#10952 - Thu Aug 26 2010 06:54 PM
Оптимизация скриптов
|
newbie
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 26
|
Меня интересует вопрос. Как часто надо делать оптимизацию? Какие временные периоды брать для анализа (месяц, 3 месяца, год)? Интересуют 15 минутные и часовые таймфреймы.
|
Наверх
|
|
|
|
#10973 - Fri Aug 27 2010 09:14 AM
Re: Оптимизация скриптов
[Re: AlexeiG]
|
member
Registered: Mon Jun 28 2010
Записи: 103
|
Советую книгу Роберт Пардо "Разработка, тестирование, оптимизация торговых систем для биржевого трейдера" (сам нашел название тут на форуме) многие подобные вопросы отпадут сами. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2729921 Не обязательно качать тут уверен есть и в других закаулках сети А хотя, два мегабайта не такой уж и размер для современных скоростей... p.s. Если выкладывание подобного контента противоречит "политике партии", то путь админы удалят, ссылку для скачивания дал выше.
Attachments
R.Pardo_-_Razrabotka_TS.part1.rar (241 downloads)R.Pardo_-_Razrabotka_TS.part2.rar (222 downloads)
Отредактировано Nab0y (Fri Aug 27 2010 09:22 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#12856 - Tue Sep 14 2010 09:56 PM
Re: Оптимизация скриптов
[Re: Nab0y]
|
newbie
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 26
|
Благодарен за книгу. Большое спасибо.
|
Наверх
|
|
|
|
#14480 - Thu Sep 30 2010 08:38 AM
Re: Оптимизация скриптов
[Re: FirstAID]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
обьясните пожалуйста что такое трейл стоп (и с чем его едят :)),понятным языком , и привидите пример его использования )) Есть ветка "..создание скриптов... визуальным редактором".. В ней подраздел "статьи, примеры.." Там автор г-н Креатор.. Многие вопросы, в т.ч. и Ваш им разжеваны с примерами.. Чуть-чуть поищите и Вам откроется.. ЗЫ Эх, документация,документация...
|
Наверх
|
|
|
|
#15098 - Mon Oct 11 2010 02:44 PM
Re: Оптимизация скриптов
[Re: usas]
|
enthusiast
Registered: Mon Jun 21 2010
Записи: 283
|
Добрый день всем.Что-то начал читать Пардо и взгрустнулось - он пишет что правильную оптимизацию надо проводить с окнами в 4 года с последующим полугодовым анализом на не включенном в оптимизацию отрезке исторических данных.Так, 10 летний отрезок времени он предлагает протестировать в 5 этапов на примере MACD. С последующим составлением целой таблицы. Но ведь это простая оптимизация, а что делать тем, у кого в системе до20 оптимизируемых значений?Получается нереально как-то систематизировать такой набор настроек ,который будет работать везде. Знающие люди, отзовитесь.Почему нельзя просто взять 10 летний период и прогнать оптимизацию по всему историческому срезу?По идее-там были все виды рынка,По Пардо- это подгонка.Получается, мой скрипт с 17% ежемесячно можно выбросить в топку(((Это наводит о мысли про логические саморегулирующиеся скрипты(я их так называю). Но у меня совершенно нет идей на этот счет.Киньте ссылку если не трудно где можно почитать про них.
Отредактировано Stanley (Mon Oct 11 2010 02:51 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#15109 - Mon Oct 11 2010 05:28 PM
Re: Оптимизация скриптов
[Re: usas]
|
enthusiast
Registered: Mon Jun 21 2010
Записи: 283
|
О!Это хорошая идея, правда поскольку мой скрипт делает как раз сделок 60-70 в год, а год на год не приходится, то я могу смело утверждать что оптимизация, скажем с 2005-по 2008 будет лажать на периоде 2008. + это не отменяет сложности подбора оптимальных оптимизационных значений, о которых я писал раньше.- это про те самые 20 оптимизируемых значений. Очень важным для меня является вопрос: Увеличивается ли робастость системы с увеличением интервала, на котором эта система была оптимизирована?Вроде всё просто- оптимизируешь на периоде в 1 год- в следуещем году точно не будет таких показателей(в общем то до недавнего времени это и было моё понимание подгонки).Оптимизируем за 5 лет- в оптимизацию вошли и флэтовые и трэндовые года. Так, можно предположить что оптимизация на 10ти годах будет ещё более эффективной.Я планирую на этих выходных посвятит всёсвое свободное время проверке этой теории. вообще, принимая во внимание фактор цикличности экономики в целом, а цикл этот равен примерно 10 годам, можно предположить что 10 лет будет наиболее оптимальным периодом для моего среднечастотника.Только проблема заключается в том, что мало наших бумаг еще обладают такой историей.
|
Наверх
|
|
|
|
#15114 - Mon Oct 11 2010 06:12 PM
Re: Оптимизация скриптов
[Re: usas]
|
enthusiast
Registered: Mon Jun 21 2010
Записи: 283
|
|
Наверх
|
|
|
|
#15197 - Wed Oct 13 2010 05:55 PM
Re: Оптимизация скриптов
[Re: Stanley]
|
enthusiast
Registered: Mon Jun 21 2010
Записи: 283
|
Блин, ведь оптимизирую скрипт и который раз натыкаюсь на 2 проблемы: 1) Как по трем параметрам- фактор восстановления ит.д. определить будет ли большим дродаун или нет?И определяется ли он так*? 2)Сколько раз уже было что показывает дродаун 5%, а в середине истории была просадка под 40%.Видимо, оптимизация принимает за дродаун отношение макс.доходность(в ед валюты)/макс просадка в валюте.Это значит, что если депозит в 100000 камнем пошел вниз до пятидесяти, вырос до миллиона и после этого просел на 50000,программа будет писать что дродаун =5%, а на самом деле он будет равняться 50%!!!Это ведь не правильно.Господа разработчики, если нужны пикты, то выложу пикты, но просто я думаю что и так всё понятно.Можно ли это исправить?
|
Наверх
|
|
|
|
#15273 - Thu Oct 14 2010 05:14 PM
Re: Оптимизация скриптов
[Re: Stanley]
|
TSLab
veteran
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 1370
|
|
Наверх
|
|
|
|
#15358 - Fri Oct 15 2010 08:14 PM
Re: Оптимизация скриптов
[Re: ZSE]
|
enthusiast
Registered: Mon Jun 21 2010
Записи: 283
|
Кто нибудь может прояснить ситуацию по картинке?
|
Наверх
|
|
|
|
#17376 - Thu Nov 25 2010 07:32 PM
Re: Оптимизация скриптов
[Re: depak]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
программа показывает просадку исходя из текущей стоимости портфеля.
я про это писал уже, весной ещё кажется.плюс может эта просадка была от сделки прибыльной.то есть сначала была прибыль +55% например а потом просадка -50% покажет -5%.
Отредактировано profit (Thu Nov 25 2010 07:35 PM)
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#18315 - Sat Dec 11 2010 09:15 AM
Re: Оптимизация скриптов
[Re: Nektodron]
|
stranger
Registered: Mon Jul 19 2010
Записи: 18
|
при тестировании через некоторое время начинает тормозить тестирование, виснит компьютер. что делать? может я что то неправильно делаю?
|
Наверх
|
|
|
|
|
|