Опять нет ответа...

нет.

почему-то не могу скомпилировать обычный TRIX выдаёт ошибку.
Не удалось найти имя типа или пространства имен 'BasePeriodIndicatorHandler' (возможно, пропущена используемая директива или ссылка на сборку) (CS0246) - D:\Users\Documents\SharpDevelop Projects\Metal Gear\Metal Gear\Class1.cs:7,25

using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace TSLab.Script.Handlers
{
//[HandlerCategory("Indicators")]
public class TRIX : BasePeriodIndicatorHandler, IDouble2DoubleHandler
{
public IList<double> Execute(IList<double> source)
{
var ema1 = Series.EMA(source, Period);
var ema2 = Series.EMA(ema1, Period);
var ema3 = Series.EMA(ema2, Period);
var res = new double[source.Count];
for(int i = 1; i < source.Count; i++)
{
var d = ema3[i - 1];
res[i] = d == 0 ? 0 : (ema3[i] - d)/d;
}
return res;
}
}
}
PS.В чём смысл этих трёх строчек, где у каждой последующей ЕМА меняются параметры?Т.Е. Я конечно понимаю что при помощи них каким-то образом происходит "сглаживание" кривой, но вот механизм не понимаю.

var ema1 = Series.EMA(source, Period);
var ema2 = Series.EMA(ema1, Period);
var ema3 = Series.EMA(ema2, Period);

Наодном из сайтов прочитал как он расчитывается. Впринципе,всё вижу,только не пойму где в коде отображен этап 1?
Расчет индикатора TRIX:

1. Получают логарифм цены;
2. Сглаживают логарифм с помощью экспоненциального скользящего среднего;
3. Получают экспоненциальное среднее от среднего, полученного на этапе 2;
4. Получают экспоненциальное среднее от среднего, полученного на этапе 3;
5. Вычисляют 1-периодную разность между результатами тройного сглаживания: для этого значение этапа 4 текущего периода вычитают из значения этапа 4 предшествующего периода;
6. Значение, полученное на этапе 5, делят на значение этапа 4 предшествующего периода и умножают на 100 для удобства отображения графика.

Товарищ ! Какой ещё логарифм ? Что вы хотите получить от графика цены с помощью логарифма ?
С таким же успехом можете заменить его синусом от косинуса в квадрате, поделенным на куб тангенса (и никакого логарифма )

1. В NET.Assebly должны быть сборки:
TSLab.Script
TSLab.DataSource
TSLab.Script.Handlers

2. Посмотрите внимательно на код, берете ema потом ema1 от ema, потом ema2 от ema1

2VIL
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=7811&page=1

Пункт 3.3?

Работают ли индикаторные системы ?

это вот к чему?

Да.

Такой вопрос.Есть скрипт, в котором при входе в сделку,
допустим в лонг , сразу выставляется стоп-лосс с
отступом. Проблема такая, что если мы в реал-тайме, то
допустим у нас растущая свеча и мы вошли по 150000 и
сразу выставили стоп-лосс с отступом в 100. Свеча растет
дальше, потом закрывается и дальше опять выставляется
стоп-лосс и т.д.
Но если это происходит при тестировании на истории, то
если в такой же ситуации минимум нашей свечи будет ниже,
чем уровень стоп-лосса (= 150000-100), то сделка сразу
будет закрыта.
Получеатся расхождение в поведении истории и реал-тайма и
получаються неверные результаты оптимизации.
Что с этим можно сделать?

Приложите принт-скрин пожалуйста, пока не очень понятно о чем речь.

http://s2.ipicture.ru/uploads/20101207/U6y6u3G1.jpg
Свеча росла, достигла уровня входа в сделку, вошла, мы поставили стоп-лосс, и он оказался чуть выше открытия свечи и произошол выход из позиции.
Но если бы это было в реал-тайме, то такого не было бы.

Стоп на реале, используя визуальный редактор, можно выставить только на следующей свече.

Это не визуальный редактор, а полноценный скрипт.

А если поставить пересчёт сделка?

На пересчете сделка, да, на следующей сделке можно включить стоп. Но этот пересчет изначально сделан для спредеров, об этом надо помнить, и аккуратно использовать.

Т.е. проблема в том, что в лаборатории выход может быть на той же свече, что и вход, даже если цена стопа была раньше, чем цена входа? Об этом речь?

Т.е. проблема в том, что в лаборатории выход может быть на той же свече, что и вход, даже если цена стопа была раньше, чем цена входа? Об этом речь?

Да-да именно об этом. Это происходит при тестировании на истории.