Честно говоря, на данном этапе разбираюсь с имеющимися возможностями по созданию ТС через API (впрочем, как и с C#) и за основу был взят пример из хэлпа (аналог Hi_Low) и строками выше в этом коде при расчёте максимума за период:
IList<double> high = ctx.GetData("Highest", new[] {HighPeriod.ToString()}, delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, Per);});

HighPrices, ошибку не выдаёт и по аналогии HighPrices был вставлен в расчёт MyATR для определения среднего значения за период.