Я тоже не сталкивался в реале(смотри пост выше отредактировал). Нектодрон говорит, что если частичное исполнение, то скрипт будет вести, то-что есть и закроет, то, что есть.

В реале количество определяется по совершенным сделкам, соответственно и позиция будет закрываться по этому количеству.

А в реалиях ТсЛаб, лимитник должен оставаться постоянно, пока весь не исполниться. Цена лимитника же будет меняться постоянно, лимитник пересчитывается и выставляется новая цена. Даже если частично был исполнен и это частично уже закрылось.
Как то так:

а как это в лабе обсчитывать?

Ну он в принципе почти так и получиться, если Вы сделаете, то, что предложили:

При правильном подходе к сигналу на вход и закрытию.
Единственное, я так понимаю, в данном случае, если частичное исполнение, заявка с остатком снимается? И если сигнал продолжает действовать, тут же(на пересчете) выставляется новая с кол-вом, которое как раз скрипт и не добрал до отведенного % портфеля от него?

То что заявка исполнилась частично - в лабе обсчитать нельзя, следовательно тащить ее пока не исполнится тоже нельзя, я это имел в виду.

+2. Стоп-лосс и тейк-профит срабатывают не сразу по выполнению условия. Цена может елозить туда-сюда по линии стопа/тейка несколько секунд прежде, чем сделка свершится. Высокочастотники и роботы с узким спредом пока отложены до лучших времен...

Nektodron! Это оно?:


А при чем здесь проскальзывание. Я не догоняю. Не скажите по точнее как оно работает. Выставляется заявка "Лимитная", т.е. по определенной цене, как тогда определяется эта цена. Это цена открытия на момент сигнала? Тогда как она снимается, переставляется?

Это для заявок по рынку. По умолчанию они идут с флагом "по рынку", т.е. бери что дают.
С этим флагом выставляется лимитная заявка равная цене открытия нового (незакрытого бара) +- проскальзывание (заданное).

А вот идея использовать в расчетах не цену сделок, а цену заявки (ессно за вычетом проскальзывания) мне понравилась, это лучше, чем моя идея с двойным пересчетом. Но в случае заявки по рынку ее нужно будет использовать с той самой опцией "по рынку...".

Вообще не понял. Т.е. то, что Вы сделали, это пока еще не лимитная заявка, но лимитная заявка в скором времени будет. Я правильно понял? Или нет?

Идея в том чтобы использовать тейк-профит. Если допустим лаборатория выставляет заявку на покупку по цене 100 рублей, то она и возьмет по 100 рублей, и соответственно расчет тейк-профита (стоп) будет вести от цены покупки в 100 рублей. В реале же если произошло проскальзывание (а это бывает практически всегда), мы получаем допустим 110 рублей, и расчет стопа будет вестись от цены 110 рублей, и соответственно выход не будет верным (не такой как в лаборатории) и все оптимизации будут не верными. Идея в том чтобы расчет стопа в реале шел от той же цены что и в лаборатории, т.е. от 100 рублей, тогда хоть выход будет правильным.

"Открытие по рынку..." - это лимитная с ценой открытия свечи.


Да так и есть. Для этого и начал это обсуждение.

исполненной

На да, исполненной, конечно. От которой сделки пошли. Но сделки идут в промежутке цен проскальзывания. Поэтому реальная цена в итоге - вопрос случая.

50/50.

Nektodron, добрый день! Условная заявка - это супер! А Вы не сможете сделать ее отдельным блоком? Знаю, что наглею. Но очень нужен блок открытия позиции выставления условной заявки, к которому можно было прицеплять цену для заявки, а не только использовать цену открытия.

ну цена для самой заявки из настроек проскальзывания вычисляется. Я вообще хотел расширить API чтоб можно было 2 цены задавать, но быстро это щас не сделать. А вот как это сделать в редакторе я пока не знаю.

Как продвигаются дела по поводу трейлинга по цене заявки. Когда будет готово?

Уже как полмесяца пользуюсь... Доволен...
Блок открытия меньше/больше. А в свойствах поставить флаг торговать лимитными заявками.

торговать лимитными заявками - не совсем то, что выше спрашивалось.
Но как альтернативу можно использовать пока. По крайней мере вход будет по цене в лабе.