Что-то столкнулся с этим сегодня - Один и тотже скрипт, один вариант с трейл стопом, ругой нет. сначала без стопа(Снимок 1) Дродауны малы (снимок 4). Добавляем и оптимизируем трейл стоп. Доходность увеличилась прим на 15 % и видно что график доходности сам мало изменился (снимок 2) Но вот дродаун увеличился в разы,хотя на дате этого дродауна нет такого падения доходности и в помине (снимок3).Ещё более загшадочным этот факт будет являться если принять во внимание что дродаун в программе(на сколько я знаю) Расчитывается от последнего максимума доходности.т.е. если портфель вырос на 100% и упал на 20 то,дродаун будет отображаться правильно,а вот если он вырастет на 100,упадет на 20 ,а потом еще вырастет на 200, то этот дродаун будет отображаться как 5%...Еще интересный вопрос заключается в том,что коэффициенты (фактор восстановления)мало отличаются...Из-за чего это произходит?

Если честно я не понял, какой график, к какой таблице. Ка можно чтото сравнить? В таблице указан дродаун и его дата, можно вручную сверится на графике дохода. Дродаун считает от максимального достигнутого дохода на момент дродауна.

первый график(1)-4таблица(4)
второй график(2)- 3тья таблица(3)

Ну так просадка в 2008г была от суммы в разы меньше, потому и дродаун в процентном выражении такой большой