Смысл в том, что бы заведомо ухудшить значения прибыльности. Т.е. можно предположить, что в реальных условиях, на длительном промежутке времени - получится 50 на 50. Пятьдесят % сделок будут закрываться в плюс, 50 % в минус. Т.е. если мы заранее ухудшим скрипт, то при реальной торговле он скорее всего будет торговать лучше.
Как то так...