Помогите разобраться с несколькими важными для меня вопросами перед запуском скрипта в работу.
Вход в длинные и короткие позиции производится по пересечению скользящих. Выставляются 2 стопа: 1 - стоп лосс равный цена входа минус N процентов (плюс для шорта); 2 - трейл стоп, рассчитываемый как MFE минус N процентов. Вопрос:
1. В какой момент выставляются стопы - сразу или на следующей свече? К примеру, на открытии свечи открылся лонг, и до закрытия свечи цена упала на 6%, то сработает ли стоп лосс, который, предположим, равен цена входа минус 3%?
2. Как сделать, чтобы выход из сделки происходил по рынку при падении(для лонга) до расчетного значения? К примеру вход в лонг по цене 100р, стоп 97, цена пошла не в том направлении и при сделке 97 руб выставляется заявка Продать по рынку. Стоп лосс выставляет лимитную заявку, которая в реале может и не исполниться. Выход по рынку в лаборатории происходит на следующей свече, что в реале не очень устраивает. Поможет ли в данном случае установка проскальзывания в настройках скрипта. Скажем если я поставлю проскальзывание 3%, то заявка уйдет на рынок по цене 94,09 (97-3%)? Ну и по большому счету выполнится по лучшей цене на рынке, или как это работает? Можно, конечно, в Логической формуле написать что то типа ЦенаВхода+Доход<=ЦенаВхода-3% и связать это с блоком закрытия по рынку, но почему-то кажется, что это не лучший вариант. Или возможно ли такое условие, как Закрытие<=ЦенаВхода-3%? Или блок Закрытие выдает значение только после закрытия свечи? Тоже не ясно.
2. Тот же вопрос при срабатывание следящего стопа.
3. Действие автозакрытия и автооткрытия. Т.е. если я поставлю 1 и по каким-то причинам заявка не сработает, то на открытии следующего бара предыдущая заявка будет снята и выставлена заявка по рынку? Правильно понимаю? Т.е. для подстраховки не стоит оставлять это значение нулевым? Вопросов еще много, но пока хотелось бы в этих разобраться до конца. Шерстил форум полдня, но поиск почти всегда выдает огромное кол-во результатов. Все перечитать просто нереально.

На следующем пересчете. Так допустим если пересчет интервал, то стоп выставиться на следующей свече. Если сделка, то на следующей сделке.
Стоп лосс не выставляет лимитных заявок, стоп лосс это всегда условная заявка. Цена лосса - это условие, и например для лонга, читается напрямую, как : "Цена сделки < Цена лосса? Тогда продать по рынку"

Так же работает, как и пара блоков: "лосс" - "цена лосса", просто в данном случае цена лосса берется не из блока формула и не из блоков индикаторов, а расчитывается в отдельном блоке.

Если Вы используете лимитные заявки, то да, поставив 1, есть шанс исполнить заявку по рынку с указанным проскальзыванием на следующей свече, при этом лимитник снимится. Если Вы используете заявки "по рынку", т.е вход по цене "закрытие бар сигнал" +- проскальзывание , то поставив 1, будет означать, что если на баре следующим за сигналом нет исполнения, то исполнить по рынку по цене "Закрытие бар" +- проскальзывание.

1. Есть способ подстраховать ситуацию резкого движения цены после входа в этом интервале? Или это все на свой страх и риск? Не так давно всем нам приходилось наблюдать очень сильные колебания цены в течении часа.
2. Тут все ясно.
3. Тоже, за исключением нюансов. Но это в другой ветке спрошу.
4. Здесь вроде бы тоже понятно, только не могу представить ситуацию (с ликвидным инструментом), в которой может не исполниться вход по рынку)) Ну разве что заявка подается за пару секунд до закрытия торгов, или связь с сервером прервалась. Но еще раз хочу уточнить? Если была лимитная заявка, скажем с покупкой по 100 руб, проскальзывание 0,3% и она не исполнилась, то на следующем баре лимитник снимется, и если цена находится в диапазоне 100+-3%, то на рынок уходит заявка "по рынку". А если, скажем цена уже 101, то никакой заявки "по рынку" уже не будет, но лимитник при этом все равно снимется, или останется?

1. Если боитесь за колебания в течении часа, то используйте сжатие. Так если к примеру Ваши индикаторы дают сигнал на часовом тайм-фрейме, то очевидно для стопов можно использовать 5 минут к примеру, либо 1 минуту.
2. Есть два варианта исхода событий, зависящих от условия входа:
- В первом случае снимится лимитник и заявка не исполнится, если в условии выставления лимитника стоит что-нибудь типа пересечения(т.е. моментный сигнал), в данном случае конечно лучше работать с автооткрытием, автозакрытием с проскальзыванием 100% вероятности исполнения, либо выставлением автооткрытия и закрытия больше чем 1.
- Во втором случае если условие например EMA>EMA1, т.е. логическое условие входа, при котором на каждом пересчете лимитник будет пересчитываться, сниматся и ставится, пока условие сохраняется. В данном случае автооткрытие/закрытие не работает. Т.к. всегда включен лимитник.(пока есть условие)
Логично предположить, что работая только с лимитниками, для входа в позицию лучше подходит второй вариант, для выхода - первый.

Более-менее понятно. Спасибо

Originally Posted By: Door
Вопрос:
1. В какой момент выставляются стопы - сразу или на следующей свече? К примеру, на открытии свечи открылся лонг, и до закрытия свечи цена упала на 6%, то сработает ли стоп лосс, который, предположим, равен цена входа минус 3%?

На следующем пересчете. Так допустим если пересчет интервал, то стоп выставиться на следующей свече. Если сделка, то на следующей сделке.


Если поставить пересчёт сделка, то на каждй сделке будет сниматься и выставляться заявка - это приведёт к нагрузке на биржу и брокера, да и зачем, если например торговля по часам.

Задача.Стоп должен выставляться в момент покупки(продажи), а далее передвигаться по пересчёту интервал.Подскажите, можно ли это реализовать?

Вариант - весь скрипт организовать через сжатие. Если торгуете часовиками, то интервал в источнике и как следствие интервал пересчета 1 минута к примеру. Тогда при открытии позиции, стоп выставиться через 1 минуту.

И будет перевыставляться через каждую минуту?

Да.

Вообще хотелось бы решения в виде сделка+интервал или что-то в этом роде.

Есть пересчет интервал+сделка. Где сделка - это открытие следующей свечи. Если у Вас вход на открытии, то он скорее всего Вам не подойдет. Сделайте через сжатие, это будет достаточно надежно. Пересчет можно поставить не минута, а пять минут к примеру, для часового таймфрейма это более чем достаточно.

Можете на примере скрипта Hi_Lo показать как кубиками сжатие(разжатие) пользоваться,в документации кратко написано, не до конца понимаю, например торговля часовиками, пересчёт 5 мин.

.

Разобрался, в принципе, решение вполне адекватное и работает, спасибо.

Посмотрел по форуму, вопросов по данной проблеме у пользователей много, может всё так и придумаете как реализовать вход и стоп на одном баре, а не на последующих и без сжатия???

Присоединюсь к ZooR. Необходимо решение: Входа и стопа на одном баре.Объясню почему неудобно пользоваться сжатием:
Во-первых - это не очевидно=)
Второе - При тестировании индикатора на истории возникают проблемы. Снижается период истории при возрастании количества ненужных индикатору свечей, т.е. сигналы то генерятся на часовике и, допустим, ему 5 минутные бары не нужны. И при этом если оптимизировать параметры индикатора, то я как понимаю возрастает время оптимизации, т.к. количество свечей то увеличилась (при 5 мин. в 12 раз) при том же периоде. Поправьте если не прав.
Вообщем +1 к ZooR

протестировать вход и выход на одной свече - не возможно, я уже не один раз объяснял почему. Единственно, что если вход идет по рынку в начале свечи, но это частный случай.

Да, у меня вход идет вначале свечи и очень неприятно видеть, что максимальные убытки, как раз получаются от таких сделок, когда сигнал стоп лосс выполняется только на следующем баре после входа в позицию, хотя должен был сработать на предыдущем. Не очень хочется зависить от волатильности таймфрейма( 1 час в моем случае).

Используйте сжатие.

ViL, у меня выход из позиции (по стоп лосу) генерится по индикаторам на часовике. Поможет ли тут сжатие?