Проба безиндикаторного скрипта. оптимизируется трейл стоп. Думаю результат может быть более ровный, если тщательнее прописать формулу.

А табличку с результатами тестирования можно увидеть, а то график эквити ни о чем не говорит, важнее узнать профит фактор и дроудаун, а также процент прибыльных сделок.
Сам сейчас тоже занимаюсь паттерновыми фигурами

по моему очень даже не плохой скрипт и так видно что ПФ и ДР будут красивыми.у captian есть опыт похоже хороший в строительстве.
мы когда на форум только пришли такие коряги рисовали что жутко вспоминать.вообще скрипты как люди 95% лосёвые.

причём если вы хороший трейдер это не значит что вы сделаете кучу скриптов прибыльных.такая вот аксиомка не простая.

Тем не менее, хотелось бы результаты увидеть, лучше за год, а то пара месяцев не показательна.
Сам сейчас сварганил системку на простых паттерновых правилах, дает неплохие результаты на бычьем рынке, последних двух лет (послекризисных)

лучший способ проверки одним лотом в рынок.

На реале пока не тестировал, в принципе там и проверять нечего, система неторопливая, т.к. работает на дневках, при сохранении общей бычей тенденции будет давать стабильную прибыль

Только только подключил на реальный счёт одним контрактом для пробы, что бы посмотреть как будет вести себя. Но по моему не совсем тщательно прописал формулу, думаю поработать над этим.
При бэк тесте смотрю в первую очередь равномерность прибыли по времени, если она не сильно зависит от кривляний рынка, значит скрипт однозначно рабочий, даже при низкой прибыли. ну и фактор восстановления, чтоб был не менее 10.

Основываясь на своем скромном опыте, замечу, что эта систем очень сильно пострадает от проскальзываний. Думаю нужно стремиться к ПФ в районе 3

Согласен, мне вообще выход по стоп лосс не по душе, надо поработать над выходом. Пока всё что придумал хуже стоп лосса из за волатильности рынка, а прикручивать индикатор не тот случай)))

а что тут придумаешь, рынок не изменишь.. Остается ломать голову над дополнительными фильтрами для повышения ПФ

Вот моя системка, работает на дневках фьюча сбера. Критика приветсвуется

лучше когда средняя прибыль в разы больше убытка среднего.мне так больше нравится да и устойчивей скрипт тогда.

ничего, так , красиво, только с трудом представляю торговлю фьючерсом на дневках. Ему жизни 3 мес всего...

очень просто торгуется, позиция ведь держится не 3 месяца, а максимум 5-6 дней. А тест проводился на сшитой истории


значит мне есть куда стремиться ))

вот по поводу историй сшитых здесь на форуме реально нужна база нормально склеенных данных.недавно чуть не взорвал форум из за отсутствия таковых.

а чем финамовские не устраивают или на худой конец самому сшить..

я и имею ввиду самошитые которые новый контракт доливают за день до экспирации.

3 свечи с повышающимися экстремумами при подтверждении объёмом?Не знал что система будет давать такие хорошие результаты)

это про что?

)) в яблочко... почти. ещё условие (подсказка: попробуй разные варианты максимум, минимум, закрытие)

... или комбинируй их и ещё! период повышения на объёмах, поработай и с ним

Я тоже пару месяцев назад увлекался подобным)ДОстиг хороших результатов, но мультирыночный тест стратегия не прошла - паттерны зарактерны не для всех бумаг

Да, это строго под спекулятивный РТС фьюч. для других не пойдёт. На мамбе хорошо работают поддержки, сопротивления, но вот как их в скрипт запихнуть????

Stanley вы активно шарп ковыряли.сделайте файл dll вот из этого примера если можете.а то некто похоже уже отдыхает.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=17848#Post17848

использовать блок максимум за.Но он оптимизируется тоже, так что это не пойдёт

как вот такое в скрипт заложить, ума не приложу

Нектодрон правильно отдыхает, ведь всё давно уже описано)

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=7811#Post7811

Я вообще то хотел сделать на разворотной формации, но такая длиннющая формула получается))) на разворотной точнее входы идут, чем на простой трёхсвечке

А зачем это? смотрите сколько движений успевает нарисоваться пока приблизится и отобьется от поддержки цена

Ну я мамбу не вижу для спекуляций. только среднесрок. Ну или точнее6 не умею мамбу спекулировать, да и дорого это. срочка дешевле.

есть ещё тема для безиндикаторного скрипта. Это "инсайд бар", но чё та лень пока заниматься ей))))

знаю что описано.я просил помочь сделать а не показывать описание как это делается.

спасибо.

Скрипт отработал на повышающемся тренде. Собственно очень не показательно. Показательне будет на истории с сентября 2007 по сентябрь 2010. Вот на этот график я бы глянул. Сделайте если не сложно. Сомневаюсь чо он будет таким хорошим, по собственному опыту.