Каким индикатором можно однозначно определить направление тренда, основываясь скажем на 2-3 месяцах предварительных данных?

Для начала общая идея зачем это мне нужно, может при более внятном понимании будет предложено более подходящее решение.

В одной умной книжке написано, что скрипт должен пройти тестирование на разных рынках, на разных таймфреймах и на разных типах рынка (а потом еще форвардный анализ и много чего еще, но речь пока не про это). Но если на первые два пункта "разные рынки" и "разные таймфреймы" можно, скажем так забить, создать скрипт который будет одинаково хорошо торговать на акциях Газпрома, золоте, фьюче РТС и паре доллар\евро, по моему мнения нереально. А если еще к этому еще прибавить что эта штука будет одинаково хорошо торговать на минутка и днях (хотя может я неправильно понимаю понятие таймфрейма), то такой "грааль" должен быть мегамонстром. Поэтому я лично решил эти два условия оптимизации опустить и остановиться на одном рынке и одном инструменте. Сбербанк - довольно ликвидная бумага, вход\выход с маленьким проскальзыванием, бумага довольно волотильная, что меня вполне устраивает и что мне больше всего нравится в сбере, при значительных выносах, довольно редко откатывается на предыдущие значения (хотя бывает).
Остается одна проблема - разные типы рынка. Вообще у нас сейчас просто замечательная возможность по поводу стат. данных для оптимизации скриптов. У нас год падения - 2008, год роста - 2009 и год боковика - 2010 (если кто скажет, что сейчас у нас не боковик, то киньте в меня, чего у Вас там под рукой).

Скрипт, прошедший оптимизацию на данных 2008 года у вас сольет в 2009 году и хорошо если выйдет в ноль в 2010, с большей уверенностью могу сказать, что скрипт который я сейчас оптимизировал на данных 2009-2010 расфигачит мне депозит если начнется "вторая волна". Если оптимизировать на всех трех типах рынка, скрипт становится очень "пугливым" и не важно уйдем мы на второе дно или обновим исторические максимумы выдаст не весь свой потенциал, т.е. скрипт ждет худшего варианта и не торгует в полную силу.

Приведу более конкретный пример на одном параметре - % для стоп-лоса лонга (думаю не нужно объеснять, что для лонга и шорта этот параметр должен быть разным и зависить от бумаги). В 2009 году это значение могло превышать 5% рынок рос и такой запас давал большую прибыль, нежели если-бы он был классические 2%, когда Вас отвозили на стопы, а потом быстро возвращались обратно и продолжали рост. В 2008 были отскоки вверх, но заходить в них с таким большим стопом было самоубийством, там более реальный стоп 0,5%-2%.

Теперь к концепции идеи: Оптимизировать скрипт на всех трех типах рынка, выжать из них максимум, а в простонародье выполнить подгонку под тип рынка. Вот тут в дело и должен вступить индикатор определения рынка и в зависимости от значений данного индикатора интерполировать параметры, т.е. скрипт будет менять свои параметры в зависимости от рынка. Скажем если на растущем у нас стоп 5%, а в боковике 3%, то при линейной итрерполяции на момент перехода из роста в боковик стоп сначала будет 4,5%, потом 4%, 3.5%, 3% (это грубо, в действительности должно зависеть от показаний индикатора тренда).

Рынок инерционен он не меняет свое направление за один день, за счет интерполяции при изменении типа рынка скрипт будет более "осторожен", зато в явном типе рынка, где проводилась оптимизация, скрипт будет использовать весь свой потенциал.
Кубиками это реализовать не реально, зато кодом, как два пальца об асфальт.

Конструктивная критика моих умозаключений приветствуется. Ну и индикатор само собой тоже.

Расскажите алгоритм, как вы определяете, какой именно рынок в данный момент времени? Чем реализовывать алгоритм - дело десятое.

Вы не поверите но это и есть суть моего поста, самая первая строчка.

Волатильностью определяется. Волатильность конечно не покажет направление(хотя чем она меньше, говорят, можно размещать покупки), но с помощью нее можно определить действенность того или иного скрипта.

вот здесь поподробнее.
похоже тут несколько человек в одном направлении трудится. но вот у меня вопрос.имеем волатильность как мы можем на этом играть?

Небольшая волатильность - корридорные скрипты. Большая - трендоследящие... Как то так... Или наоборот ..

давно уже есть такой.ишимоку.единственная система которая прёт лонг по сберу.я даже отписывался когда заходил.переворот после был один не казистый потом лонг опять.с 24,09.пока переворот не предвидится в ближайшую неделю.японский лонг.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8882#Post8882

мощнейшая вещь с возможностями тслаб вообще ракета.часовики,минутки всё пашет.

А по теме, что нибудь есть?
Напомню, нужен индикатор который скажет, желательно в цифрах какой у нас сейчас рынок на дворе.

вам нужно что бы он на русском языке прямо из колонок говорил вам -рынок растущий,88-90. каждое утро?с объявлением направления и цифр.

По поводу направления...
Ну вообще такой индикатор есть, вернее два. Первый - это закрытие китайской сессии, а второй - постоянный -фьюч сиплого. И даже есть еще один, что называется, для тех кто не понял - совсем наикрутейший, опережающий рынок на пол недели - это медь. И это еще не все, особенный индикатор "Special for Russia and Kanada" - нефть.

Изгаляешься, лишенец..

Есть такое мнение, что я нашел, что искал.
Я вовсе не претендую на звание первопроходчика и скорей всего такой индикатор уже существует. Индикаторов в этом мире напридумывали великое множество, но названия я просто не знаю, поэтому написал сам. Назвал индюк довольно просто - Trend Angle (угол тренда). В основе лежит уравнение наклона линии регрессии, в свою очередь является куском уравнения линейной регрессии.
Вот так эта штука выглядит:

Рис.1
График Сбер-60 мин., у индикатора один параметр - Период, на на рисунке взят период 90 (у нас по умолчанию 9 часовых свечей в день, итого за 10 дней). Период отметил красными линиями, наклонная красная линия такой грубый тренд (не путать с поддержкой и сопротивлением).
Во время тестирования правильности расчетов индикатора гонял его на двумерной матрице 100*100 с эмуляцией тренда 45 градусов т.е. на каждой минуте, цена приращивалась на единицу, на любом шаге (больше двух, т.е. только так можно построить линию) значение индикатора равняется 1, а если из единицы вычислить арктангенс, по получаются наши 45 градусов. Почему на реальных данных значения десятичные я еще не понял, но скоро пойму .

Рис. 2
Если взять сдедующий временной отрезок, то видна явная корреляция между показаниями индикатора и трендом. Но более показателен участок на день назад, где значение индикатора было нулевым (на рисунке тренд проведен фиолетовым), если это не флэт, то киньте в меня чем нибудь (пытаюсь сформировать очередной мем :)).

Данный индикатор плохая кандидатура для основы для торговой системы, он не предсказывает что будет, но зато довольно точно говорит, что сейчас, но как фильтр вполне себе хорош, самое главное в нем есть что я хочу, выражение текущего тренда в числах, если поковыряться то можно дописать чтоб по утрам говорил какой тренд на дворе и еще в числах.

на этом форуме не принято начинать тему, ничем не заканчивая, если люди Вам отвечают и пишут свои мысли.
Где сам индикатор то?

З.Ы.
Не понятно что с чем Вы регрессировали? Цену(какую среднюю не среднюю или close) и главное с чем, с мат.ожиданием? А потом его считали в уравнении? Это заведомо ошибка, может поэтому и получилсяграфик пологим... Короче не раскрылись до конца...Непонятки остались...
Как следует из последней фразы из учебника, угол практически нереально найти, так как в данном случае мат.ожидание допустим Y(матожидание- в нашем случае будет любая средняя от цены(даже AMkA )) будет учавствовать в самом уравнении/
Но я невозражаю, против того, что указанный угол можно найти, только он ищется иначе, чем Вы написали и все таки до конца не понятно, что именно он дает, вернее как именно принимать решения о включении тех или иных параметров в торговой системе:

Я сразу не ответил, так как мы с Вами оба в одном месте трудимся... и я понимаю, что Вы как и я столкнулись с проблемой фьюча мамбы. На тот момент был не готов ответить.
Так ка на акциях я видел как это работает, а вот с фьючем что-то не то... и сейчас впрочим утешительного ничего нет.
Что я сделал: разделил всю историю пополам, одну часть взял для изучения(про нее далее и пишу), вторую для теста. Первая часть марлезонского балета: для разных участков с разной волатильностью настроил скрипт, запомнил значение волатильности(волатильность использовал стандартную ROC-EMA-Volume) на этих участках и запомнил лучшие параметры системы для этих участков. Далее все это прописал в скрипте, если волатильность такая-то, то параметры такие-то.
Но изначально все выглядело "не очень", далее в скрипт я занес вторую часть балета, и понял, то, что на акциях работает даже "на глаз" на фьюче оказалось совершенно бесполезным...
Хотя есть еще возможность больших малых свечей рассмотреть.
Хартинку прикладываю(только лонг):

Короче вот, так пишется линейная регрессия, корреляция и угол наклона к оси x/ для _Y. Но с математической точки зрения имеет место быть всегда, где-то ошибка, я имею ввиду не формулы, в них ошибки нет, я имею ввиду саму теорию регрессии.
Итак на картинке видим зону разгона(исторические данные), нужна для работы регрессии.



Правило 1. Оно и единственное. Уравнение регрессии есть только тогда когда коэфициент корреляции равен |1| или близок к ней. В нашем случае близок к +1, соответственно корреляция - говорят, прямая, был бы -1, говорят - обратная. В серединке видим красный хружочек - плохая корреляция.

На картинках Фьюч Мамбы и сама Мамба. Регрессия написана для фьюча естестественно...



Как видим корреляция не постоянна. Но имеет место быть. Что касается угла(но, что бы найти точный угол, нужна Алгебра, а у нас ее нет, фактически она возможна, только при корреляции строго =|1|, а наша задача как раз состоит в том, что бы ее найти, задача не из легких, на самом деле), то он от корреляции зависим много больше, а ошибки много тоже больше.



Соответственно Формула Угол - это значение в цифрах, формула TanУгол - это напраление.... //XML делюсь//
Прошу высказываться, где собака порылась? Как изменять параметры в торговой системе на "сложных" с математической точки зрения инструментах? Имея такие вещи, как регрессии, корреляции, углы наклонов чего угодно к чему угодно... Можно хоть всю теорию статистики в лаб запихнуть и кстати на акциях ионная работает, а вот с фьючами беда просто...
Что касаемо уравнения регрессии. Т.е. написано то оно верно, но как правильно я уже заметил где-то выше, использование средней _y Для написания уравнения регрессии для Y в корне не правильно по отношению к самой теории статистики. На ее месте должна быть квантиль. Т.е. какое либо распределение случайной величины (будьто обратноенормальное, нормальное, стьюдента и т.д.) Выбор же распределения это вообще отдельная длинная песня, которую умеют петь не все даже сильные математики и скорее относиться к разряду "угадай мелодию по трем верхним нотам...".Хотя конечно теорию минимумов и максимумов никто не отменял, но в ней свои подводные камни, которые обычно разбивают кораблик мечты в щепки, как правило приводящий к поиску нового депозита...

....Моя ЕЁ не понимать...


Делитесь мыслями, даже если они Вам кажутся глупыми, обычно глупые мысли приводят к правильным решениям, в итоге оказываясь не глупыми, а единственно верными...

Возможно выложить индикатор Trend Angle (угол тренда)? Очень необходим для написания скрипта.