Есть немного дродаунов. Но задача состоит в создании безиндикаторной системы.

Первое правило безиндикаторной системы, параметров 0! . В боковике то как раз скрипт ведет себя достойно. Хотя что называть боковиком. Практически система основана на волатильности и главные ее входа и шорты после пробития первых уровней сопротивления и поддержки, не помню где, но где то прочитал, что именно от этих уровней начинаются тренды и вправду, графики показывают молниеносное развитие событий именно после этих уровней. Потом идет система со стопами расположенными у разворотной линии. Вот как раз со стопами я разобраться никак не могу. Дело в том, что даже пробив линию P, цена может развернуться в противоположную сторону оттолкнувшись от первых линий. и так она может скакать несколько раз вот в эти моменты дродауны и случаются. Но надеюсь справлюсь. Еще необходимо разобраться с профитами, даже не начинал еще, а ведь в такой системе профит - это основной источник дохода...

А уровни стопа тоже без параметров? на основе цен последних свечей?
Уровень профита полюбому придется цифрой задавать.

Уровни стопа находятся ниже или выше линий сопротивления и поддержек, то же касается и профитов. И никаких цифр. Чем меньше математики в наших сердцах, тем меньше среди нас Перельманов... Я то же имею много принципов и все они мне говорят - не делай имя себе, возьми деньги ...

Смучал .dll-ку рассчёта номера бара последнего хая предыдущей сессии, которая выводится в течение текущей сессии, Минимумы пока не мучал, в блоке в значении Session надо ставить 0, иначе работать не будет, точнее будет, но криво, и с ним я особо не ковырялся, к блоку надо цеплять Источник, я пока не понял что эт может дать, но проверить стоит, и тут, я так понимаю, скорее всего надо СООТНОШЕНИЕ номера баря хая и баров всего за предыдущую сессию??? Тогда этот индикатор надо дорабатывать до соотношения.
------------
Или всё таки нужен Low????
Если кому нужно, выложу исходник .cs на С#.

что то я в вашем скрипте не нашёл комиссии

В каком именно? Если в первом, так там вход в позицию раз в два дня.

Привет!
И low то же нужен. Только я не понял, длл которую ты выложил, она вроде просто максимум дает, а не номер бара на котором он был.

Наш ответ Чемберлену.xml Ну так это ж то же самое. Теперь надо разбираться с профитами и со стопами по линиям сопротивлений и поддержек.

Я пробывал руками считать, по идее получается взвешенная PivotPoint, но она то сильно отличается от простой, то ей равна. По-этому я то же пока не вижу выгоды, но попробовать стоит. Отношение не нужно. Нужно просто номер бара Low и номер бара High.

в значении Session надо ставить 0, иначе работать не будет, точнее будет, но криво, и с ним я особо не ковырялся, к блоку надо цеплять Источник, [/quote]

Как раз с О твой dll показывает максимум нынешней сессии, А с 1 предыдущей. Так что session работает правильно. А вот с номером бара, на котором он был ...непонятки ...

1. Странно...У меня показывает как надо, я и SharpDevelop закрыл, но в папке ТСЛаба .dll оригинал не убирал. Nektodron подскажите , почему может возникать такая разница?
2. 777, выложи пож формулу, куда этот номер бара надо ставить, я понять не могу как при рассчёте средневзвешенного не нужно итоговое кол-во баров за прошлую сессию?

Предложил товарищ Usas:

Так, я кажется понял, у тебя нет времени разбираться. Вот специально для тебя:
Существует в природе идея, что есть некая динамически меняющаяся точка разворота рынка. Т.е. волатильность рынка после некоторых событий приближает цену к этой точке. Точке дали конкретное определение. Это средняя от суммы high low и close. Далее люди стали развиваться и в формулу этой точки добавляли даже fibo.

Итак простейшее (high{предыдущего дня}+low(предыдущего дня))/2(медиана)
Посложнее ((Open{сегодняшнего}+(High{вчерашнего}+Low{вчерашнего}+C{вчерашнего}))/4)

Цена открытия отражает мнение о ценах любителей на рынке.
Цена закрытия склонна отражать действия профессионалов рынка. Профессионалы, как группа, играют против любителей. Если цены закрытия выше цен открытия, то это означает бычью игру профессионалов потив любителей. Если цены закрытия ниже цен открытия, то это означает медвежью игру профессионалов потив любителей.
Верхний уровень блока представляет собой максимальную силу быков за период, к которому относится блок.
Нижний уровень блока представляет собой максимальную силу медведей за период, к которому относится блок.
Положение штриха цены закрытия на блоке показывает итог борьбы между быками и медведями.
Идея Usas заключается в том, что бы в формулу добавить элемент "определенности" рынка Т.е. когда именно рынок был готов идти к этой точке или вообще был не готов и никуда не пойдет.
Как то так.
Люди пошли дальше и получили от этой точки разворота коробку поддержек и сопротивлений. В приложении классическая коробка PivotPoint's
http://www.parusinvestora.ru/systems/book_meladze/book1_gl4_p1.shtm

Я понял, Nc - это есть суммарное количество баров предыдущей сессии, т.к. на последнем баре, ну или так же его рассматривать в C# как кол-во баров до Close пердыдущего дня (но проще по-моему - как суммарное кол-во баров предыдущей сессии). Если Nektodron подскажет причину, почему у тебя .dll показывает не то что у меня, то - гут, иначе я тут пока бессилен, у меня показывает то что нужно. Файл с исходником на С# .cs прикладываю.

А вообще не подскажешь где нибудь документацию по sharp, я не программист, но с mql знаком, но открыв sharp закрыл почти сразу. Не понимаю что за class-ы используются откуда их брать и т.д.

Вот от откуда ты взял:
IBar2DoubleHandler ?
еще вот: ты обозначил переменную
var high = source.HighPrices;,
но нигде не используешь, соответственно source.HighPrices это не название?(я имею ввиду где ты взял точное названия вывода данных?)
Еще при компиляции у меня вот так, не знаешь в чем дело?

SharpDevelop Version : 2.2.1.2648
.NET Version : 2.0.50727.4200
OS Version : Microsoft Windows NT 6.0.6002 Service Pack 2
Current culture : Russian (Russia) (ru-RU)
Working Set Memory : 154544kb
GC Heap Memory : 31514kb

Exception thrown:
System.ArgumentException: Значение не попадает в ожидаемый диапазон.
в Debugger.Interop.CorDebug.ICorDebugThread2.InterceptCurrentException(ICorDebugFrame pFrame)
в Debugger.Wrappers.CorDebug.ICorDebugThread2.InterceptCurrentException(ICorDebugFrame pFrame)
в Debugger.Thread.InterceptCurrentException()
в ICSharpCode.SharpDevelop.Services.WindowsDebugger.debuggedProcess_ExceptionThrown(Object sender, ExceptionEventArgs e)
в Debugger.Process.OnExceptionThrown(ExceptionEventArgs e)
в Debugger.Process.Pause(Boolean debuggeeStateChanged)
в Debugger.ManagedCallback.ExitCallback_Paused()
в Debugger.ManagedCallback.Exception2(ICorDebugAppDomain pAppDomain, ICorDebugThread pThread, ICorDebugFrame pFrame, UInt32 nOffset, CorDebugExceptionCallbackType exceptionType, UInt32 dwFlags)
в Debugger.ManagedCallbackSwitch.Exception2(ICorDebugAppDomain pAppDomain, ICorDebugThread pThread, ICorDebugFrame pFrame, UInt32 nOffset, CorDebugExceptionCallbackType exceptionType, UInt32 dwFlags)
в Debugger.ManagedCallbackProxy.<>c__DisplayClass58.<Exception>b__57()
в Debugger.MTA2STA.<>c__DisplayClass3.<EnqueueCall>b__0()
в Debugger.MTA2STA.PerformAllCalls()
в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackDo(ThreadMethodEntry tme)
в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
в System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
в System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()

Вот из этих ссылок посмотри, я ими пользуюсь
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=156&Number=3609#Post3609
классы описаны в справке по API на сайте ТСЛаба (хотя с наскока их не разобрать сразу..-)))
книжки по C# можно по инету пошарить, но там такие толмуды, в основном - война и мир отдыхает-)), больше времени будет уходить на перебор того в какую книгу вникать, чем её читать...


1. Переменная эта используется, ищи high[i], я вообще для этого индикатора за основу взял индикаторы Nikolza, http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2425#Post2425, так что если не все переменные там используются, но код компилируется и показывает то что нужно, то я дальше не ковыряюсь, так что ничего страшного если там лишние переменные.
По ошибке, которая выскакивает честно не скажу, Sharp я брал с сылок из справки, и Framework оттуда же

Удалось таки стабилизировать! Это только Long, с шортом не выложил думаю никто не поверит. В системе ни одного параметра и всего два условия. Одно на вход одно на выход. Всем кто учавствовал мысль в виде xml по почте бесплатна. Прошу без глобального расспространения/