Самооптимизирующийся алгоритм в общих чертах:
Через определяемые пользователем N баров после окончания предыдущей оптимизации или после старта, выполняем оптимизацию
торгового алгоритма (не интерактивно).
Результаты возвращаем в виде таблицы, аналогичной той, которую вы визуализируете.
Для выбора ЕДИНСТВЕННОЙ записи можно использовать лучшее значение одного из столбцов, но много лучше - определяемая
пользователем функция от значений этих столбцов в виде еще одного атрибута таблицы и отбор именно по этому атрибуту.
Оптимизированные параметры из отобранной записи используем для торговли до поступления результатов следующей оптимизации.
Таким образом при торговле набор параметров будет действовать N баров плюс время оптимизации, а на исторических данных - просто
N баров(поэтому N не может быть маленьким).
Реализация этого ВМЕСТО существующей оптимизации было бы ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ идеей.
А вот как ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ - мне кажется весьма интересной.