Пример: Использование блоков «Сжать» - «Разжать».

Для начала разберемся, какие функции выполняет каждый блок:

• Блок «Сжать». Выполняет функцию объединения данных, в нашем случае N свечек, и приводит к новому временному Масштабу.

Что такое Объединение. Вообще, есть множество значений А и множество значений B. Результатом Объединения множеств является множество значений входящих в А и в В. В случае со свечками представьте, есть последовательность свечек, из которой вы зачерпываете рукой фиксированное количество и складываете в корзинки одинакового объема. Теперь необходимо слепить их всех свечек из каждой корзинки по одной большой свечке. И эта большая свечка будет включать в себя значения цен всех свечек из конкретной корзинки.

Что такое Масштаб. Масштаб – это таймфрейм, или цена деления по оси X на графике. И наша новая свечка будет отражать изменение цены за новый таймфрейм, или если говорить по-русски – временной период.

• Блок «Разжать». Что он делает и зачем он нужен. Если посмотреть на картинку, то результат сжатия графика Газпрома с новым масштабом 1440 минут отображен на Pane1. В таком виде с ним непонятно как работать дальше, но все верно. Причина в том, что на панели Главное 1 деление = 1 минуте, а на Pane1 1 деление = 1440 минут. Эту задачу и решает блок «Разжать». Он тиражирует каждую новую полученную свечку M раз = Новый таймфрейм / Базовый таймфрейм

Как на практике использовать блоки «Сжать» - «Разжать». Последовательность действий:
• Берем блок «Сжать», соединяем его с источником
• Выставляем значение масштаба, или Interval
• Берем, для примера, блок цена Закрытия, соединяем его с блоком «Сжать»
• Берем блок «Разжать», соединяем его 1) с блоком «Сжать», 2) с блоком «Закрытие»

И в дальнейших расчетах необходимо использовать именно разжатую цену закрытия. Хоть сейчас наличие блока Разжать и не обязательное, но в классическом варианте, рекомендуется его учитывать и использовать выходное значение для дальнейших расчетов.

Теперь аксиомы:
• Масштаб = Таймфрейм = Временной период (по-русски) = Interval
• Новый временной период, задаваемый в блоке «Сжать», задается как конечное значение, а не коэффициент отношения нового масштаба к базовому.
Пример: Базовый временной период = 15 минут. Если хотим часовик, Interval = 60
• Сжимать можно только в кратные масштабы относительно базового. Т.е. если новый масштаб делится на базовый без остатка, то блок «Сжать» будет работать.
Пример. Базовый временной период = 15 минут. Если хотим 16 минут, то программа будет ругаться.
• 1 день = 1440 минут.
• 1 тик можно сжать в любой Таймфрейм

Добрый день!
Не могу понять как работает сжатие - разжатие.
Собственно что нужно.
Классическая стратегия Hi Lo со стопом.
Стопы выставляются на базовом тайм фрейме. Расчет входов выходов происходит на сжатом. Не могу разобраться как в редакторе правильно обратиться к максимуму/ минимуму другого тайм фрейма. Например если интервал источника 1 минута как мне без погрешности разжатия обратится к максимуму за 10 свечей 60 минутки. ??????

в приложении файлы
1- Тайм фрейм источника 60 мин выведены мин и максим за 60 мин без сжатия.
2 - Тайм фрейм источника 30 мин выведены сжатые 60, минимум и макс за 60 минут( вроде как совпадают с оригиналом)
3- тайм фрейм источника 5 минут выведены данные сжатые 60 мин (данные не совпадают)

Почему при уменьшении тайм фрейма изменяется значение блока разжать???

Сбербанк - инструмент
Метод разжатие 1

Если ставлю метод 2 то вроде как совпадает

Совпадать будут при методе 3, но базовый метод 1 позволяет получить правильные данные на один базовый интервал раньше. Точнее получаются они одинаково, просто нужно помнить, что на 1мин интервале бар 59мин заканчивается в 00 мин следующего часа. И смотреть нужно на него.

Спасибо

Не могу настроить сжатие из 15-мин в 1-день. В блоке сжать ставлю значение 1440. Скрипт ругается, говорит, что индекс за пределами диапазона. Я понимаю, что я неправ, но где??

Пример скрипта 15 минут сжатие до одного дня.

ДА, благодарю я уже разобрался, проблема была в другом.
У меня такой вопрос. Блок разжатия нужно использовать всегда? Или только когда в каком-то другом блоке ведется сравнение величин, посчитанных в разных таймфреймах?

Всегда, для каждого значения, которое будет использоваться после сжатия. Внутри сжатия, то же можно производить расчеты между несколькими значениями, тогда на выходе нужно будет одно разжатие либо логическое разжатие для конечной формулы и соответственно единственным выходом из сжатия будет только это одно разжатие.

Глупый вопрос, а если без разжатия скрипт работает. Это как понимать? Или где-то будут несоответсвия между данными и он неправильно будет работать..

Например для стратегии хай-лоу. Базовый таймфрейм 1мин, сжатие до 15 мин, по сжатым данным высчитывается n-периодный хай, который поступает в блок открытия позиции с условием "если выше".

В программе предусмотено авторазжатие. По-этому некоторые данные будут действительными. Что касается индикаторов, лучше разжимать.

Хорошо, спасибо за информацию

Если я сжимаю 1 минуту в 5 минут, то результаты скрипта должны совпадать с результатами скрипта на просто 5 минутах?

Если Вы сжали минуту в пять минут, то стопы и входы работают уже на минуте. А в скрипте с пяти минутном тайм-фрейме, стопы и входы работают на пяти минутах, по-этому результаты скрипта совпадать не должны. Если на инструменте, хотя бы есть одна сделка в минуту.

Просто у меня теперь резы стали лучше в 3 раза, думаю где косяк!

Здравствуйте, а как построить индикаторо по СЖАТЫМ свечкам ? допустим ЕМА ? есть секундные свечки первоначально, сжимаю до минутников, и как мне по этим минутникам построить график ?

точно так же, выводите на панель и смотреть, но график будет всегда разжатый, т.к. базовый интервал - секунды

Спасибо !!! А возможно как-нибудь растянуть сжатые свечки ??? т.е. чтоб, каждая сжатая свечка совпадала с началом соотв. базовой ?

3й способ декомпрессии выберете.

А в чём смысл использования блока разжатие в этом скрипте?
Если мы хотим получить пересечение средних на дневном интервале а базовый интервал 15 мин то при использовании разжатия мы опять возвращаемся к 15 минутному интервалу и получаем пересечение средних с интервалом 15 минут???

Вот так будет понятнее :