С чего решил, а объясните мне по какой цене будет исполнена заявка на продажу 20 контрактов фьючерса РТС по цене 150000, если цена одним контрактом коснётся 150000 (150005), откатится вниз на 149500, а затем снова продолжит рост?

Это хорошо, что у Вас в программе есть описанные в Вашем комментарии выше условия (относительно с чего решили, уже обсуждалось - а где прочитать), но они, видимо, были удобны в используемом Вами алгоритме. Если не сложно, добавьте ещё и признанные мировой практикой вариации ордеров на осуществление торговых операций, такие как Лимит и Стоп-Лимит, Ваша программа от этого хуже не станет.

P. S. Через API можно полноценно работать со всеми типами заявок вручную. Что это значит - использование TSLab, как терминал для торговли руками? А если эти виды приказов более оправданны в МТС, как быть?