С другой стороны, если тестирование разработанной стратегии производится на фиксированном таймфрейме, то закрытие позиции всегда происходит, как минимум, на следующем баре. То есть, если позиция должна была бы закрываться на том же баре, что и открытие, то просто кидается позиция по рынку на следующем баре.
Отсюда получается, что нет смысла разрабатывать дополнительные методики для формирования стопа на той же свечке, иначе это уже идет в разрез со стратегией торговли.
Если же все таки вводятся такие правила, то и оптимизацию на истории надо вести с возможностью закрытия позиции на той же свече...