0,5% или 1000 пп по фьючерсу на индекс РТС, а скрипт именно под этот фьючерс и для другого инструмента не годится, потому что используется трейл стоп в абсолютных значениях. такое большое проскальзывание почти имитирует выход по рынку. И при выставлении стоп-лимит заявку на закрытие позиции она иполняется с высокой вероятностью. Скрипт при тестировании за 2010 год сделал около 700 сделок, это 2 или 3 сделки за обе сессии, поэтому комисы тоже там не учитываются (700 сделок на ФОРТС это максимум 2100р., т.е. в пределах погрешности). Реальное проскальзывание при торговле на боевом счету 50 или 100 пп