Я может быть не правильно понимаю, но заложив проскальзывание в маркет ордер - выставляется лимитка с заданной ценой + проскальзывание, которая естественно и выполняется по лучшей цене.
При работе у границ лимитов, тяжкова-то и времезатратно определять какую глубину проскальзывания выставлять чтобы цена лимитника/маркета не вышла за граница лимита (т. к. такие заявки биржей откланяются) и при необходимости сработал стоп. Поэтому расчёт ликвидности стакана для маркет ордеров было бы само то.
ИМХО, конечно.