Т.е. можно написать индикатор, который будет анализировать строчки в стакане на предмет наличия нужного объема при проскальзывании не превышающим какой-то предел.
Вот это и хотелось бы видеть при исполнении маркет ордеров, а не закладывать в проскальзывание, как Вы рекомендовали 5%, на ФОРТС 5% - это уже уровень лимитного коридора дня за которым заявки не выставляются. Или такой вариант, цена подошла к границе коридора и какое тогда проскальзывание в маркет ордер закладывать? А если бы стакан анализировался, программа бы понимала на какое количество ордеров по какой цене можно рассчитывать.
Предыдущий топик
К началу
