/*================================================================================
 * Стратегия: Donchian breakout
 * Платформа: TSLab версия 1.1.8.0
 * Дата создания: 02.09.2010
 * Реализовано: Laber
 *================================================================================*/

using System; 
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace TSLab.Donchian_breakout
{

	//================================================================================
	public class System_Donchian_breakout : IExternalScript
	{
		// используем переменные-флаги для сигналов
		public bool bBuy; // флаг сигнала открытия длинной позиции
		public bool bSell; // флаг сигнала закрытия длинной позиции
		public bool bShort; // флаг сигнала открытия короткой позиции
		public bool bCover; // флаг сигнала закрытия короткой позиции
		public IPosition LongPos, ShortPos;
		 
		
		//================================================================================
		// функция вычисления (последовательность значений)
		public IList<double> GenValue(ISecurity source)
		{
			double vValue = 0;
			// серия значений 
			IList<double> nValue = new List<double>(source.Bars.Count);

			for (int bar = 0; bar < source.Bars.Count; bar++)
			{
				vValue = source.HighPrices[bar] - source.LowPrices[bar];
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// добавление нового значения в последовательность
				nValue.Add(vValue);
			}
			return nValue;
		}
		
		//================================================================================
		// Параметры оптимизации
		// параметра для длинных позиций
		public OptimProperty LongOpenPeriodParam = new OptimProperty(6, 4, 20, 2);
		public OptimProperty LongClosePeriodParam = new OptimProperty(16, 2, 20, 1);
		public OptimProperty LongStepParam = new OptimProperty(3, 1, 5, 1);
		// параметра для коротких позиций
		public OptimProperty ShortOpenPeriodParam = new OptimProperty(16, 4, 20, 2);
		public OptimProperty ShortClosePeriodParam = new OptimProperty(19, 2, 20, 1);
		public OptimProperty ShortStepParam = new OptimProperty(1, 1, 5, 1);

		//================================================================================
		public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
		{
			int StartBar = 0;

			#region Variables
			// для длинных позиций
			// период расчета 
			int LongOpenPeriod; // для открытия позиции
			int LongClosePeriod; // для закрытия позиции
			int LongLowPeriod;
			int LongStep;
			double vLow;
			double BuyPrice;
			double SellPrice;
			
			// для коротких позиций
			// период расчета 
			int ShortOpenPeriod; // для открытия позиции
			int ShortClosePeriod; // для закрытия позиции
			int ShortHighPeriod;
			int ShortStep;
			double vHigh;
			double ShortPrice;
			double CoverPrice;
			
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			#region Obtain parameters
			LongOpenPeriod = LongOpenPeriodParam;
			LongClosePeriod = LongClosePeriodParam;
			LongLowPeriod = LongClosePeriod;
			LongStep = LongStepParam;
			ShortOpenPeriod = ShortOpenPeriodParam;
			ShortClosePeriod = ShortClosePeriodParam;
			ShortHighPeriod = ShortClosePeriod;
			ShortStep = ShortStepParam;

			StartBar = LongOpenPeriod;
			if (LongClosePeriod > StartBar) StartBar = LongClosePeriod;
			if (ShortOpenPeriod > StartBar) StartBar = ShortOpenPeriod;
			if (ShortClosePeriod > StartBar) StartBar = ShortClosePeriod;

			// Вычисляем верхнюю и нижнюю границы 
			// Используем GetData для кеширования данных и ускорения оптимизации.
			// для длинных позиций
			// серия для максимумов для открытия позиции
			IList<double> nLongHigh = ctx.GetData("LongHigh", new[] {LongOpenPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, LongOpenPeriod); });

			// для коротких позиций
			// серия для минимумов для открытия позиции
			IList<double> nShortLow = ctx.GetData("ShortLow", new[] {ShortOpenPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.Lowest(source.LowPrices, ShortOpenPeriod); });
			
			#endregion
			//================================================================================
			#region основной цикл - проход по барам
			int barsCount = source.Bars.Count;
			for (int bar = StartBar; bar < barsCount-1; bar++)
			{
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region calculate values

				
				#endregion
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region generate signals
				// сброс значений сигналов
				bBuy = false;
				bSell = false;
				bShort = false;
				bCover = false;
				BuyPrice = 0;
				SellPrice = 0;
				ShortPrice = 0;
				CoverPrice = 0;
				
				BuyPrice = nLongHigh[bar];
				ShortPrice = nShortLow[bar];
				
				if (LongPos != null)
				{
					LongLowPeriod = LongLowPeriod - LongStep;
					if (LongLowPeriod < 1) LongLowPeriod = 1;
					vLow = source.LowPrices[bar];
					for (int i=0; i<LongLowPeriod; i++)
					{
						if (source.LowPrices[bar-i] < vLow) vLow = source.LowPrices[bar-i];
					}
					SellPrice = vLow;
				}
				if (ShortPos != null)
				{
					ShortHighPeriod = ShortHighPeriod - ShortStep;
					if (ShortHighPeriod < 1) ShortHighPeriod = 1;
					vHigh = source.LowPrices[bar];
					for (int i=0; i<ShortHighPeriod; i++)
					{
						if (source.HighPrices[bar-i] > vHigh) vHigh = source.HighPrices[bar-i];
					}
					CoverPrice = vHigh;
				}

				// установка сигналов по условиям
				// для длинных позиций
				//bBuy = true;
				//bSell = true;
				// для коротких позиций
				//bShort = true;
				//bCover = true;

				#endregion
				//================================================================================
				#region execute signals
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для длинной позиции
				LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
				if (LongPos == null)
				{
					// Если нет активной длинной позиции
					if (BuyPrice > 0)
					{
						// Если есть сигнал Buy, 
						// выдаем условный ордер на открыте новой длинной позиции.
						source.Positions.BuyIfGreater(bar+1, 1, BuyPrice, "LN");
					}
					LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
					if (LongPos != null) LongLowPeriod = LongClosePeriod;
				}
				else
				{
					// Если есть активная длинная позиция 
					if (SellPrice > 0)
					{
						// Если есть сигнал Sell, 
						// выдаем условный ордер на закрыте длинной позиции.
						LongPos.CloseAtStop(bar+1, SellPrice, "LX");
					}
				}
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для короткой позиции
				ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
				if (ShortPos == null)
				{
					// Если нет активной короткой позиции
					if (ShortPrice > 0)
					{
						// Если есть сигнал Short
						// выдаем условный ордер на открыте новой короткой позиции.
						source.Positions.SellIfLess(bar+1, 1, ShortPrice, "SN");
			
					}
					ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
					if (ShortPos != null) ShortHighPeriod = ShortClosePeriod;
				}
				else
				{
					// Если есть активная короткая позиция, 
					if (CoverPrice > 0)
					{
						// Если есть сигнал Cover
						// выдаем условный ордер на закрыте короткой позиции.
						ShortPos.CloseAtStop(bar+1, CoverPrice, "SX");
					}
				}
				#endregion
			}
			#endregion
			//================================================================================
			#region прорисовка графиков
			// Берем основную панель (Pane)
			IPane mainPane = ctx.First;
 
			// для длинных позиций
			// Отрисовка скользящих средних
			mainPane.AddList("LongHigh", nLongHigh, ListStyles.LINE, 0x0000a0, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
			
			// для коротких позиций
			// Отрисовка скользящих средних
			mainPane.AddList("ShortLow", nShortLow, ListStyles.LINE, 0xa00000, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);

			
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
		}
	}
}