Спасибо за ответ, попробую...

Родился следующий вопрос: тестирую систему основанную на дневном таймфрейме, насколько критичен период скачиваемых данных (дни,часы,тики) ну и наличие объемов тоже?

Я так полагаю чтоб добиться максимальной реалистичночти даже при тестировании дневки нужны тиковые данные (например кто-то взял и скинул акции в продажу в большом объеме, цена поползла вниз, но движение это допустим хоть и было сильным и подвинуло значительно цену но было сиюминутным (шум), ну скажем продолжительностью не более минуты. В реале если у меня стоит стоп-лосс то это движение его зацепит и он сработает по самой низкой рыночной цене пока падает рынок. Но если я скачаю данные не тиковые а скажем пятиминутные то мой стоп при тестировании просто не сработает или же сработает но цена в нем будет не падающая а обычная после восстановления рынка...

Прокомментируете пожалуйста!