Мои скрипты в основном трендследящие, которые как известно хорошо работают на движениях и скверно во флете, генерируя кучу мелких-а иногда и не мелких- убыточных сделок.
Выход - выявлять вход в боковик и запрещать сделки до выхода из оного. Из всего, что я прослушал-прочитал-перепробовал мне более всего для этой цели нравятся адаптивные скользящие средние (конкретный тип сейчас не важен, ну АМА например) с их свойством менять период в динамике и при наличии тренда иметь значительнуя вертикальную составляющую, а при боковике переходить практически в "горизонтальный полет".
Отсюда задача - с помощью визуального редактора зафиксировать, что индикатор в течении 2-5 (выбирается) баров не выходет за пределы узкого, определяемого константой, чтоб можно было включить в оптимизацию ( в %, абс.величинах.. пр.) диапазона.
Зафиксировалась ситуация - считаю боковик - запрет на сделки..
Значение вышло за диапазон - считаю выход из боковика - разрешаю сделки..
Вроди задача понятная , но что-то у меня не конструируетяся..
А тут еще скриптиндспитчрайтеры Креатор и Лабер куда-то пропали.
Кто чего скажет-поможет?

Да, вопрос очень интересный.

Да вопрос предельно понятный, но как решить?

думаю это не сложно , накидайте на графике что за адаптивная средняя и где какие команды будут действовать .

ОК, подготовлю и вышлю..

если речь про АМА то я уже смотрю что можно придумать

Да тип МА здесь не играет роли, он будет выбираться/подбираться.
Иллюстрирую рисунком. Если индикатор внутри диапазона АБ - он(не индикатор, а график инструмента) в боковике, хочу лог.сигнал "да", которым я скажем через блок "и" запрещу сделки.
Вышел из диапазона - пошла движуха, тренд - сделки разрешаются. На графике как раз АМА.

есть вот такой вариант впринципе он вписывается в ваше желание

поможет только ли это в системе ?

Чето я задачу не понял?
Пишем (в блоках я имею ввиду) a=MA[i-5]+delta, b=MA[i-5]-delta
потом логический блок
если MA[i-4]<a && MA[i-3]<a && MA[i-2]<a && MA[i-1]<a && MA[i]<a && MA[i-4]>b && ... && MA[i]>b
то это боковик

Мне кажется вполне.Нужно брать значение "вычесть" по абсолютной величине (где-то это есть в визуале)и сравнивать с константой, которая в свою очередь оптимизируется. А какая операция прячется в кубике "вычесть"?

Vladimir, такой способ даст ошибку при AMA[i-5]=AMA[i] если AMA[i-3]>>AMA[i]
короче провал или вершинка скользящей средней
Хотя идея верная, если интервал большой (не 5 а 10), то надо проверять еще несколько точек внутри, но суть таже

в моём случае боковие это логическая формула
вычесть<константа1 && вычесть>константа

вычесть это вычесть , можете сделать это в блоке формула
AMA-AMA[i-5]

Спасибо, мне нужно это пережевать,осмыслить и проверить..
Тугодум, однако..

Igortosh, а в каких единицах на Ваш взгляд здесь нужно брать значение delta с тем чтобы это было универсально для любого инструмента..
Спс..

Конечно в процентах,
или это прикол)))

Почему прикол?
Могут быть варианты. Процент в целых единицах иногда может быть слишком большой и неудобной величиной..

Ну чё работает?
Идея кстати прикольная, я её тоже поюзаю, спасибо

До конца не проверил еще, но если идея не противоречит простому здравому смыслу, то заработает обязательно.
Думаю должно изменится в лучшую сторону соотношение прибыльных/убыточных сделок при сохранении доходности..
Отпишусь потом..
Еще раз спасибо Вам и Владимиру за помощь..

Зачем? Неее...
надо прямо в блоке указать и даже можно вывести в оптимизацию

во-первых: лучше на "ты", "Вас" - не читабельно
во-вторых: может подскажешь - где искать?
Проблема в том что:
ставлю Цена по открытию c индексом и сравниваю с той же ценой предыдущего (или ранешнего) бара (например так:otk[i]>otk[i-1]),
при оптимизации выдается ошибка:
11:48:27.50 System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.
Parameter name: index
at System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
at System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException()
at System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
at TSLab.User.Script.<>c__DisplayClass10.<Execute>b__d() in j:\Documents and Settings\Loner.LONER-XP\Local Settings\Application Data\TSLab\TSLab\temp\code13.cs:line 177
at TSLab.DataSource.ObjectsCacheBase`3.Get(TKey name, CacheObjectMaker`1 maker)
at TSLab.ScriptEngine.BaseTemplateContext.GetData(String handlerName, String[] parameters, CacheObjectMaker`1 maker)
at TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity Source1) in j:\Documents and Settings\Loner.LONER-XP\Local Settings\Application Data\TSLab\TSLab\temp\code13.cs:line 173
Ну и вчем ссуть, как с нею бороться

В формуле криминала не вижу, а что касается расшифровки логов - эт к разработчикам, себя готовым для этого не считаю..

если у вас (у тебя) i-1 то нужно ставить в формуле начинать с 1

Владимир, большущее Вам спасибо, мучался неделю

Фильтр боковика работает.
Формулу использовал от Igortosh.
Адаптивные использовал разные, остановился на МАМА.
Проверил на нескольких инструментах и таймфреймах. Где-то в 70% явно положительный результат, в 30% - нейтральный. Ухудшения не зафиксировал ни разу.Можно пользовать.
Для иллюстрации - две таблички.
Слева - изначальный скрипт, справа - тот же скрипт , но с фильтром. Параметры самого скрипта не менял. Получили:
1. Общее к-во сделок уменьшилось.
2. К-во прибыльных сделок практически не изменилось.
3. К-во убыточных сделок уменьшилось на величину общего уменьшения сделок (фильтр отработал)
3. Ну и прибыльность немного выросла.
Практически все по задумке получилось.
Igortosh и Владимиру - спасибо за содействие..

Вот сейчас подумал, может кто из спецов соберёт этот фильтр в кубик - индикатор, было бы неплохо. На всякий случай даю схему и график, сам фильтр.
Выходной сигнал снимается с элемента "И".

Кто поделится индикатором AMA???

что такое delta?? где её взять??
извините если туплю))

Чето я задачу не понял?
Пишем (в блоках я имею ввиду) a=MA[i-5]+delta, b=MA[i-5]-delta
потом логический блок
если MA[i-4]<a && MA[i-3]<a && MA[i-2]<a && MA[i-1]<a && MA[i]<a && MA[i-4]>b && ... && MA[i]>b
то это боковик

Подскажите, пожалуйста, почему у "d" обработчик "умножить на" ?
Идею скрипта понял, теоретическое описание того, что сделано понятно, но в самих формулах не все ясно.
Подскажите, пожалуйста, чем задается граница снизу и сверху коридора ? d ? Если d, то где в формулах описано то пересечение, которое должно пройти через ma[i-3]-d или ma[i-3]+d ? Я правильно понимаю идею ?

Кто-то есть еще в этой теме ... ?

Это не скрипт, а фильтр, который я сделал уже давно..
Идею Вы поняли абсолютно правильно . Суть- если адаптивная МА в горизонте, значит флет.
Коридор задаётся смещением МА вверх и вниз от своего же значения три свечи назад на величину, определяемую множителем d. Коридор формируется на элементах a,b.
Выход МА за пределы коридора вверх или вниз (окончание флета) фиксируется элементами A,B и снимается с элемента "И".
Фильтр вполне рабочий, пользую..

del

теперь ясно, благодарю.
элемент "И" в итоге должен дать запрет на вход в позицию, т.к там формулы "... >b" & "... <a". А если "И" не выполняется, то вход разрешен. Верно ?
С чем тогда этот "И" нужно связать ? С "открытием по рынку" - нет, т.к это фильтр.

Фильтр определяет начало/конец боковика, по крайней мере так был задуман, ну а как это использовать решать Вам..

Это понятно
Я только изучаю тс-лаб и не совсем понял, как мне технически сейчас в программе связать все с уже написанным. Т.к. там нет связи с выполнением сделок, то я разбираю как это сделать.

Вот ещё простенкий вариант не торговать в боковике. Набросал скрипт чтобы только проверить идею - так что он без особых изысков!
График: http://i064.radikal.ru/1205/a6/1554a6029939.jpg

Конструктор: http://s58.radikal.ru/i162/1205/d4/e1eb1c84c179.jpg

на мой взляд идея не совсем рабочая - пересечение sma и ama может происходить даже в отрисованном тобой флете. ихмо жизни идее добавит изменение интервала sma в зависимости от StDev. и абсолютизация значения StDev здесь только помеха.

Да я и не утверждал, что идея рабочая! Только вариант! Один из многих!И,конечно, использовать какие-нибудь адаптивные переменные было бы очень заманчиво в логике скриптов! Но какие? На каком рынке? Так же ищу, перебираю. И проблема даже не в том, что все эти АМЫ, МАМЫ и т. д. где-то там пересекаются, а в том,
что в реале они дают сильно запаздывающие сигналы на сделку!
И как использовать их плюсы и преодолеть недостатки я пока не знаю! Выход, наверное, в каком-то компромиссе...

идея интересная , всё же. выше было описано как задать канал для АМА , и sma замени на wma к примеру. и выдай людям грааль.

Добрый день, есть еще вариант отсева флета с помощью АМА. Это если АМА находится в канале между МИНИМУМОМ ЗА и МАКСИМУМОМ ЗА. Т.е.АМА вытягивается в струну, а цена формирует канал вокруг неё. Сейчас тестирую. Вроде количество убыточных сделок уменьшается, но на долгосроке эффективность тоже уменьшается за счет меньшей чуствительности системы.

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=2579&filename=%D0%A41.png

Добрый день товарищи. Подскажите плиз как это завязать на основные условия входов. Или как дальше прописать условие на запрет открытия. Я только учусь ещё и разобраться сам не смог. Кубики в скрипт скопировал а завязать не могу никак. Логику то действия понимаю вроде, но чета тупик у меня.

Хотя и логику что то тоже не доконца разбираю.
Входы должны быть только в момент изменения"И",а когда значение "И" неизменно, то запрет на открытие? Ну плюс играет ли роль сторона сделки и верхняя или нижняя сторона "И"?


Пс: сильно не ругайтесь, я не леньтяй что поиском не пользуюсь или что вроде того. Возможно и решение вопроса борьбы с боковиками есть более эффективные чем эти примеры. Я просто просто от малого к большему(от простого к более сложному) всегда двигаюсь в процессе изучения, обучения...

Лучше задавайте вопрос по факту написания своего алгоритма. Так будет проще понять чем можем помочь. Про "и" это логическое значение, то есть можно связать несколько логических условий, и когда они все вместе сработают, тогда блок "и" даст сигнал. Значение И неизменно можно написать обычным условием блок "И"=="И"[i-1]. Изменяется или нет сигнал от "И" легко отследить путем вывода блока на панель!

Вот с этого топика взял и добавил кубики для фильтрации. Но немного не понять как фильтровать ( фильтруется когда незминно или наоборот когда изменяется ?) И плюс грацици линии "И" верхня и нежняя,играют ли они роль для направления сделок или же неважно в нижнем или верхнем значении пребывает?

Я вижу только кусок алгоритма на вашем скрине, даже не алгоритма, а просто два условия. Блок "И" в данном случае создает условие при котором АМА(некоторая скользящая средняя) находится всегда в среднем положении между своими производными(так к слову). Это уже вам принимать использовать это как фильтр или нет, или как условие на вход в шорт или в лонг!Вот вам ответ и на ваш последний вопрос. Кто как видет рынок.