Глупый вопрос, а если без разжатия скрипт работает. Это как понимать? Или где-то будут несоответсвия между данными и он неправильно будет работать..

Например для стратегии хай-лоу. Базовый таймфрейм 1мин, сжатие до 15 мин, по сжатым данным высчитывается n-периодный хай, который поступает в блок открытия позиции с условием "если выше".