Такой вопрос.Есть скрипт, в котором при входе в сделку,
допустим в лонг , сразу выставляется стоп-лосс с
отступом. Проблема такая, что если мы в реал-тайме, то
допустим у нас растущая свеча и мы вошли по 150000 и
сразу выставили стоп-лосс с отступом в 100. Свеча растет
дальше, потом закрывается и дальше опять выставляется
стоп-лосс и т.д.
Но если это происходит при тестировании на истории, то
если в такой же ситуации минимум нашей свечи будет ниже,
чем уровень стоп-лосса (= 150000-100), то сделка сразу
будет закрыта.
Получеатся расхождение в поведении истории и реал-тайма и
получаються неверные результаты оптимизации.
Что с этим можно сделать?