В программе X-Tick есть такой индикатор как "Dynamic Range" т.е. динамический диапазон. Используют для торговли вне границ этого диапазона. если кому то интересно, просите создателей ТСЛаба нарисовать его )) Но! хочу напомнить, что любой индикатор указывает на состояние рынка сейчас или некоторое время назад, но не даёт гарантий на дальнейшее или текущее движение рынка. Да и точность абсолютно любых индикаторов 50% +/- 3 копейки.

Знаеш грааль обхода боковика и излишней волатильности?
индикатор не очень, делал похожий, метод образования канала для определения флэта неподходит главным образом тем что он глушит и начальные входы которые являются как правило самыми лучшими, нужно определять не флэт-тренд, это делает легко та же АМА по своему наклону или скорости движения а определять нужную волатильность которая указывает на возникновение тренда и ненужную волатильность которая указывает на просто хождение в неком диапозоне в течении n периода времени. В частности данный индикатор который предложил http://ichechet.livejournal.com/ частично как раз и решает данную проблемму. Есть еще несколько методов её решения, но я не доволен их результатами, конечно они улучшают параметры и урезают часть ненужных сделок больше чем часть нужных, но это не то.
Т.Е. логика должна иметь ряд характеристик
1. Реагировать как на отдельную свечу так и на групу свечей для определения потенциала следующей или группы следующих свечей.
2. Разделять волатильность по волатильности во флэте и волатильности в связи с возникновением тренда
3. Взвешивать каждую свечу на предмет основной для входа. Т.Е. наподобие осцилятора как было сделано в этом индикаторе. Я применяю метод весов. Т.Е. взвешиваю параметры системы как на весах.

А таких каналов можно сделать много разных, много я тестил на разные предметы, выводы не акти, как фильтр они мало пригодны, как основа системы для входа даже лучше.

Почитал я Ичечета и посмотрел, на мой взгляд "кривую" сделку по дурникелю. Чистая случайность, что никель в том примере таки пошёл наверх (исключительно моё мнение). и то что такие сделки выинрываются заслуга правильного манименеджмента, а не индикатора))) И насколько я понял, он ищет отбойно / пробойные свечи, а не фильтрует что то.

работая по его методе можно входить вообще по простой SMA в любом месте, хоть на трендовой свече, хоть на кривокозённой))), главное тейк в три раза больше ставить лосса. если хотя бы одна из трёх сделок будет выиграна, то это уже в ноль, а если каждая вторая, то уже профит. как с монеткой: орёл решка. На орёл ставишь три на решку один.

Я не говорю про методологию контроля позы и вытягивания позы за счет разных стопов и трейлов, речь о фильтре пустого рынка