Сегодня столкнулся со следующим недоразумением. Прошу либо разъяснить, либо принять меры )
В общем, проверял стратегию с трейл стопом. Работа велась с 2 лотами фьюч РТС, размер позиции был задан явно в самом скрипте в блоке открытия позиции (стратегия на основе кубиков, а не кода в Сишарп).
При открытии позиции (короткой) скриптом я долго не мог понять логику выставления трейл стопа, так как его размер не соответствовал никаким величинам. Параметры трейла: стоп - 450 пун., тригер - 0пун., трейлстоп - 450 пун. Так вот, скрипт выставил первноачальный стоп на совершенно непонятном мне расстоянии в 800 пун. от минимума предыдущей свечки. Я сначала думал, что размер трейла делится кратно количеству лотов, но увеличив размер позиции до 4х, так же столкнулся с непонятными цифрами (на одной из свечей стоп выставился на расстоянии 530 пун от рассчетного значения предыдущей свечки.)
Проверив все то же саме на одном лоте, получил удовлетворительные резйльтаты: все выставлялось вверно.
Попробовал на аналогичной стартегии, но без блока трейл стопа, а с аналогичными по функционалу блоками, там все выставлялось верно, независимо от количества лотов.
В чем проблема?

Проблема в блоке ТрейлСтопАбс, он не учитывает количество лотов в позиции. В итоге получается, что сдвиг умножается на этот коэффициент.
Сегодня будет поправлено.

Блок ТрейлСтоп% тоже, видимо, надо проверить

там все нормально

Не хочется плодить новые темы, поэтому буду писать здесь..
Вопрос 1
При работе скрипта произошла ошибка System.Outofmemory. Ну в чем ее суть понятно. Интересует следующее, продолжает ли работу скрипт после ее возникновения? Поможет ли от нее избавиться установка в свойствах скрипта ограничения на диапазон выводимой истории? Если нет, то что поможет?

Вопрос 2
Начал работать с АйТи инвестом. Заметил следующее, при работе скрипта, да и вообще при работе программы идет рассинхронизация времени, то есть заявки и прочие телодвижения скрипт выполняет по времени брокера (которое на 10-15 секунд убегает вперед), а лог ведет, а также расставляет отметки на графике скрипта (открытого через менеджер скриптов при включенной опции "Обновлять в реальном времени") по локальном компьютерному времени. Не может ли это стать причиной, например, пропуска свечи или еще чего, сам пока не сталкивался, но хочется ограничить риски... Вот тут что-то писали на эту тему)

1. Скрипт продолжает работу, но нужно понимать, что память программа уже исчерпала и периодически может уходить в своп. По-этому в такие моменты лучше перезагрузить программу, предварительно остановив скрипты. Лечиться это ограничением баров в свойствах скрипта. Так если у Ваших индикаторов максимальный период допустим 50 баров, то для правильной работы скрипта вполне будет достаточно 100 баров.
2. Эта проблема была решена.
Для комфортного пересчета скрипта подведите таки часы на локале если они конечно действительно отстают.

Странно, стоит синхронизация в внешним сервером в интернете.. Попробую понаблюдать еще. Спасибо

Выловил такой вот баг. В случае, если в скрипте стоит ограничение по дате выводимых заявок (см.скрин), то на рабочем графике скрипта (при реальных сделках), все сделки, которые совершались до этой даты, "впихиваются" в начало ограниченного диапазона.
Работе не мешает, но вдруг захотите исправить.

Это ограничение не даты выводимых заявок, а ограничение исторических данных, а сделки впихиваются сейчас все, которые будут найдены. Так что это скорее фича, а не баг.

ну, в принципе, да, за фичу сойдет )

Сегодня при открытии был сильный гэп вверх (скр1), в лабе же рисует совсем другое (скр2). Источник один и тот же.

А какой именно источник (брокер)? Очень похоже, что в рилтайме брокером не все сделки были присланы.

АйТи. В лабе скрипт обновлялся в реал.времени, он же одновременно работал на реальном счете

В смпарттрейде тоже рисует как на втором скрине, без гэпа

Без гепа - правильно. Т.е. перед началом торгов были запущен и скрипт и лаборатория, или лаборатория была потом открыта?

Скрипт был запущен до начала торгов, где-то в 9:55, а лаборатория после, где-то в 10:05.

Сейчас залез в логи и увидел следующее. Запустился скрипт в 9:53, но почему-то не выставил условные заявки, а выставил их непосредственно в начале торгов в 9:59:55, а учитывая несоответсвие времени биржи и локального (локальное синхронизировано с мировым) можно предположить, что они попали на биржу на несколько секунд позже начала торгов.
Хотя, непонятно, как это могло повлиять на отрисовку графиков. Видимо в самом деле данные с биржи не поступали

На сервере Смарткома присутствует ими признанный баг, они теряют сделки при пересылке их в клиентскую часть (как раз на резких движениях). Из-за этого графики, которые строятся из сделок - не верные. Собственно поэтому и есть разница в свечах, построенных из сделок и полученных с сервера истории (лаборатория), который работает верно и сделки не пропускает.
Эта тема поднималась более-месяца назад, сейчас в IT тестируется обновление, которое должно устранить эту проблему.

все ясно

Очередная неясность. В лабе на графике график блока "Цена входа" отрисовывается как положено, а в работающем скрипте всегда имеет значение последней цены сделки. Скрин приложен.