Есть у меня алгоритм который работает приказами покупка и продажа по рынку. Собираюсь дать ему жизнь на финаме, насколько известно комиссия у них минимальная 41.3 рубля за поручение. Планирую дать скрипту 200000 тыс. в управление чтобы комиссия всегда была 0,03% а не 41,3. Теперь вопрос - в тесте смотрел как исполняются сделки на 300000 в портефеле, заявка обычно удовлетворяется в несколько этапов например скрипт отдает приказ на покупку и покупается 2500лотов, потом 400, потом 100. итого 3000 лотов. Так вот это просто существующие биды заявка сгребает одним поручением или несколько поручений делается? И еще вопрос, для корректной работы скрипта мне приходится ставить лимит 95% от портфеля, потому, что когда я ставлю 100% часто сделка не проходи и пишет в логе что не хватает обеспечения то 20000 то 5000. от чего это зависит? есть ли способы нормально торговать на 100% проблема в финаме или в программе? неужели не может точно рассчитать сколько лотов может на портфель купить по рынку? А если с плечем хочу торговать?

Это поручение исполненное несколькими сделками. В свойствах скрипта можно отрегулировать "проскальзывание" на исполнение поручения.

Если хотите с плечем, можно в управлении портфелем это указать, например "тип управления лимитами" - процент от портфеля, указывая проценты, в зависимости от Вашего договора с брокером, не забывая о том, что программа будет рассчитывать вход с учетом проскальзывания. А сервер брокера будет брать в расчет еще и маржинальность и стоимость кредита. Всё это требует от Вас доскональных знаний когда и за что Вы платите совершая сделки. Тонкая настройка, так сказать...

Заявка - это одно поручение, сделок по заявке действительно может быть много. 90% от лимита - это особенность сервера Транзак, который расчитывает лимиты сразу при высталении заявки, а при выставлении заявки по рынку сам сервер высталяет заявку на 10% выше/ниже текущей цены. Поэтому и не получается купить на все. При работе с плечем нужно писать значение выше 100 соответственно.

Т.е. я правильно понимаею что когда у меня будет портфель 200000 то программа будет отправлять при сигнале приказ на покупку акций на 200000 или на 400000 с плечом. и буду платить комиссию 0.03% за всю сумму итогового приобретения, а не отдельную комиссию за каждую из этих частей?

Так что на 100% портфеля никогда не получится торговать? И при чем тут проскальзывание? если цена по рынку?

Меня проскальзывание не сильно волнуют я только сбером торгую. у него сильных скачков не может быть.

Попробуйте поставить 110%

при выставлении заявки по рынку сам сервер высталяет заявку на 10% выше/ниже текущей цены

Прокомментируйте данную ситуацию, есть скрипт, торгует на мелком таймфрейме, блоки открытия позиций по рынку,если при выставлении заявки по рынку сам сервер высталяет заявку на 10% выше/ниже текущей цены скрипт естественно будет убыточным.

Вопрос:как избежать данного явления,пробовал заменить блоки покупки по рынку на открытие позиции если больше(меньше), в логе появляется ошибка 13:33:01.34 Элемент 'ОткПозЕслБол' содержит ошибку: Не подключен вход ( хотя он подключен)???

Сервер определяет лимиты, выше ниже которых, он не будет осуществлять сделок. Если стакан полон, то и заявка исполнится по стакану, ни о каких 10% при исполнении естественно речи не идет, если инструмент ликвиден.


Если написано не подключен, значит не подключен. Скорее всего Вы забыли к данному блоку подключить цену.

С подключением разобрался, про ликвидность понятно, спасибо!