О!Это хорошая идея, правда поскольку мой скрипт делает как раз сделок 60-70 в год, а год на год не приходится, то я могу смело утверждать что оптимизация, скажем с 2005-по 2008 будет лажать на периоде 2008. + это не отменяет сложности подбора оптимальных оптимизационных значений, о которых я писал раньше.- это про те самые 20 оптимизируемых значений. Очень важным для меня является вопрос: Увеличивается ли робастость системы с увеличением интервала, на котором эта система была оптимизирована?Вроде всё просто- оптимизируешь на периоде в 1 год- в следуещем году точно не будет таких показателей(в общем то до недавнего времени это и было моё понимание подгонки).Оптимизируем за 5 лет- в оптимизацию вошли и флэтовые и трэндовые года. Так, можно предположить что оптимизация на 10ти годах будет ещё более эффективной.Я планирую на этих выходных посвятит всёсвое свободное время проверке этой теории. вообще, принимая во внимание фактор цикличности экономики в целом, а цикл этот равен примерно 10 годам, можно предположить что 10 лет будет наиболее оптимальным периодом для моего среднечастотника.Только проблема заключается в том, что мало наших бумаг еще обладают такой историей.