#43 / Индикатор: ZigZag

ZigZag
********
ZigZag отслеживает и соединяет между собой крайние точки графика отстоящие друг от друга не менее чем на заданный процент по шкале цены.

Depth это минимальное кол-во баров, на котором не будет второго максимума (минимума) меньше (больше) на Deviation пипсов, чем предыдущего, то есть расходиться ZigZag может всегда, а сходится (либо сдвинуться целиком) больше, чем на Deviation, ZigZag может только после Depth баров. Backstep это минимальное количество баров между максимумами (минимумами).

После того, как ZigZag зафиксировал нижнюю точку, он начинает искать точку разворота до тех пор, пока откат вниз от максимального значения не превысит параметра. Как только откат вниз превысит параметр, вторая (в нашем случае верхняя точка считается зафиксированной) и ZigZag начинает искать третью (в нашем случае нижнюю точку) и так далее.

Параметры:
• ExtDepth
• ExtDeviation
• ExtBackstep

Примечание. Перевод с MQL. Ссылка на исходный код http://codebase.mql4.com/ru/238 . Результат сверен с результатом в MT4 (см. картинки). В оригинале ExtDeviation умножается на параметр Point (кто работал с MT, в курсе), соответственно, необходимо будет подобрать этот параметр самостоятельно. Для приведенной картинки параметр = 0.05

PS. Функция соединения по точкам появилась очень кстати. Спасибо NektoDron'у! А то ZigZag лежал-пылился, ждал своей очереди.
PPS. 27/09/2010 - выложена обновленная версия, старая удалена

он по закрытию свечи не будет показывать что ли?

в метастоке он рисует по закрытию свечи последней сделки.

что бы видно было момент где он начинает ломаться.

исходник кода рассчитывает относительно high и low. Закрытие в этом варианте не используется.

надо как то возможность подключать его к закрытию тоже сделать.а амплитуда то будет у него хоть меняться в оптимизации?

сразу вопрос.как в формуле обозначить его направление?вверх и вниз.

никак. считайте что пока это эксклюзив, на который можно посмотреть глазами.

по-сути это список у которого есть нулевые и ненулевые (пиковые) значения. сравнивать в формуле предыдущий и текущий - бессмысленно, т.к. текущий будет = 0 и предыдущий зачастую тоже будет 0. Лично не работал с этим индикатором, поэтому его практическое применение в алгоритмах лично для меня крайне туманнно. А так визуально да - смотрится прикольно.

может как в АО через цвет попробовать?

направление можно будет определять только тогда, когда будут заполненны нулевые значения, по совету NektoDron'a из ветки про тип линии для ZigZag. Да, это решит задачу с направлением, но на мой взгляд расчет этого индикатора будет очень длинным. Необходимо будет угол наклона считать для каждого отрезка и заполнять значения, вычисляя ф-ию. Не сложно в плане реализации на коде, но муторно в плане обсчета в реальном времени, особенно если частота пиков будет высокая и маленький таймфрейм. Я бы не стал этого делать.

я уже вижу образно этого монстра.для начала три зига с амплитудой по сберу например.50к.150к.500к.просто цунами.

да, это решение, но см. мой последний пост.

:)))))

такой цунами если оптимизировать иногда. будет сквозь и белый и чёрный шум проходить.потому что у шума амплитуда меняется плавно.

это 100% доход во флэте.а если пошире завернуть то он всё будет забирать что дают.какую нибудь не сильно брыкающуюся бумажку.с колебаниями +-50%годовых и сё.

Originally Posted By: profit

потому что у шума амплитуда меняется плавно.

Спасибо! На форуме мало кто интересных идей даёт.... А тут совершенно простым языком, и вроде вещь простая, а вот мало ее кто замечал и обращал внимание... Просто гениально! Спасибо profit!

а цену источника и значение зига можно сравнить?если у него точки разворота на графике обрисовываются.

и сейчас заметят единицы.поверьте мне.такова психология рыночных отношений.каждый сам с усами ,пока не сбреют.потом новые растут.сам такой же.иногда очевидное не хочется видеть.усы мешают.
по этому простому принципу можно никогда не боятся идеи свои доводить.каждый видит мир абсолютно по своему.

по статистике видно.смотрели 70раз.скачали 5.значит непонятки.

Нее, смотрели 70 раз - это расскрутчик форума по ликам бегает...

В дополнение из схемотехники, может пригодится - среднее значение шума равно (стремится) к нулю.
Складыванием положительн0й и отрицательн0й составляющей полного сигнала шум можно отфильтровать..

Это вещь известная. Все равно спасибо! Только складыванием положит и отриц как раз и должен получиться 0.
В уравнение, можно ставить определенные уровни отстающие от 0, приравненные к 0 для уравнения, по входам Вашей стратегии, так она и проверяется на стабильность отношения к шуму