Не могу понять в чем дело. Тестирую стратегию на дневках фьючерса сбербанка, взятых с сайта финама. Потом меняю источник данных на АйТи, получаются совершенно другие результаты. То что, данные разные это маловероятно, скорее всего они смещены каким-то образом. Но почему??? Если есть цена открытия свечи начала дня, то она везде будет одинаковой. Объясните, где я неправ.
Период тестирования беру с 15.09.2010 по сегодняшний момент на обоих источниках.

Оказалось, что у АйТи дневки немного другие. Дневная свеча начинается в 19:00 предыдущего дня...
Проблему решил принудительным указанием в свойсвах скрипта таймфрейма не 1День, а 1440 минут..

Проблема в том, что брокеры добавляют в свои исторические данные сделки до и после сессии.

дак котировки-то по сути те же. Если жать айтишные котировки в дневки из минуток, то все полностью сопадает с финамом.

Ну так все правильно, в минутных эти данные вырезаны нами (и в финамовских тоже). А в дневных вырезать нельзя.