Для начала надо понять, там заявки по рынку используются или нет. Если да, то результат работы в реальных торгах будет отличаться кардинально (и скорость отработки заявки тут даже не важна). Он на часах то отличается, а на тиках будет отличаться очень сильно. Более менее стабильной работы можно достичь, если заявки лимитные и выставляются заранее, т.е. сработают первыми при достижении уровня.

Не а шо я рыжий? Мне то же грааль нужен... А то мои все последнее время не работают...
Кто последний?

Так.Nektodron раз пошла такая маза.Сделайте пожальста пример такого скрипта.

Более менее стабильной работы можно достичь, если заявки лимитные и выставляются заранее, т.е. сработают первыми при достижении уровня.


любой модификации.можно лосебот откровенный.а то у многих непонятки с этим в том числе и у меня.

Originally Posted By: profit
здесь на форуме очень много хороших я бы даже сказал гениальных в своём роде людей.и не мало весьма влиятельных.

вообще моё мнение такое-на сегодня это лучший форум по автоматической торговле и одна из лучших программ.это факт.
продавать здесь очень трудно.это научная лаборатория по сути.ваш скрипт уже давно посчитали кто хотел.и высказали своё мнение.


Позвольте вставить свои 5 копеек.

Ярые критики ( Профит ) стали поклонниками TSLab. Это радует :-)

Плохое:
1. 500 000р за скрипт - это утопия. Надо быть реалистичнее к реальному миру.
2. То что скальперский скрипт без скоростей ( прямой доступ к RTS и ММВБ ) работать не будет, наконец все поняли, как сам автор так и потенциальные покупцы. Реалии таковы, что сейчас "на коне" тот, кто вложился в инфраструктуру и имеет скорость.
Хорошее:
3. Прямой доступ к RTS - коннектор готов. Возможно в следующем году начнем его предоставлять промышленно для Клиентов.
Скорость 15-25 мс.
4. Прямой доступ к ММВБ. Биржа обещает 2 мс. Разработка коннектора стоит в планах.
5. Автору стоит дождаться прямых коннекторов и при помощи сервиса Трасляция работы скрипта показать все достоинства скрипта за 500 000р. Если скрипт показывает в реале так же все красиво как и на картинке, я первый его куплю :-) по поводу критики за мной не заржавеет.если что я сразу начну обстрел со всех позиций.

У кого трудности с профитом на рынке, вот бесплатный. не грааль и лосит иной раз, но вполне рабочий и в среднесрок чё нить да заработаете. у меня он тоже стоит на боевом счету. оптимизирован под фуч на индекс РТС (Ri). 10 минутки. Среднесрочный низкочастотник. Отзывы и предложения по модернизации приветствуются. критика приветствуется особенно))

интересный скрипт.критиковать пока трудно.запустите пикт в трансляцию.посмотреть как он будет себя вести в реале.результаты вроде ничего.продажи правда не важнецкие.средняя прибыль меньше чем убыток средний.

У меня сильно загружен паркинг. боюсь уже что то новое подключать чтоб тормозов не было. но Вы же опытный человек, сами сможете его по косточкам разобрать или запустить в лаборатории ( сделки в лаборатории или не отличаются от реальных или разница пунктов в 10). этож низкочастотник. К томуж я скинул в полностью открытом виде. можно прям по косточкам разобрать))

Скрипты для скальпа или интрадея это высший пилотаж программирования, а для среднесрочников любая класическая стратегия будет работать на простых формулах "выше / ниже" или "пересечение"

согласен.у меня подобных тоже много.посмотрел просто на ваш почерк.у всех разные системы получаются.хотя на первый взгляд вроде визуальный редактор прост.

повторюсь.если меняется период и скрипт радикально лосит то это тревожный звоночек.

Ну дык а что мудрить? эта стратегия известна ещё с времён неолита))) И с тех же времён она исправно работает, пусть и не мегаприбыльно

Хай за период и лоу за период не могут быть одинаковыми для разных фреймов. они не могут быть одинаковыми даже для разных инструментов. подбирать (но не подгонять) надобно

ну вот и ответ сам по себе реализовался.значит надо искать стабильные функции которые будут вживаться во все измерения известные.

ты уж скажи, не поленись, когда обнаружишь такие

Если найти такие функции - индикаторы - то это будет грааль.
Мне кажется что для каждого инструмента подойдет только определенный опредленный набор функций, и для каждого таймфрейма он будет разный. Нельзя же на 1мин и 60мин работать на одном и том же значении индикатора (мувинга). Даже колебание внутри свечи будет разное, где-то 50 пунктов , где-то 500.
Грааль на каждый инстрмент, на каждый таймфрейм разный - я так считаю.

Я думаю что искать граалей точно не надо. Если стратегия приносит прибыль - торгуйте, не приносит - не торгуйте. Вот и всё. И гнаться за ежемесячной прибылью не надо. Снимать прибыль раз в полгода - это нормально. Часть реинвестируйте, часть потратьте.
Пункты, мувинги, колебания - это всё попытки найти на графике то , чего там нет.
График - просто последовательность случайных чисел для меня

надо трудится много и получится.вы же сами отвечаете на свои вопросы.ннужно искать решения.предлагать свои варианты.либо это индикатор,либо формула либо ещё что то.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=10621#Post10621

вот примерчик Hi.тоже рабочий.только есть оригинальное решение.кстати давно не видно работ этого хорошего и полезного для всех человека.

Я здесь готов ответить на вопросы.
Скорость выставления заявки очень важна.Ещё раз говорю почитайте внимательно статью http://fincake.ru/stock/articles/4430 , прочитайте про трассировку. Я проверил с какой скоростью у меня выставляются заявки (ОМСК) через демо-торги на FORTS и RTS Standart через Plaza 2 Шлюз FORTS и получилось от 90-150ms и выше это очень много. В Москве картина будет совсем другая.

посмотрите передачу от рбк http://www.rbctv.ru/img/flash/mediaplayer.shtml?v1570543de35 там участник говорит о скорости.

Вы через ТсЛаб подключаетесь к DeMO Forts? Можно поподробней?

Скорость 150 мс это очень хорошая скорость. Средняя скорость в Москве это 250-400 мс и считается приемлемой для всех терминалов. Вы наверное перепутали скорость обновление стакана и скорость превращения заявки в сделку...