Интерактивная оптимизация это конечно же здорово, но возможность оптимизации из скрипта с использованием результатов в процессе торговли (самооптимизирующиеся алгоритмы) сразу бы перевело TSLab в разряд ОТЛИЧНЫХ с минусом (минус - нынешнее состояние описаний). Это ,мне кажется, было бы тем самым КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ, которое позволило бы успешнее ПРОДАВАТЬ программу пользователям. ПОДУМАЙТЕ.

Давайте вместе составим требования (ТЗ) этой самооптимизации, и возможно она появится
Просто интересно было бы узнать, что вы под этим понимаете?

Пишем само адаптирующиеся алгоритмы на C# в TSLab и получаем результат.

Если у вас есть идеи как это сделать визуально, мы готовы обсудить и реализовать, если это будет разумно.

Самооптимизирующийся алгоритм в общих чертах:
Через определяемые пользователем N баров после окончания предыдущей оптимизации или после старта, выполняем оптимизацию
торгового алгоритма (не интерактивно).
Результаты возвращаем в виде таблицы, аналогичной той, которую вы визуализируете.
Для выбора ЕДИНСТВЕННОЙ записи можно использовать лучшее значение одного из столбцов, но много лучше - определяемая
пользователем функция от значений этих столбцов в виде еще одного атрибута таблицы и отбор именно по этому атрибуту.
Оптимизированные параметры из отобранной записи используем для торговли до поступления результатов следующей оптимизации.
Таким образом при торговле набор параметров будет действовать N баров плюс время оптимизации, а на исторических данных - просто
N баров(поэтому N не может быть маленьким).
Реализация этого ВМЕСТО существующей оптимизации было бы ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ идеей.
А вот как ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ - мне кажется весьма интересной.

Правильно ли я понял вашу мысль ?

1. Произошла оптимизация.
2. Вводим дополнительные столбец - критерий выбора лучшего результата. Он может состоять из нескольких критериев.
3. Торгуем.
4. Через N баров проводим оптимизацию заново в автомате.
5. Скрипт после оптимизации торгует уже с новыми параметрами оптимизации.

Идея мне нравится. Но. Вы должны быть сильно уверены в этом алгортиме и что не будет "сюрприза" после очередной оптимизации. Когда это делаешь руками после торговой сессии и готовишься на завтра - это как то спокойнее-надежнее :-)

Руками после торговой сессии можно оптимизировать не более ОДНОГО раза в день. Делать оптимизацию руками в течении дня многократно весьма утомительно. Для чего нужна выч. техника если ни для автоматизации большого колличества рутинных операций?
Сюрпризы конечно же возможны, но каково основное назначение STOP-LOSS?
Критерий выбора - это не просто еще один столбец. Оценочная функция для выбора Единственного значения на мой взгляд - элемент искусственного интеллекта. Простор для программирования ничуть не меньше, чем в торговых системах.
О главном: ОЧЕНЬ РАД, что идея вам понравилась. Надеюсь, что в процессе ее обсуждения у вас появится желание попробовать ее реализовать.
К деталям реализации: отпимизация естественно в отдельном потоке. Симуляция торговли не должна мешать РЕАЛЬНОЙ торговле. В предыдущей реплике об этом не писал, надеясь что это читается из "N баров плюс время оптимизации". В списке пунктов этого не нашел, хотя считаю это НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью понравившейся вам идеи.

На самом деле идея не нова, мы об этом думали давно. Просто пока не получилось хорошо сформулировать критерии для реализации.
Более того, я считаю, что участок оптимизации нужно разбивать на несколько участков, и результаты оптимизации на одном, тестировать дальше, т.е. имитировать работу на реальном рынке, с теми параметрами, которые были наоптимизированы. Если дать пользователю, гибко управлять этими отрезками переоптимизации, то будет довольно мощный инструмент проверки параметров в "боевых" условиях, без опаски их подгонки.

Идея понятна.
Она мне нравится.
Будем думать о реализации, но в контексте, описанном Nektodron выше.

--------------------------------------------------------

Теперь немного на вольную тему.
Вы написали, что в течении дня это надо делать несколько раз.
Зачем ????????
Получается какая-то мега подгонка.

То что вы написали, мы делаем скажем раз в неделю.
Руками. Потом внимательно смотрим и исследуем результаты.

Вы же предлагаете это делать "на лету".
Зачем ?
Возможно стоит подумать над самим алгоритмом ?

На первенство в идеях не претендую.
На форум я зашел, чтобы научиться пользоваться вашей программой.
Далее просто отвечал на вопросы.
Сейчас пытаюсь понять, в чем разница между тем, что прочел у вас и:

"Через определяемые пользователем N баров после окончания предыдущей оптимизации или после старта, выполняем оптимизацию
торгового алгоритма (не интерактивно)...
Оптимизированные параметры из отобранной записи используем для торговли до поступления результатов следующей оптимизации.
Таким образом при торговле набор параметров будет действовать N баров плюс время оптимизации, а на исторических данных - просто
N баров(поэтому N не может быть маленьким)."
#1884
По моему только тем, что я учел, что в реал-тайме время в отличие от исторических данных не остановить. Следовательно обкатанные на истории N баров при реальной торговле надо будет уменьшать на время затрачиваемое на оптимизацию, если начинать отсчет N после возвращения результатов. Если N отсчитывать от начала действия предыдущих параметров, то время оптимизации может превысить время N баров. А от этого "сюрпризы" действительно будут неприятными.

"Контекст, описанный Nektodron выше." меня вполне устраивает.
--------------------------------------------------------
На вольную тему.
Я нигде не писал, что оптимизировать НУЖНО несколько раз в день.
Я писал довольно крупными буквами не ВМЕСТО, а ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ. (#1884)
Зачем ????????
Дополнительные возможности, понятное дело, нужны не всем. Хотя чем вам так не угодила "мега подгонка"?

Да в общем-то ничем.

Задача этого проекта максимально автоматизировать получение прибыли трейдера.

Идея ваша красивая, мы об этих подходах думаем.
Как надумаем, реализуем.

Nektodron, не компилируется, ругается на подчёркнутый LowPrice:
MyAtrNoSma[i] = (source.HighPrices[i]-source.LowPrices[i])/source.LowPrice[i];
Выдаёт ошибку:
"TSLab.Script.ISecurity" не содержит определение для "LowPrice". Не удалось найти метод расширения "LowPrice", принимающий первый аргумент типа "TSLab.Script.ISecurity" (пропущено использование директивы или ссылка на сборку?) (CS1061) - C:\Users\User\Documents\SharpDevelop Projects\MyATR\MyATR\Properties\AssemblyInfo.cs:39,71

В чём проблема?

LowPrices

Млин, спасибо, в общении с С# испытываю полную неуверенность.

Nektodron, подскажите, являются ли приказы из Wealth-Lab SellAtStop (ShortAtStop) аналогом CloseAtStop (SellIfLess) в TSLab, а BuyAtStop (CoverAtStop) аналогом BuyIfGreater (CloseAtStop)?
Как прописать через API для SmartCOM условную заявку (т. е. Stop-Limit): При шорте - если цена повысилась до расчётного значения (рз), то выставить лимитную заявку на покупку по ур. рз + заданное значение; При лонге если цена понизилась до рз, выставить лимитную заявку на продажу по ур. рз - заданное значение?

Да, эти приказы являются аналогами. Собственно CloseAtStop и CLoseAtPRofit требуют на вход цену, ее и прописывайте. Эта цена уйдет на сервер, с учетом проскальзывания.

Nektodron, спасибо за ответы, но меня интересует, как через Стоп выставлять Лимитную заявку по API. Классический Stop(условие выставления Лимита)-Limit(Лимитная заявка), через текстовой файл из программ тех. анализа в SmartTradeCOM выставляется следующим образом:
place_order? portfolio=SB0014-01 (портфель) &security=LKOH (инструмент) &action=BUY (покупка) &type=STOPLIMIT (Стоп-Лимит) &validity=DAY (в течение какого срока действует приказ) &price=2010(значение Лимитной заявки) &stop_price=2000(условие на выставления лимитной заявки, Стоп) &amount=100 (кол-во бумаг).
Или я что-то не понимаю, если в свойствах задать проскльзывание, то оно, что будет добавляться к расчётному значению Внешнего Скрипта и выставлять Лимит???
Или, что через текстовой файл это можно было сделать, а через API - нет?

CloseAtStop - передаваемая цена стопа = stop_price, передаваемая цена стопа +/- проскальзывание = price

Чтобы до конца уяснить для себя - это будет Лимитная заявка?

когда условие сработает - в рынок пойдет лимитная заявка