В случае исполнения маркета с учётом глубины стакана, алгоритм такой:
По количеству контрактов/акций определяется цена в стакане, к которой на проскальзывание добавляется ещё энное (задаётся пользователем вместо имеющегося проскальзывания) количество контрактов/акций, по полученной цене выставляется лимитка исполняемая по лучшей цене.

http://savepic.org/954858.htm

Вообще-то пример со стаканом уже был, посмотрите первый выложенный скрипт в ветке: Практические примеры API
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=4978#Post4978

Не надо стесняться пользоваться накопленным опытом предшественников.

P. S.
IList<IQueueData> buyQueue=sec.GetBuyQueue(i);
IList<IQueueData> sellQueue = sec.GetSellQueue(i);

(i) - это лучший бид и аск, следующие цены на (i+1) и т. д.

Как получить объём из стакана?

объем чего? конкретной строки?

цена - количество лотов по этой цене (это и есть объём)

получили список цен
IList<IQueueData> buyQueue=sec.GetBuyQueue(i);

у каждой IQueueData в списке есть свойства Price (цена) и Quantity (количество лотов)

Т.е. чтобы получить объём в данном коде надо обратиться к свойству Quantity?
т.е. buyQueue(i).Quantity ? Если можно тут тоже пример.

да, именно так:
IList<IQueueData> buyQueue=sec.GetBuyQueue(0); // индекс значения не имеет, всегда будет возвращаться текущий стакан
buyQueue[i].Quantity // объем i-ой строки
buyQueue[0].Quantity // объем 1-ой строки

Спасибо за ответ.

Появился ещё вопрос насчёт подключения ISecurityRT код: ISecurityRt secRt = sec as ISecurityRt; выдаёт ошибку: Не удалось найти имя типа или пространства имен 'ISecurityRt' (возможно, пропущена используемая директива или ссылка на сборку).

в начале файла есть строка?

include TSLab.Script.Realtime;

Вот какраз про эту строку и хотел узнать, спасибо.