Сжатие позволяет все Ваши 20-30-40 скриптов собрать в один.
Пересчет на базовом таймфрейме.
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21980&page=1

Я вообще не могу понять(( подскажите пожалуйста на hi low как сделать чтоб после сделки, стоп лосс выставлялся к примеру секунды через 2. буду очень благодарен

Ну это ж просто. Поменять интервал пересчета и добавить один блок.
Вы не сказали, с чего берете индикаторы, сделал 5 минут.

Здравствуйте друзья!
а как на счёт тиков?
В самом начале говориться что "1 тик можно сжать в любой Таймфрейм".
Каким образом тики в минутку можно сложить?

Блок Сжать в секунды. В минуте 60 секунд.

Пробовал, но в том то и вопрос заключается, что я точно что-то не то делаю(((
Блок "Источник" в тиках к нему подключаю блок "Сжать в секунду" Интервал ставлю 1, а после К блоку "Сжать в секунду" прикрепляю просто "Сжать" Интервал 60 Сдвиг 0.. Вывожу график блока на график и ничего.
Или как?

Кстати, попробовал на данных подгружаемых с Алора, всё получается, а вот с внешним источником (тики с финама в txt формате) не получается.
Может там какие то параметры надо правильно выставить, типа ггммдд,
или Формат записи в файл там их несколько.. какой надо выбрать?
Спасибо.

Формат записи в файл весь перебрал, не подходит(((

HELP ME!!!!PLEASE!!!

Кстати могут ли быть проблемы с фьючём? за сутки он (экспорт финама) тики создаёт.. тики на графике видны, а вот сжать в минуты он не может(((

Господа..простите за истерику.. сам не знаю что поменялось, но проблема самоустранилась)))
Всё хорошо!!!

Я Вам ответил в другой ветке.

Можно поднять вопрос.
Со сжатием тиков в минуты все нормально - работет.

можно отдельно выбрать интервал дял свечи - 100, 500, 1500 тиков.
А как запустить данный процесс через сжатие ???

Поправлено, будет в вечерней сборке.

Имею базовый фрейм 1 минута. Есть необходимость получать сигнал с часового фрейма. Пытаюсь применить сжатие с интервалом соответственно 60. После разжатия и наложения на него ЕМА получаю некорректный результат.

На скрине можно сравнить загруженный из источника часовой фрейм и ЕМА на нем и вариант с сжатием. На них получается противоположная ситуация: там, где часовик НАД средней, сжатые данные, напротив, под ЕМА и наоборот!

Также хотел уточнить, что означает сдвиг? ВОзможно именно в нем и дело.

Во первых цены закрытия вроде как разные. В одном случае часовик неразжатый, в другом минутки.
А во вторых, ЕМА от разжатия - это круто Его нужно взять в цикле сжатия от закрытия, а потом уже разжать.
Если требуется ручное управление в дальнейшем в скрипте.
Сдвиг описан в документации.

Может и круто, конечно, вам виднее! А как по другому? Честно говоря, не очень я вас понял, туплю наверное... Т.е. надо сжимать данные вместе с средней что ли?

Смотрите еще раз, что мне нужно.
Сделки совершаются по определенным сигналам на 1М фрейме, но также есть доп. сигнал (фильтр) на 1Н фрейме. Используется он след. образом: если часовик уходит ниже (его цена закрытия в моменте) ЕМА, то сделки у нас на 1М идут только в шорт; если же часовик выше своей ЕМА, то только в лонг работаем.

Как такую штуку реализовать с помощью сжатия или может быть без него? В идеале мне нужно, чтобы часовик то был динамический, т.е. "ходил" онлайн, а не был уже сформованный, как в истории.

В приложении пример старейшего индикатора БоллинжерБенд.
ЕМА взято с источника, а отклонение от сжатия и разжато в конце цикла, а не по середине как у Вас.
В итоге получаем Боллинжер с данными ЕМА с минуты и с данными Отклонения с часовика в формулах, именно так их и нужно использовать.

ViL, за пример спасибо, но это все равно не то. Как мне приспособить под описанное выше это не представляю.

Вообще, было бы очень интересно, если бы для каждого источника в алгоритме задавался и свой независимый тайм-фрейм. По идеи какого-то логического противоречия здесь нет.

Такой возможности нет. Сжатие позволяет сделать то, что Вам нужно.