Добрый день! Помогите пожалуйста - никак не соображу как машине объяснить когда идет тренд, а когда боковик?

Если сам график смотреть, то даже не трейдеру визуально понятно в какой стадии рынок (падает, растет, лежит на боку) и причем даже угол тренда примерно можно прикинуть - а вот машине такое простое дело объяснить не получается: пробовал решить стандартно, скажем когда последующее значение индикатора больше предыдущего - имеем тренд (скажем на примере скользящего среднего хотя бы). Но на практике не получается: совершенно мизерное отклонение трактуется системой как тренд (хотя по факту может быть боковик). Пробовал задавать условие сравнения значений 2-х подряд с третьим предыдущим все равно не решает проблемы.
Показатели объема сюда особо не припишешь, индикатор волатильности - говорит больше о перепадах цен (скажем можем теоретически и на боку лежать но с большой волатильностью...)
Также пробовал задать какую то дельту разности последовательных значений индикатора сначала в абсолютном выражении (ну скажем МА2>МА1 на 0,5) но значения индикаторов в верхнем диапазоне и в нижнем и в зависимоти от роста рынка и перемещения в другой сектор будут сильно отличаться так что это прото подгонка под конкретные условия . Относительное сравнение (то есть 1 значение больше другого в 1,5 раза скажем, тоже не дает результат так как асолбютные значение могут быть большими а их дельта ничтожна и все время будет боковик показывать.
Да еще и автомасштабирование графика на экране монита, которого нет в самой машине при вычислении индикаторов смущает.

Да еще вопросик кто нибудь слышал о применении тригонометрии в теханализе- дайте ссылку пожалуйста.!

для начала определите что сейчас на рынке?тренд или боковик?научить скрипт в прошлом определять тренд можно.вот в настоящем сложней.

вот этот индикатор заявлен создателями как определяющий тренд.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=12544#Post12544

Посмотрите здесь .
Вот еще идея: строим линию регрессии цен не "слева направо", т.е. из прошлого в будущее, а "справа налево" - от сегодняшней цены в историю, постоянно контролируя величину коэфф. детерминации (тот самый R2). Как только величина R сквайред станет меньше допустимой, расчет регрессии прекращаем. Угол наклона линии регрессии и будет индикатором тренда: чем меньше угол накл., тем ближе тренд к флэту.
Построение такого индюка "в лоб" приводит к перерасходу вычислительных ресурсов (один индюк считается несколько минут), нужна серьезная оптимизация алгоритма, с которой я пока не справился...