Подскажите, пожалуйста, в чем проблема: в окне свойства графика устанавливаю интервал пересчета "сделка", но результаты получаются всеравно по "интервалу"?

А как вы смотрите? Сделка считает незакрытые бары и пересчитывается после каждой сделки.

у меня не срабатывает стоп-лосс на том же баре что и сделка

на рилтайме или лаборатории?

демо

в лаборатории или на торгах? в Лаборатории режим сделка работать не будет

почему?

потому что это невозможно, 1 бар - это квант времени, о нем известно только цена открытия/закрытия и минимум/максимум. Когда был достигнут минимум-максимум внутри бара не известно.
Собственно говоря, режимы отличные от интервал - использовать бессмысленно, если вы не делаете арбитражный скрипт, которому не нужна история. Т.к. на незакрытом баре значение любых индикаторов будет менятся после каждой сделки.

Хотите, чтобы чтобы сделки совершались чаще, уменьшайте таймфрейм.

Большое спасибо за ответ!
Подскажите, пожалуйста, ещё, почему, когда я анализирую склеиный фьючерс на индекс РТС, закачанный с финама, у меня появляется в столбце % изменения значение NaN?

NaN - это переполнение (деление на 0) В какой ячейке появляется?

закладка - сделки, столбец - % изменения, MAE и MFE

пока ждал ответа на свой вопрос, возник ещё один: как сделать, чтобы скрипт закрывал позицию без переворота, а затем ждал нового сигнала?

ну ответ очевиден. сигнал на закрытие должен отличаться от сигнала переворота

понятно... а что насчет ошибки NaN на графике фьючерса РТС?

У меня только одно объяснение, в выбрали режим имитации портфеля, но сумму вбили маленькую, из-за количество лотов в сделках равно 0. Поэтому процентные значение NaN. Проверьте число лотов.

Вы правы. Большое спасибо!

Народ! Поскажите пожауйста. Когда тестирую на ист. данных и выбираю в режиме имитации портфеля "рассчитывать изменения" то происходит какая то хрень. Все результаты оптимизации не дают положительных результатов. Всегда отрицательная доходность, причем трехзначная. Хотя в режимах "по умолчанию" и "рассчитывать из суммы" все нормально и система дает неплохие результаты. В чем может быть дело?

Когда включаете "рассчитывать изменения" включается режим реинвестирования, т.е. если счет 10 000 на сделке вы заработали 2 000, то на следующей сделке будет вход уже на 12 000. Соответственно если у вас одна сделка +20%, а следующая -20%, то выходит 10 000 + 2% (2 000) = 12 000, потом 12 000 - 20% (2400) = 9 600.
Короче реинвестирование, это палка о двух концах.

Реинвестирование палка об одном конце:) если вы сливаете на реинвестировании значит алгорится провальный