1. Меня здесь зовут 777, это то же имя... Предлагаю возможное.
2. Ну вот с областью значений обычно и работают. Наука называется Мат.статистикой. Где функцией можно описать и белый шум.
3.Точно цену определять не получиться, лишь с заданной вероятностью попадания величины в заданный диапазон. 4.5 млн меня устраивает. Пишем?

Вы начинаете уходить в пространные размышления. К тому же не будем забывать, что белый шум имеет мало общего с хаотичной системой: Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот. Это равновестная система, математическое ожидание которой стремиться к нулю.
Рынок же подходит под определение общего шума:
Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.
Так что белый шум это лишь частный случай шума, так же как и стратегия оптимизированная на определенном интервале является лишь частным случаем общей ценовой истории поведения акции.
Функция для Белого шума возможна, функция для Общего шума - невозможна, так же и для рынка. Поэтому вы конечно можете начать писать функцию, однако если предположить, что в каком-то паралельном мире возможно написания функции рыночной цены, то как только вы ее напишите, то продавать вам ее будет не интересно ни за 4.5 млн ни за 4.5 млрд. такова реальность.

Что бы прорваться сквозь все шумы нужна стабильность-опора прогресса. Есть стабильность ,есть правильные движения.

Такую доходность, или даже выше вполне возможно получить практически безрисково на арбитражных стратегиях, в частности спот-фьючерс, но порог входа от 500тыс. минимум, чтобы соотнести комиссию биржи/брокера с оборотом для получения рентабельного тарифа, +вложиться в рабочее место (железо, соединение, ПО), причём хорошее рабочее место потребует скорее всего ежемесячных постоянных затрат



Максимально приближённо к белому шуму можно отнести спот-фьюч, спред парного трейдинга по стационарности между отдельным инструментом и спот-фьюч., т.к. присутствуют тренды спреда.

Я никогда не торговал на срочном рынке, только акции, поэтому не совсем понимаю о чем вы, не могли бы вы объяснить по подробнее в чем суть этой арбитражной стратегии и почему требовательна к железу?
Или ссылку где можно почитать подробно.

Кто о чем, а вшивый про баню..

to Robotorgovetc:

Возвращаясь к вашей дискуссии о верю не верю что стабильно зарабатывающие есть, думаю постепенно люди начнут находить в себе смелость и немного делится результатами.

К примеру 777
его линк
http://tslab.comon.ru/B746141923865D162FEAF9D405F00851
новый сервис Трансляция пиктов
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=29&page=1

Это я к тому, что сама платформа для создания и торговли есть - TSLab. Сделали некоторые интересные сервисы. Будут конкурсы. Будет портал, посвященный всем этим вопросам. Дело за малым, выйти из тени :-)

Я понял...

777 ты что заключил сделку с дьяволом?
как на 15000 у тебя получается такой(пикт) результат с этой обдираловочной комиссией???
или я чтото не понимаю
да и если не секрет это пивоты?

На самом деле пивоты способны на большее, при правильном подходе. То, что видно в данный момент, это мат статистика, ни одного параметра. Я только вчера его закончил. По идее он сам подстраивается под рынок. Функция цены по времени, тут один пытался купить за 4,5 ляма, сказал, что мне жалко будет.... Если пивоты интересны, могу подключить... пока в +...

точнее не к железу а к подключению, т.к. на сегодня для прямого арбитража на ММВБ-ФОРТС необходим прямой доступ к шлюзам ммвб и фортса - а это ежемесячных денег стоит.В двух словах - суть стартегии банальна: покупаем фьюч/продаём спот при покуаке спреда, или наоборот - при продаже спреда, в парном статистическом - используются фьюч-фьюч или спот-спот(к примеру одноотраслевая акция-акция), цель - бета-нейтральный портфель, что легко достигается на прямом арбитраже (например между площадками) и не очень при парном статистическом, это не касаясь календарного спреда, суть проста, но на фьюч-спот техническая реализация сложна, в частности перестановок заявок и перекрытия, на ф-спот так же возможно, даже нужно усреднение, т.к. там практически "белый шум", чего нет на парном статистическом, т.е. там тренды, но вид спреда "более стационарен", если можно так сказать,чем отдельный инструмент, литературы по парному на русском я не нашёл, только на английском, ссылки отправил в личку, чтобы не выглядело как реклама.,т.к. там альтернативное специализированное ПО

К слову, прямой доступ к шлюзам ММВБ для частного лица не возможен в принципе. Так же как и доступ к шлюзу ФОРТС. Возможен доступ к пром-серверу ФОРТС, который ставит к себе брокер и дает возможность подключаться к нему своим клиентам. Естественно не за бесплатно. Не стоит думать, что доступ к пром-серверу решит все проблемы. Биржа ФОРТС - это не единый сервер, а распределенная система, причем довольно сложной структуры. Это приводит к тому, что в один момент времени у каждого брокер "свой" срез стакана. Количество лотов в стакане обычно не высоко, поэтому это приводит к довольно высоким проскальзываниям. В итоге арбитражные стратегии не так хороши, как кажутся, а с ростом "желающих" вообще становятся убыточными. В итоге, нужно не использовать проторенные кем-то арбитражи, а искать свои (не тупо бумага-бумага, а некие комбинации-цепочки). Например, в том году люди успешно торговали арбитраж ФОРТС - РТС стандарт и ММВБ. Сейчас не знаю, думаю желающих прибавилось.
Сейчас свои фьючи активно пытается продвинуть ММВБ, думаю, что арбитражники попадутся туда. Пока места не заняты.

http://investor.rts.ru/ru/statistics/2010/

У лидера доход в 30 % за сегодняшний день (на 4.10.10) 600% за пол месяца. Это хороший вдохновляющий пинок под зад! В какие ещё игрушки мы играем - 10,20,30%??? в месяц,когда можно делать столько же в ДЕНЬ.БЕЗ ДРОДАУНА.Вау...

Посмотрите на последнюю страницу, где чел с 17.09 слил 80% трехмилионного депозита или чуть выше - слив 60% от 4,4 ляма.

Зачем равняться на неудачников?Главное что Алгоритмы с такой доходностью возможны ведь мы здесь это обсуждаем? и к тому же, стабильный убыток можно превратить в стабильную прибыль поменяв местами условия покупки-продажи(шутка) ))

Если я разработаю алгоритм который будет приносить 50% годовых, я на этом закончу всякую разработку и начну зарабатывать деньги. А вы грезьте 30% в день...

http://tslab.comon.ru/92B8391502D2EB7AFB1E08FC674DEC11

вот он.уже готов.

А что там надо увидеть? Я с телефона только график скрипта с позициями вижу.

Я не остановлюсь никогда - любая остановка означает регресс.Вы никогда не задумывались что мы чего то не добиваемся только потому, что мы этого просто даже не допускаем? Это как оптимизация. Если мы выкидываем из зоны оптимизации крайнее значение, то при определенных условиях это значение может быть тем значением которое обеспечит многократное увеличение доходности. Так и мы, ничего не предприняв к этому сразу выкидываем из головы эти "бешеные" как нам кажется идеи.Я допускаю, что в ближайшее время смогу разработать скрипт с доходностью в 40% за месяц, с предельно низкими дродаунами.Он в моей "зоне оптимизации".В настоящий момент мне просто не хватает знаний, но я над этим уже работаю. Если грёзы помогают оторвать задницу с дивана, то в них нет ничего плохого)