Помогите разобраться с несколькими важными для меня вопросами перед запуском скрипта в работу.
Вход в длинные и короткие позиции производится по пересечению скользящих. Выставляются 2 стопа: 1 - стоп лосс равный цена входа минус N процентов (плюс для шорта); 2 - трейл стоп, рассчитываемый как MFE минус N процентов. Вопрос:
1. В какой момент выставляются стопы - сразу или на следующей свече? К примеру, на открытии свечи открылся лонг, и до закрытия свечи цена упала на 6%, то сработает ли стоп лосс, который, предположим, равен цена входа минус 3%?
2. Как сделать, чтобы выход из сделки происходил по рынку при падении(для лонга) до расчетного значения? К примеру вход в лонг по цене 100р, стоп 97, цена пошла не в том направлении и при сделке 97 руб выставляется заявка Продать по рынку. Стоп лосс выставляет лимитную заявку, которая в реале может и не исполниться. Выход по рынку в лаборатории происходит на следующей свече, что в реале не очень устраивает. Поможет ли в данном случае установка проскальзывания в настройках скрипта. Скажем если я поставлю проскальзывание 3%, то заявка уйдет на рынок по цене 94,09 (97-3%)? Ну и по большому счету выполнится по лучшей цене на рынке, или как это работает? Можно, конечно, в Логической формуле написать что то типа ЦенаВхода+Доход<=ЦенаВхода-3% и связать это с блоком закрытия по рынку, но почему-то кажется, что это не лучший вариант. Или возможно ли такое условие, как Закрытие<=ЦенаВхода-3%? Или блок Закрытие выдает значение только после закрытия свечи? Тоже не ясно.
2. Тот же вопрос при срабатывание следящего стопа.
3. Действие автозакрытия и автооткрытия. Т.е. если я поставлю 1 и по каким-то причинам заявка не сработает, то на открытии следующего бара предыдущая заявка будет снята и выставлена заявка по рынку? Правильно понимаю? Т.е. для подстраховки не стоит оставлять это значение нулевым? Вопросов еще много, но пока хотелось бы в этих разобраться до конца. Шерстил форум полдня, но поиск почти всегда выдает огромное кол-во результатов. Все перечитать просто нереально.