На первом проверяем правильность выбора точек входа "орлянкой": для закрытия по стоп лосс делаем формулу "OP - k", где OP это цена входа, а k это константа. для выхода по тейк профит (блок всё равно берётся "выход по стоп лосс") делаем формулу "OP + K" где K это другая константа. И делаем предварительную оптимизацию. Подбираем константы так, что бы отступ для аварийного выхода был в разы меньше отступа для забора прибыли.
При оптимизации смотрим только максимальную прибыль, просадка нас пока не волнует.
Для второй копии делаем выход по стоп лосс и крепим к нему трейл стоп абсолютный и опять же оптимизируем, выбирая максимальную прибыль. В трейл стоп особое внимание уделяем двум параметрам, трейл лосс и стоп лос. трейл энабле можно поставить от 50 до 500 с шагом в 5 для фьюча на индекс.

В результате хитрых манипуляций получаем два кривеньких скрипта. это заготовки, для будущего Вашего Грааля)))) если не удалось хоть как то оптимизировать один или оба варианта, значит неважно подобраны точки входа. проверяем, улучшаем точность.

2 стопа чтоли получатся? А зачем? В смысле в стандартном трейле ведь есть уже

нет, кубик "закрытие по стоп лосс" крепим к кубику "Треил стоп абс". Пока один стоп. Но будет штуки 4 )))))

Прикрепили)

Теперь стоп профит из второго переносим в первый. и второй можно выкидывать (тот что с орлянкой). делал два, что бы стоп выходы оптимизировать независимо друг от друга.
Что у нас вышло? вход по формуле, выход либо по трейл стоп, либо по стоп профит. дальше делать будет только удовольствие)) на этом этапе пока ничего не оптимизируем!

если кто запутался, говорите сразу, пока сам не потерял мысль

А откуда у нас во втором взялся стоп профит, если был только блок трейл-стоп?)

Я, лично, вот тут не совсем понял "для выхода по тейк профит (блок всё равно берётся "выход по стоп лосс") делаем формулу "OP + K" где K это другая константа". Насколько я понимаю, выход по стоп лосс создает условную заявку (для лонга) продать если равно или ниже. Т.е. почему мы используем его для тейк-профита?

Спасибо за поправку. конечно же "выход по тейк профит"

Кстати, а на практике это стабильно работает? Ведь связанных заявок нет пока

Сделано.

Кэп, соберись!)) Какой стоп профит?)

Суть операций получить два стопа 1.Трал-стоп 2.Тейк профит.Оба оптимизируются отдельно и объединяются в один скрипт с оптимизированными параметрами.

Это как я понял, Кэп, поправте, если не так.

На данном этапе вот такая байда должна получиться.

Так и есть.

дальше делаем фильтр на вход в лонг. Потому что покупаем только на растущем рынке, коррекцию к падению не ловим, ну её в болото.
Для этого берём блок минимум за и крепим его к минимому и блок максимум за и крепим его к максимому. добавляем формулу, в неё входят два сигнала: минимум за и максимум за. В формуле пишем: (минимум за + максимум за)/2 Получается некое подобие скользящей средней, но с акцентом в нужном нам направлении.
В логическую формулу добавляем значение фильтра и пишем уже в логической формуле: закрытие>фильтра не забыв после этого поставить & Впрочем можно вписать и в конец формулы, но это не так удобно. если берём закрытие, то получается не очень строго фильтруем, если минимум, то это строго, если максимум то это лояльно))

Можно также использовать и простую скользящую или сдвинуть её вверх вниз при помощи формулы, но я предпочитаю такой вариант.
Теперь оптимизируем только фильтр (два параметра), делая упор на фактор восстановления, но не забывая про максимальную прибыль. Т.е. если фактор восстановления очень сильно уменьшает прибыль, то всё же берём прибыль, но с максимальным фактором восстановления.
Продолжение чуть позже, если не против. есть с чем пока поиграться))

Что-то у меня без ТП результат лучше выходит

ещё не вечер, погоди результатам радоваться))) И хорошо бы для наглядности оптимизировать года с 2008, что бы видеть как "красота" на падении сливается... или не сливается при правильном фильтре. мы близки к финалу написания вашего собственного эльдорадо, но ещё есть над чем поработать.)))

Собственно осталось только бантик прикрутить. ещё один выход, теперь по рынку. Перекупленный фьюч тоже будем продавать. для этого берём RSI от закрытия и константу. в логической формуле пишем: RSI>константы (перекупленность наступает при значении от 50 до 100 именно константу в этих пределах и оптимизируем). Потом продаём по рынку слишком большую скорость падения цены, для этого ищем на форуме или качаем с моего hendlers индикатор ROC (Лучше всё таки скачать с форума). Соединяем с минимумом, затем берём новый минимум за , но теперь уже от ROC и в новой логической формуле пишем: минимум за[i]<минимум за[i-1]. начинать с 1. Берём блок выход по рынку и крепим к этой логической формуле. оптимизируем период ROC и период минимум за одновременно.
Получилось???
А теперь снова здорово!!! заново оптимизируем все параметры последовательно от начала. делаем это всё вместе у кого супер железо или последовательно логическими блоками.
К исходу третьей недели)))))) у Вас в кармане (и в компьютере) Ваш личный Грааль! даём ему немного отстояться в лаборатории, потом добавляем изюминку http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=24907#Post24907
и опять настаиваем в лаборатории с недельку. После начинаем писать ещё один такой же , но на другой таймфрейм. Успехов, в этом не трудном, но очень увлекательном деле!!!

Прикольно, осталось всё это собрать и настроить!!!

Оптимизация пошла, ждем результатов.

Тока нафига мы ТП и СЛ отдельно оптимизировали сначала, если потом все равно переоптимизировать их придется? ))

Жаль нельзя чужие свободные ресурсы для оптимизации задействовать

Что бы вставить уже готовые цифры и они нам не мешали бы (неоптимизированные цифры) оптимизировать отдельно последующие действия. Все переменные одновременно всё равно нереально оптимизировать, получится что он неделю будет просчитывать, если не сдохнет от перегрузки памяти))))

Стандартный трейл, имхо, не подходит тут. Нужно из блоков чуть модернизированный забацать

Так тут поле не паханное для творчества. Желаю Вам сделать супер скрипт и поскорее открыть свою ветку реальных торгов. Вот тогда уже точно будет интереснее на форуме))) только не торопитесь, насчёт отстояться в лаборатории не шутка. Пока скрипт не запущен ещё куча идей может прийти на свежую голову.

Кэп, загляните в личку..

Дык хочу пока с этим разобраться) Если сил хватит, вечером выложу для проверки на верность следования инструкциям

Вот только не надо эту ветку модерировать Стирать все за день. Не успеваю вникнуть...
Спасибо.

Да...весело у вас тут))))

Спасибо Кэп за объяснение принципов построения и оптимизации, работы на самом деле много...

Отличное руководство для построения своего граля)
На выходных будет чем заняться

Знатоки, вот что получается.
Стоит ли это оптимизировать и тщятельно над этим работать.
1шт RI

посмотри, что бы средний П/У % был больше 0,2 иначе комисы всё съедят и желательно фактор восстановления >10

Фактор восстановления
с 01.01.2011 Средний П/у - 0,10% . Фактор восстановления - 3,71
с 01.01.2010 Средний П/у - 0,08% . Фактор восстановления - 9,22
с 01.01.2009 Средний П/у - 0,13% . Фактор восстановления - 20,22
с 01.01.2008 Средний П/у - 0,09% . Фактор восстановления - 7,93
с 01.01.2007 Средний П/у - 0,09% . Фактор восстановления - 10,16



Оптимизация только с 01.01.2010. Ri 1шт.

Может кто-нить хочет погонять , пооптимизировать, чтобы прикрутить еще что-нибудь полезное и профитное.

Хочет) Выкладывай тут или на почту кидай (в профиле)

Выкладывайте

В личке.

выкладывай

Без параметров.
Оптимизация довольно быстрая.
Лучшие параметры для каждого свои.

Посмотрели??
Есть дополнения у кого?

у меня пока руки не дошли, после праздников гляну (пасхи).

Уважаемые.
Из своего опыта подскажите в каком направлении лучше двигаться.

Есть скрипт. Оптимизировался только с 01-01-2010 по 31-03-2011.

v3 - стабильна и заработала даже в 2008 году.

v4 - заточена под 2010 год.


В связи с изменившимся рынком 2010-2011 года по отношению к 2005-2009 годам. Что предпочесть. что бы выбрали Вы? По какому принципу?

Ставь оба. будет диверсификация

Знатоки, можно теоретический вопрос.
Почему система оказывается несовершенной с течением времени.
Паттерны не меняются. Алгоритм же остается прежним.
RI 2005-2011

не знаток и могу только предположить.
Занимаясь оптимизацией мы выискиваем наиболее часто повторяющиеся периоды подъёма - падения, их некоторую "частоту переменных колебаний" на определённом периоде времени. Эти колебания не имеют определённой частоты, они скорее хаотичны. Доминирующая частота на оптимизируемом периоде не будет таковой на следующем периоде. Поэтому оптимизация в виде подгонки сродни онанизму, картинка будет красива подогнана, а работать не будет. Поэтому думаю, что к оптимизации надо подходить крайне осторожно. Идея скрипта должна работать и на примерных параметрах, определённых из поведения рынка и решения какие именно движения Вы собираетесь брать.
Если и оптимизировать, то с целью более точных входов/выходов, а не красивой картинки эквити, рынок всё равно не будет таким, как был ранее.
Но это только моё мнение, интересно послушать и другие.

может поменялись "правила игры"?я тож такое встречал на некоторых стратегиях, есть и ещё одна версия(могу ошибаться) - появление вечерней сессии(попробуйте без неё) и изменение времени торгов.(но это всё не проверенные мысли вслух)

Объемы на RI стали появляться тока с середины 2007, с 2008 тока нормальная торговля пошла, до этого там муха не сидела, по-этому ...

СпасибО!