комиссия в Финаме 0,75р+1р биржа за сделку.

Я ставлю абсолютную комиссию 30.Таймфрейм 15 минутку лучше использовать?

Комиссию 30р вы за что такую? впрочем ставьте, как вам удобно. Теперь тайм фрейм. это дело личного вкуса, а главное, вы же рассматривали график под микроскопом, ища патерны, значит уже решили какие движения собираетесь брать, а какие игнорировать. Но я бы пользовал не меньше 5 мин и не больше 30. Ещё, как вариант, нестандартный период. это избавит Вас от сигналов на новостях, на гэпе (не всегда) и на последней свече в сессию.
Но только какая нафих комиссия, когда только только точки входа нашли или ищем??? если дальше не интересно, то конечно можно и на счёт ставить. как народу побольше созреет дальше лепить Таму Монтесуму (не путать с императором Монтецумой))) расскажу дальше.
не воспринимать как пособоие, Это обмен опытом написания))) я далеко не спец.

Очень даже интересно!Паттерны кое-какие выбрал.С не стандартным периодом не пробовал, идея хорошая, обязательно попробую.Коммисию ставил для себя, чтобы определить примерное количество сделок для данных паттернов на данном таймфрейме(так сказать для определения оптимального таймфрейма и живучести).И когда прогонишь скрипт сразу видно сколко таких паттернов было. Ждём продолжения.
Уж не сердитесь на мою торопливость.

Этап 2.
Снимаем визуализацию точек входа и ... копируем скрипт, дальше работаем на двух. назовём их "Янус А" и "Янус В" )))))
На обоих ставим блок входа в позицию и выход по стоп лосс (в первом делаем два блока выход по стоп лосс).
На первом проверяем правильность выбора точек входа "орлянкой": для закрытия по стоп лосс делаем формулу "OP - k", где OP это цена входа, а k это константа. для выхода по тейк профит (блок всё равно берётся "выход по стоп лосс") делаем формулу "OP + K" где K это другая константа. И делаем предварительную оптимизацию. Подбираем константы так, что бы отступ для аварийного выхода был в разы меньше отступа для забора прибыли.
При оптимизации смотрим только максимальную прибыль, просадка нас пока не волнует.
Для второй копии делаем выход по стоп лосс и крепим к нему трейл стоп абсолютный и опять же оптимизируем, выбирая максимальную прибыль. В трейл стоп особое внимание уделяем двум параметрам, трейл лосс и стоп лос. трейл энабле можно поставить от 50 до 500 с шагом в 5 для фьюча на индекс.

В результате хитрых манипуляций получаем два кривеньких скрипта. это заготовки, для будущего Вашего Грааля)))) если не удалось хоть как то оптимизировать один или оба варианта, значит неважно подобраны точки входа. проверяем, улучшаем точность.

2 стопа чтоли получатся? А зачем? В смысле в стандартном трейле ведь есть уже

нет, кубик "закрытие по стоп лосс" крепим к кубику "Треил стоп абс". Пока один стоп. Но будет штуки 4 )))))

Прикрепили)

Теперь стоп профит из второго переносим в первый. и второй можно выкидывать (тот что с орлянкой). делал два, что бы стоп выходы оптимизировать независимо друг от друга.
Что у нас вышло? вход по формуле, выход либо по трейл стоп, либо по стоп профит. дальше делать будет только удовольствие)) на этом этапе пока ничего не оптимизируем!

если кто запутался, говорите сразу, пока сам не потерял мысль

А откуда у нас во втором взялся стоп профит, если был только блок трейл-стоп?)

Я, лично, вот тут не совсем понял "для выхода по тейк профит (блок всё равно берётся "выход по стоп лосс") делаем формулу "OP + K" где K это другая константа". Насколько я понимаю, выход по стоп лосс создает условную заявку (для лонга) продать если равно или ниже. Т.е. почему мы используем его для тейк-профита?

Спасибо за поправку. конечно же "выход по тейк профит"

Кстати, а на практике это стабильно работает? Ведь связанных заявок нет пока

Сделано.

Кэп, соберись!)) Какой стоп профит?)

Суть операций получить два стопа 1.Трал-стоп 2.Тейк профит.Оба оптимизируются отдельно и объединяются в один скрипт с оптимизированными параметрами.

Это как я понял, Кэп, поправте, если не так.

На данном этапе вот такая байда должна получиться.