В случае исполнения маркета с учётом глубины стакана, алгоритм такой:
По количеству контрактов/акций определяется цена в стакане, к которой на проскальзывание добавляется ещё энное (задаётся пользователем вместо имеющегося проскальзывания) количество контрактов/акций, по полученной цене выставляется лимитка исполняемая по лучшей цене.

http://savepic.org/954858.htm