если я хочу задать несколько уровней, при пробитии которых
будет совершаться покупка, допутим фьюч на индекс РТС, уровни 150000,151000, 152000, 153000 и т.д.

пишу формулу в логическое выражение close>(150000+i*1000)
в "Начинать с" ставлю "5",скрипт запускается, но ни одной сделки не проходит. почему?????

потому что у вас на каждом баре цена уровня убегает на 1000,
т.е. на 100й цене - это будет 250000
выведите эту формулу на график и все будет понятно

получается что "i" отражает просто номер бара?

а как тогда можно задать уровни одним действием, а не создавать 20 констант с разными уровнями на пробитие?

вы хотите сравнивать, что пробили 15хххх?
можно написать так:

(int)(close[i-1]/1000) < (int)(close/1000)