переключился с riz0 на rih1. теперь те скрипты которые раньше показывались как глубоко положительные улетели в громадные минуса в лаборатории. да и поведение самого индекса даже по другому отображается. что это?

Ну так до експирации riz0 сделок по rih1 было мало совсем и история там совершенно другая.

я ставил и там и тут с 15.09 - сделок и там и там там полно показывает.

ну они же все равно разные

я и пытаюсь понять. так их не было совсем? или они разные? еще раз повотрюсь - данные есть за тот период и сделок там полно в лаборатории. что это за данные?

Как что за данные, это данные истории по RIH.
История с RIZ заменилась на историю RIH. Лечится ручным склеиванием истории RIZ и новой истории RIH на момент перехода с РИЗ на РИХ

я клеить не умею

Скачай склеенный фьюч с Финама.

Для оптимизации на нескольких фьючах я пользуюсь вот таким способом как на картинке

не могу потому что там другие данные - http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=18154#Post18154

спасибо. вроде работает.

Подскажите пожалуйста, какие лучше использовать даты для перехода при склеивании фьючей 12 на 13, 13 на 14, 14 на 15, 15 на 16 ???

В таких "склейках" всегда будет присутствовать "ступенька" при переходе от старого фьюча к новому. Старый фьюч к экспирации либо стремится к индексу, либо его искусственно удерживают на определённом уровне сильные игроки (те самые куклы) для максимальных выплат по их опционам. В новом же фьюче максимальная бэквордация/контанго, в зависимости от ожиданий рынка. Поэтому часто разница между старым и новым в момент, близкий к экспирации более нескольких тысяч пп. Думаю нет большой разницы какое число брать для "склейки", я например беру 15-е, но не факт, что это лучший вариант.

Спасибо.
Сам лично чаще с 14 на 15.
Но вот в Вашем посте выше... на скрине. Числа перехода стоят по 12.09 с 12.09. Это получается что по 11.09 с 12.09.
Так ли это?? В смысле про метод программы перехода.

сейчас 15-е ставлю. но это мало на что влияет. только сдвигаем ступеньку туда/сюда.