Очень нужна Ваша помощь! Пытаюсь составить алгоритм, в котором в заявке должна фигурировать цена открытия свечи/бара.
Например:
BuyIfGreater(bar+1 , 1 ,source.OpenPrices[bar+1]+(source.HighPrices[bar]-source.LowPrices[bar])).
В итоге выдает ошибку:
18:27:04.83 System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции. и так далее....
Как быть в этом случае? Почему я не могу использовать цену открытия как отправную точку для расчета заявки, ведь открытие видно сразу, это же не Макс или Мин которые формируются в интервале времени свечи/бара? Господа разработчики помогите разобраться!!!

Бар еще не закрыт, по-этому неизвестно открытие. В свойствах скрипта попробуйте поставить пересчет Интервал + сделка...
Не знаю точно поможет или нет ...

В программе ставшей классикой для поколений трейдеров TradeStation, по этому поводу есть лазейка с 2000 года, сформулированная на языке EasyLanguage, как - "Open of next bar", которая переводятся на русский - Открытие следующего бара (Open [i+1]). На открытии следующего бара и выставляются ордера в TradeStation, т. е. i+1.
Сегодня 2010 год и я не слышал чтобы эта лазейка кому-то повредила, но из-за консервативного подхода разработчиков TSLab это невозможно реализовать в этой прогрессивной программе на C# и приходится делать все вычисления на i-1, а приказы выставлять на i, вместо нормального подхода TradeStation - вычисления на i, а приказы на i+1 (когда наступит момент i+1, i уже закроется).
И эти выкрутасы доступны только под API, в визуальном редакторе их тоже не сделать в этой прогрессивной программе на C#.

Крик души, любви и радости всем.

Спасибо за отклик...нашел информацию по "Интервалу пересчета" в свойствах графика скрипта. Видел, что тема поднималась давно, но кому интересно по реализации отпишусь!

VitoTrade, Nektodron Вам в помощь, т. к. BuyIfGreater на bar ордера не выставляет, только на bar+1, а Open[bar+1] - не работает.

используйте Open[bar+1], но расчет ведите только до barCount-1
т.е. на один бар меньше.
Работать будет только в режиме, интервал+сделка.
В котором последний бар и есть только одна цена открытия.

Nektodron, чтобы закрыть эту тему, сделайте Open[bar+1] доступной из визуального редактора, т. к. там доступны только bar-1, насколько я понимаю.

Кстати, меня давно волнует этот вопрос и очень возможно я что-то недопонимаю, развейте мои сомнения.
1. В визуальном редакторе расчёт идёт исходя из bar-1, т. е. только закрытые бары?
2. Ордера выставляются на следующий бар bar+1?
3. А где роль/значения bar?

1. расчёт ведётся исходя из текущего бара (без -1)
2. Это верно
3. Это не понятно

Вот это меня и смущает.
Логично делать расчёт на bar-1 и выставлять приказы на bar. В TSLab в визуально редакторе не получается ли что расчёт ведётся на bar-1, а приказы выставляются на bar+1 и значения bar как бы выпадают?

Еще раз объясняю. Расчет ведется для бар (bar+0), а заявки выставляются для бар+1. С чего вы взяли, что расчет идет для бар-1?

To Nektodron: Ну что же попробуем так.
Тогда вопрос в догонку: будут ли отличаться результаты на реале и при тесте в таком режиме(Интервал+сделка)?

Да.

А если поподробнее...Почему?

To Nektodron:
И будет ли верно следующее утверждение:
при тестах я буду использовать следующий алгоритм выставления заявки BuyIfGreater(bar,1,source.OpenPrices[bar]+(source.HighPrices[bar-1]-source.LowPrices[bar-1])),
а при реальных торгах использовать режим интервал+сделка и алгоритм BuyIfGreater(bar+1,1,source.OpenPrices[bar+1]+(source.HighPrices[bar]-source.LowPrices[bar])).
Будет ли это эквивалентно?

что такое тслаб API ?

В лаборатории всегда будет показываться вход выход по закрытию свечи. На реальных торгах при условии интервал+сделка вы будете иметь приоритет в одну незакрытую свечу

что такое тслаб API ?

http://www.tslab.ru/docs/online/ пункт 2.6.
Внимательно прочитайте.

Реализация не самая простая. Nektodron прошу помощи.
при выполнении вышеизложенных условий сделка автоматически не открывается. Вижу следующую причину: поскольку расчет ведется до barCount-1, то сделка опять таки выполняется задним числом, когда бар уже закрыт, таким образом сигнал пропущен (как будто сделка идет от расчета входа для bar). Интервал+сделка не выполняет своих функций!
Как быть???
Не понимаю я все-таки. Вот выкладываю самую простую систему.
Nektodron подскажите, что не так.

Может кто-нибудь откликнется? Почему молчит служба поддержки?